保險資產(chǎn)管理-對沖策略(完整版)
【正文】 4 統(tǒng)計指標 套保前 套保后 07年收益率 ， 波動率 %， % %， % 08年收益率 ， 波動率 %， % %， % 09年收益率 ， 波動率 %， % %， % 10年收益率 ， 波動率 %， % %， % 11年收益率 ， 波動率 %， % %， % 12年收益率 ， 波動率 %， % %， % 累計收益率 % % 年化收益率 ，年化 波動率 %， % %， % 收益 /波動 比值 最大回撤（與期初比） % % 最大回撤（與峰值比） % % 結(jié)論 ?從策略細節(jié)上進行調(diào)整 ， 可以得到很多不同的效果 ， 調(diào)整方式包括倉位調(diào)整基準 、 套保目標等 ?三種倉 位調(diào) 整基準 ， 效果相差不大 ， 但從操作難易程度上看 ， 定期調(diào)整相對簡單 ， 計算量相對較低 ， 交易成本可控 。投 資 目 標 風 險 衡 量 資 金 配 置 系 統(tǒng) 策 略 配 置 系 統(tǒng) 市 場 模 擬 計 量 工 程風 險 執(zhí) 行 系 統(tǒng)風 險 控 管 系 統(tǒng)投 資 績 效 報 告期貨基金介紹 14 2023年全球期貨基金介紹 一 ?全球期貨基金交易類型主要分為系統(tǒng)型 (Systematic trader)與主觀型 (Discretionary trader)， 系統(tǒng)交易主要根據(jù)一組事先規(guī)劃的交易規(guī)則 ， 采取機械性的進出場交易模式；主觀型交易根據(jù)個人主觀意識判斷進出場時間與價位 ， 一個交易決策可能根據(jù)多方面訊息 。債券對沖資產(chǎn)管理探討 2023 提綱 一 、 國際市場大型基金交易策略表現(xiàn) 避險基金策略 期貨基金介紹 二 、 市場交易策略說明 多空策略 期權(quán)策略 期貨動態(tài)調(diào)整策略 國際對沖基金策略 20232023 2 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 Mean Std Convertible Arbitrage % % % % % % % % % % Fixed Ine Arbitrage % % % % % % % % % % Equity Long/Short % % % % % % % % % % Equity Market Neutral % % % % % % % % % % Equity Short Bias % % % % % % % % % % Equity Long Bias % % % % % % % % % % Hedge Fund % % % % % % % % % % Event Driven % % % % % % % % % % MSCI WORLD Index % % % % % % % % % % 國際對沖基金策略 走勢 20232023 3 60 80 100 120 140 160 180 200 220 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023C o n v e r t ib le A r b it r a g e Fix e d I n c o m e A r b it r a g e E q u it y L o n g /Sh o r tE q u it y M a r k e t N e u t r a lE q u it y Sh o r t B ia sE q u it y L o n g B ia s H e d g e Fu n d E v e n t Dr iv e n M SC I W O R L D I n d e x 國際對沖基金策略 報酬風險分布 20232023 4 C o n v e r t ib le A r b it r a g e Fix e d I n c o m e A r b it r a g e E q u it y L o n g /S h o r tE q u it y M a r k e t N e u t r a l E q u it y Sh o r t B ia sE q u it y L o n g B ia s H e d g e Fu n d E v e n t Dr iv e n M S C I W O R L D I n d
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1