商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)(更新版)
【正文】 不良貸款率 ＝（次級(jí)類貸款＋可疑類貸款＋損失類貸款）／各項(xiàng)貸款 100% ? 單一集團(tuán)客戶授信集中度 ＝最大一家集團(tuán)客戶授信總額／資本凈額 100% ? 單一客戶貸款集中度 ＝最大一家客戶貸款總額／資本凈額 100% ? 全部關(guān)聯(lián)度 ＝全部關(guān)聯(lián)方授信總額／資本凈額 100% 一、風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 一、風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 累計(jì)外匯敞口 頭寸比例 利率風(fēng)險(xiǎn) 敏感度 一、風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo) ? 累計(jì)外匯敞口頭寸比例 =累計(jì)外匯敞口頭寸／資本凈額 100% ? 利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度 =利率上升 200個(gè)基點(diǎn)對(duì)銀行凈值影響 /資本凈額 100%。 一、風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo) ? 流動(dòng)性負(fù)債包括 ：活期存款（不含財(cái)政性存款）、一個(gè)月內(nèi)到期的定期存款（不含財(cái)政性存款）、一個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)往來款項(xiàng)軋差后負(fù)債方凈額、一個(gè)月內(nèi)到期的已發(fā)行的債券、一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)付利息及各項(xiàng)應(yīng)付款、一個(gè)月內(nèi)到期的中央銀行借款、其他一個(gè)月內(nèi)到期的負(fù)債。 附：準(zhǔn)備金 ?一般準(zhǔn)備 ：是指金融企業(yè)運(yùn)用動(dòng)態(tài)撥備原理，采用內(nèi)部模型法或標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的潛在風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)值后，扣減已計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，從凈利潤(rùn)中計(jì)提的、用于部分彌補(bǔ)尚未識(shí)別的可能性損失的準(zhǔn)備金。 附：信貸風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) ? ? 80萬元 /戶 ? 擔(dān)保公司貸款占比 ? 比例 35% 參考文獻(xiàn)： 中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意見 .銀監(jiān)發(fā)[2023]44號(hào) 銀行貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提指引的通知 .銀發(fā)〔 2023〕98號(hào) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）的通知 .銀監(jiān)辦發(fā)〔 2023〕 265號(hào) 金融企業(yè)準(zhǔn)備金計(jì)提管理辦法 .財(cái)金 [2023]20號(hào) 5 、 商業(yè)銀行資本充足率管理辦法 .2023年 2號(hào) 演講完畢，謝謝觀看！
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