【正文】 學(xué)模型的識別問題，實際上不是等到理論模型已經(jīng)建立了之后再進行識別，而是在建立模型的過程中設(shè)法保證模型的可識別性 。 變量 1 變量 2 變量 3 變量 4 變量 5 變量 6 ? 方程 1 方程 2 方程 3 方程 4 ? 經(jīng) 濟 數(shù) 學(xué) 下頁 返回 上頁 167。 ? 一類 以最小二乘為原理 ，例如 間接最小二乘法（ ILS, Indirect Least Square）、 兩階段最小二乘法 (2SLS, Two Stage Least Squares)、工具變量法 （ IV, Instrumental Variables）等，稱其為經(jīng)典方法； ? 一類不以最小二乘為原理，或者不直接從最小二乘原理出發(fā)，例如以最大或然為原理的 有限信息最大或然法 (LIML, Limited Information Maximum Likelihood)，以及仍然應(yīng)用最小二乘原理、但并不以殘差平方和最小為判斷標準的最小方差比方法 (LVR, Least Variable Ration)等 。 ? 所謂單方程估計方法，指每次只估計模型系統(tǒng)中的一個方程，依次逐個估計。” ? 該原則的 前一句話是保證該方程的引入不破壞前面已有方程的可識別性。 ? 22 12 1?????????R g( )? 2 21 1? ? ?k k g? ? ? ?2 22 1? 判斷第 3個 結(jié)構(gòu)方程 的識別狀態(tài) 所以該方程是不可識別的。 四、簡化式識別條件 ⒈ 簡化式識別條件 ? 如果已經(jīng)知道聯(lián)立方程模型的簡化式模型參數(shù)，那么可以通過對簡化式模型的研究達到判斷結(jié)構(gòu)式模型是否識別的目的。 ? 一般將該條件的前一部分稱為 秩條件（ Rank Condition） ， 用以判斷結(jié)構(gòu)方程是否識別 ； ? 將后一部分稱為 階條件（ Order Conditon） ，用以判斷結(jié)構(gòu)方程恰好識別或者過度識別 。 ? 所以也證明消費方程和投資方程都是可以識別的 。 ? 于是，該模型系統(tǒng)是可以識別的。 ? 投資方程仍然是不可識別的，因為第 第 2與第 3個方程的線性組合（消去 C）構(gòu)成與它相同的統(tǒng)計形式。 ? 恒等方程由于不存在參數(shù)估計問題，所以也不存在識別問題。 計量經(jīng)濟學(xué)模型一旦出現(xiàn)序列相關(guān)性，如果仍采用 OLS法估計模型參數(shù)，會產(chǎn)生下列不良后果： 二、序列相關(guān)性的后果 1. 參數(shù)估計量非有效 因為，在有效性證明中利用了 E(NN’)=?2I 即同方差性和互相獨立性條件。主要表現(xiàn)在模型中丟掉了重要的解釋變量或模型函數(shù)形式有偏誤。4)2( 22 ?? yx.1)3( ?? xy思考題 1解答 平面解析幾何中 空間解析幾何中 2?x422 ?? yx1?? xy平行于 y 軸的直線平行于 y o z 面的平面圓心在 )0,0( ，半徑為 2 的圓以 z 軸為中心軸的圓柱面斜率為 1的直線 平行于 z 軸的平面方程 2. 方程 ????????3254 222xzyx表示怎樣的曲線？ 思考題 思考題 2解答 ????????3254 222xzyx? .3164 22????????xzy表示雙曲線 . 一、 填空題： 1. 與 z 軸和點)1,3,1( ?A等距離的點的軌跡方程是__ _____ _____ _ ； 2. 以點)1,2,2( ?O為球心，且通過坐標原點的球面方程是 _ _____ ____ _____ ； 3. 球面：07442222??????? zyxzyx的球心是點__ _____ ____ ，半徑 ?R ____ _____ _ ； 4. 設(shè)曲面方程22ax+22by+22cz=1 ，當(dāng) ba ? 時，曲面可由 xOz面上以曲線 ___ _______ ______ 繞 ___ ____ 軸旋轉(zhuǎn)面成，或由 y Oz 面上以曲線 _____ ___ _ __ __ __ 繞 ____ ___ _ 軸旋轉(zhuǎn)面成 。2)1( ?x 。 例如 ， 絕對收入假設(shè) 下 居民總消費函數(shù)模型 ： Ct=?0+?1Yt+?t t=1,2,…,n 所謂模型 設(shè)定偏誤 （ Specification error）是指所設(shè)定的模型 “ 不正確 ” 。 還有就是兩個時間點之間的“ 內(nèi)插 ”技術(shù)往往導(dǎo)致隨機項的序列相關(guān)性。 序列相關(guān)性 檢驗方法有多種，但基本思路相同： 首先 ，采用 O L S 法估計模型，以求得隨機誤差項的“ 近似估計量 ”，用 ~e i 表示： lsiii YYe 0)?(~ ??基本思路 : 三、序列相關(guān)性的檢驗 1. 圖示法 ⒋ 恰好識別 (Just Identification)與過度識別 (Overidentification) ? 如果某一個隨機方程具有一組參數(shù)估計量，稱其為恰好識別； ? 如果某一個隨機方程具有多組參數(shù)估計量，稱其為過度識別。 ⒉ 例題 2 ? 消費方程是可以識別的，因為任何方程的線性組合都不能構(gòu)成與它相同的統(tǒng)計形式。 ? 投資方程也是可以識別的，因為任何方程的線性組合都不能構(gòu)成與它相同的統(tǒng)計形式。 C Y C PI Y YY C It t t t tt t t tt t t? ? ? ? ?? ? ? ?? ?? ??? ? ? ? ?? ? ? ?0 1 2 1 3 1 10 1 2 1 2? 參數(shù)關(guān)系體系由 12個方程組成 ， 剔除 4個矛盾方程 ， 在已知簡化式參數(shù)估計值時 ， 由 8個方程能夠求得所有 7個結(jié)構(gòu)參數(shù)的確定估計值 。于是，判斷第 i 個結(jié)構(gòu)方程識別狀態(tài)的結(jié)構(gòu)式條件為： 如果R g( )? ?0 0 1? ?，則第 i 個結(jié)構(gòu)方程 不可識別 ； 如果R g( )? ?0 0 1? ?，則第 i 個結(jié)構(gòu)方程 可以識別 ，并且 如果k k gi i? ? ? 1，則第 i 個結(jié)構(gòu)方程 恰好識別 ， 如果k k gi i? ? ? 1，則第 i 個結(jié)構(gòu)方程 過度識別 。 ? 與從定義出發(fā)識別的結(jié)論一致 。又因為： 所以該方程是過度識別的。 ? “在建立某個結(jié)構(gòu)方程時，要使該方程包含前面每一個方程中都不包含的至少 1個變量（內(nèi)生或先決變量）；同時使前面每一個方程中都包含至少 1個該方程所未包含的變量，并且互不相同。 一、 概述 二、 狹義的工具變量法（ IV） 三、 間接最小二乘法 (ILS) 四、 二階段最小二乘法 (2SLS) 五、 三種方法的等價性證明 六、 簡單宏觀經(jīng)濟模型實例演示 *七、 主分量法的應(yīng)用 *八、 k級估計式 一、概述 ? 聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學(xué)模型的估計方法分為兩大類： 單方程估計方法與系統(tǒng)估計方法 。