收益與風(fēng)險(xiǎn)的度量ppt課件(更新版)
【正文】 cted return)為所有可能收益率情況的概率加權(quán)平均值10 期望收益率的計(jì)算舉例期望收益率的計(jì)算舉例情況 概率 收益收益1 .1 2 .2 .053 .4 .154 .2 .255 .1 .35E(r) = (.1)() + (.2)(.05)...+ (.1)(.35) = .1511基于歷史收益的風(fēng)險(xiǎn)度量 風(fēng)險(xiǎn)反映了歷史收益偏離其均值（ mean）的程度，由收益的方差（ variance）和標(biāo)準(zhǔn)差（ standard deviation）度量σ =(σ178。)1/2 = [ .01199] 1/2 = .10
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