7影響通貨膨脹的主要經濟因素進行考察(完整版)
【正文】 于通貨膨脹影響的研究卻鮮有涉及。 根據(jù)通貨膨脹的特征，要研究通貨膨脹就必須對變量進行廣泛的篩選、并且要進行長期觀察，以便反映價格水平持續(xù)的長期變化過程。采用paneldata建模時，首先要對模型進行f檢驗來判斷選擇那類模型。 實證分析 經過變量數(shù)據(jù)選取和模型構建，采用sur估計法（可行廣義最小二乘回歸（fgls）對數(shù)據(jù)分析，采用sur法的目的是同時對截面數(shù)據(jù)的異方差性和同期相關性進行修正，減少二者對分析結果的影響。從軟件的分析結果可以看出，%，該模型的擬合優(yōu)度較好；，也就是在5%的顯著性水平下，所選變量的影響是顯著的；f檢驗的p值的0，說明在5%的顯著性水平下，擬合的方程是顯著的；dw=，此模型不存在序列相關，各項檢驗值也在合理范圍內，因此將模型確認為最終使用模型。比較發(fā)現(xiàn)發(fā)展中國家的變量系數(shù)比發(fā)達國家大很多：gdp增長率項為200倍，實際利率項為146倍，官方匯率項為14倍，居民人均消費年增長率項為121倍。參考文獻： ，[m].清華大學出版社，《通貨膨脹趨勢研究》課題系列，[j].金融管理，2007（1） 第8頁 共8頁。從模型截距項的對比可以看出以下區(qū)別：公共截距項差別很大。其中，（最小值），（最大值）。從軟件輸出的分析結果可以看出，%，模型的擬合優(yōu)度較好；各系數(shù)t檢驗的p值均為0，也就是在5%的顯著性水平下，所選變量的影響是顯著的；f檢驗的p值的0，說明在5%的顯著性水平下，擬合的方程是顯著的； dw=，此模型不存在序列相關，各項檢驗值也在合理范圍內，因此將模型確認為最終使用模型。 從理論上
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1