市場(chǎng)預(yù)測(cè)需求分析(完整版)
【正文】 )+E(z(t1))E(a(t)) = Φ(1)λ(0) ?λ(p)=Φ(1) λ(0) ?ρ(p)=λ(p)/λ(0)= Φ(1) p p ?記憶函數(shù) ? z(t)=Φ(1) z(t1)+a(t) ?z(t)=a(t)+Φ(1) a(t1)+ Φ(1) a(t1)+… ? Stationary condition (定常性條件 ) ? Var(z(t))= Var(z(t1)) ? E(z(t)z(t))=ΦΦVar(z(t1))+0+σσ ?｜ Φ｜＜１ 2 ?移動(dòng)平均模型 (MA) ? MA(1) 11111110??????????tttttttttaazaaaazz???? 移動(dòng)平均演算子 a(t1),a(t) Z(t) 自回歸移動(dòng)平均模型 ?ARMA(1， 1) ? ARMA(p,q) qtqtttptpttt aaaazzzz ???????????? ????????? ?????? 221122111111111111??????????????tttttttttttttaazzaaaazzazz????? Nonstationary model ?Random walking ? z(t)=z(t1)+a(t) ?股票價(jià)格在時(shí)間軸上獨(dú)立 ?記憶函數(shù) ? z(t)=a(t)+a(t1)+a(t2)+… 例 股票價(jià)格的變動(dòng) 自回歸差分移動(dòng)平均模型 ?ARIMA ?利用差分把時(shí)序列變成 Stationary的序列 ? w(t)=z(t)z(t1) ? w(t)= Φ(1)w(t1)+a(t)θ(1)a(t1) ? ARIMA(1,1,1) ?普遍地寫(xiě)成 , ARIMA(p,d,q) ?差分與和分 ：z(t)=w(t)+w(t1)+w(t2)… Bass模型 ?成長(zhǎng)曲線 ?潛在市場(chǎng)規(guī)模為 m,革新系數(shù)為 p,模仿系數(shù)為 q ? 已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)的人數(shù) ：y(t) ? p(t):時(shí)間 t上的購(gòu)買(mǎi)概率 ? p(t)=p+qy(t)/m ? x(t):時(shí)間 t上的購(gòu)買(mǎi)人數(shù) ? x(t)=p(t)未購(gòu)買(mǎi)者人數(shù) =p(t)(my(t)) ? x(t)=p(my(t))+qy(t)(my(t))/m 革新者
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