商業(yè)銀行的經(jīng)營原則與管理課件(更新版)
【正文】 銀行資產負債表也影響其收入與支出情況。換句話說，大多數(shù)單個銀行都是價格的接受者，而不是價格的制定者，它必須接受既定的利率水平與走勢，相應作出計劃。 第三節(jié) 資產負債管理： 利率的確定與度量及銀行利率敏感性缺口管理 財政金融學院 第九章 商業(yè)銀行的經(jīng)營原則與管理 因此，只要保證每期： 在這種情況下，盈利性資產收入可與負債的利率成本 同方向并近似同比例變動。 可重新定價負債包括即將到期或續(xù)期的定額存單。 而負債敏感性銀行在市場利率下降時，凈利息收益率上升。 第三節(jié) 資產負債管理： 利率的確定與度量及銀行利率敏感性缺口管理 財政金融學院 第九章 商業(yè)銀行的經(jīng)營原則與管理 利率敏感性缺口的計算 利率敏感性 缺口管理 敏感性 缺口 敏感性 資產 敏感性 負債 第三節(jié) 資產負債管理： 利率的確定與度量及銀行利率敏感性缺口管理 財政金融學院 第九章 商業(yè)銀行的經(jīng)營原則與管理 利率敏感性 缺口管理 敏感性 缺口 敏感性 資產 敏感性 負債 利息收入隨市場利率 變動而變動的資產 。 到期收益率（ YTM）是最流行的一種度量法，是一種貼現(xiàn)率，這種貼現(xiàn)率使貸款或證券在未來產生的預期現(xiàn)金流與貸款或證券的當前市值相等。任何一項貸款的利率最終都是由金融市場 上可貸資金的供應方與可貸資金需求方所共同決定的。 最后，它為銀行業(yè)的擴張創(chuàng)造了條件。 財政金融學院 第九章 商業(yè)銀行的經(jīng)營原則與管理 第二節(jié) 商業(yè)銀行的經(jīng)營管理理論 一、資產管理理論 預期收入理論 該理論認為，只要借款人有可靠的預期收入，貸款的償還就有保障，即使發(fā)放長期貸款也不會影響銀行的流動性；反之，即使是短期貸款也無法保證銀行的流動性。 影響因素 客戶平均貸款規(guī)模 貸款平均期限 貸款方式 貸款客戶的行業(yè)和地區(qū)分布 貸款管理體制 財政金融學院 第九章 商業(yè)銀行的經(jīng)營原則與管理 第一節(jié) 銀行經(jīng)營的三性原則 三、盈利性原則 定義 是商業(yè)銀行在正常經(jīng)營狀態(tài)下獲取利潤的能力。 財政金融學院 第九章 商業(yè)銀行的經(jīng)營原則與管理 第二節(jié) 商業(yè)銀行的經(jīng)營管理理論 一、資產管理理論 商業(yè)貸款理論 背景 該理論產生于商業(yè)銀行發(fā)展的初期 資金來源主要是活期存款 財政金融學院 第九章 商業(yè)銀行的經(jīng)營原則與管理 第二節(jié) 商業(yè)銀行的經(jīng)營管理理論 一、資產管理理論 商業(yè)貸款理論 意義：為銀行的穩(wěn)健經(jīng)營提供了理論依據(jù)。 缺陷：借款者未來的收入難以準確的“預期”。該理論認為，存貸業(yè)務只是銀行經(jīng)營的一條主 軸，在其旁側，可以延伸發(fā)展起多樣化的金融服務。類似地，銀行家為從事貸款和投資而向公眾 提供存款服務來籌集資金時，是作為可貸資金的需求方 進入金融市場的。 財政金融學院 第九章 商業(yè)銀行的經(jīng)營原則與管理 二、利率風險的規(guī)避 ―― 利率敏感性缺口管理 目前銀行采用的最為廣泛的利率套期保值策略叫做利率敏感性缺口管理。該 方法強調保障或最大化 銀行凈利息收益
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1