不確定性分析及風險決策課程(完整版)
【正文】 x????? 正態(tài)分布曲線的特點 對稱性 單峰性 ? 正態(tài)分布曲線與橫軸包圍的面積表示隨機變量 x在某個區(qū)間取值的概率之和 %),(%)2,2(%)3,3(——————????????????PPP? x f(x) ?? mmmiii PxPxPxPxxE ???????????22111式中： 的概率值對應于出現(xiàn)的各種可能取值隨機變量的期望值隨機變量iiixPxxxxE???)(期望值 —— 在大量重復事件中，隨機變量取值的平均值，即隨機變量最大可能取值。 ? 最大可能原則 — 把風險決策轉化為確定性決策問題 ? 滿意原則 — 定出足夠滿意的目標 風險決策的原則 例 511 例 512 ? 樂觀決策法 — “甘愿冒險，力求最好” ? 中庸決策法 — “風險不大，收益一般” ? 小中取大法 — “不求有功，但求無過” ? 后悔值法 —— “早知今日，何必當初” 不確定型決策 例 510 演講完畢，謝謝觀看！ 。 ?????miii PxXx12)()(?式中： 的平均值隨機變量的標準差隨機變量xXxx??)(?)(xEX? ?????miii PxxEx12))(()(?例 58 解析法 蒙德卡羅模擬法 投資方案風險分析 例 59 167。 相對衡量法經(jīng)濟含義直觀、明確，是敏感性分析中最常采用的方法。 優(yōu)劣盈虧平衡分析 將各方案的費用支出與某同一參數(shù)相聯(lián)系，求出各方案費用支出相等時的該參數(shù)值，以此評價各方案的相對優(yōu)劣。項目選擇時，應優(yōu)先選擇 BEP較低的項目 。 51 盈虧平衡分析 ?????優(yōu)劣盈虧平衡分析非線性盈虧平衡分析線性盈虧平衡分析線性盈虧平衡分析 以實際
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