聯(lián)立方程模型初步設(shè)計(jì)方案(完整版)
【正文】 ILS和 2SLS的估計(jì)量完全相同 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。第五講 聯(lián)立方程模型初步 一． 什么是聯(lián)立方程模型 二． 聯(lián)立性偏誤 三． 聯(lián)立方程模型的識(shí)別 四． 聯(lián)立方程模型的估計(jì) 什么是聯(lián)立方程模型 例題 ：需求與供給模型 TYPvTPQuYPQSDSDtttStttDtttt、外生變量：、內(nèi)生變量：（恒等式）（結(jié)構(gòu)方程）（結(jié)構(gòu)方程）????????????????210210?????? 什么是聯(lián)立方程模型 例題 ： IS模型 GrITYYCGICYTYYwYTvrIuYCdttttttdttttttttdtt外生變量：、內(nèi)生變量：（恒等式）（恒等式）（結(jié)構(gòu)方程）（結(jié)構(gòu)方程）（結(jié)構(gòu)方程）???????????????????????101010?????? 什么是聯(lián)立方程模型 例題 ：犯罪率與警察部門規(guī)模 EduPoliceCrimevCrimePoliceuEduPoliceCrimettttttt外生變量：、內(nèi)生變量：（結(jié)構(gòu)方程）（結(jié)構(gòu)方程）??????????10210?????參看課本例題 、 什么是聯(lián)立方程模型 幾個(gè)概念 聯(lián)立方程模型（ simultaneous equation model, SEM） 內(nèi)生變量（ endogenous variable） 外生變量（ exogenous variable） 結(jié)構(gòu)方程 /行為方程（ structural/behavioral equation） 恒等式（ identity） 結(jié)構(gòu)系數(shù)（ structural coefficient） 前定變量（ predetermined variable） 外生變量 滯后內(nèi)生變量 聯(lián)立性偏誤 聯(lián)立性偏誤 如果忽略解釋變量的內(nèi)生性而使用 OLS估計(jì)，會(huì)得到系數(shù)的有偏非一致估計(jì)量，稱為 聯(lián)立性偏誤（ simultaneity bias） 出現(xiàn)偏誤的根本原因是解釋變量是隨機(jī)變量，并且與誤差項(xiàng)是相關(guān)的 聯(lián)立性偏誤 聯(lián)立性偏誤：內(nèi)生變量與誤差項(xiàng)相關(guān) 0111111111111212111110??????????????????????????????????????)u(E)]}u(Eu)][Y(EY{[E)u,Ycov(u)Y(EY)I)(()Y(E)uI)((YICYuYCttttttttttttttttttttt 聯(lián)立性偏誤 聯(lián)立性偏誤： OLS估計(jì)量的有偏性 112112121014?????????
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