【正文】 XX^2Rsquared Mean dependent var6767029.Adjusted Rsquared . dependent var14706003. of regression13195642 Akaike info criterionSum squared resid+15 Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic) 請(qǐng)問(wèn)：（1）White檢驗(yàn)判斷模型是否存在異方差。問(wèn)，企業(yè)是否該選擇改進(jìn)？1某公司想決定在何處建造一個(gè)新的百貨店，對(duì)已有的30個(gè)百貨店的銷(xiāo)售額作為其所處地理位置特征的函數(shù)進(jìn)行回歸分析，并且用該回歸方程作為新百貨店的不同位置的可能銷(xiāo)售額，估計(jì)得出（括號(hào)內(nèi)為估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)差） （） （） （） （）其中：＝第個(gè)百貨店的日均銷(xiāo)售額（百美元）；＝第個(gè)百貨店前每小時(shí)通過(guò)的汽車(chē)數(shù)量（10輛）； ＝第個(gè)百貨店所處區(qū)域內(nèi)的人均收入（美元）； ＝第個(gè)百貨店內(nèi)所有的桌子數(shù)量； ＝第個(gè)百貨店所處地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)店面的數(shù)量；請(qǐng)回答以下問(wèn)題：（4） 。影響凈出口的因素很多，在宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中，匯率和國(guó)內(nèi)收入水平被認(rèn)為是兩個(gè)最重要的因素，我們根據(jù)這一理論對(duì)影響中國(guó)的凈出口水平的因素進(jìn)行實(shí)證分析。請(qǐng)你繼續(xù)完成上述工作，并回答所做的是一項(xiàng)什么工作，其結(jié)論是什么？（3） 利用y對(duì)x回歸所得的殘差平方構(gòu)造一個(gè)輔助回歸函數(shù)： 計(jì)算 給定顯著性水平，查分布表，得臨界值，其中p=3，自由度。請(qǐng)你繼續(xù)完成上述工作，并回答所做的是一項(xiàng)什么工作，其結(jié)論是什么？表1ARCH Test:Fstatistic ProbabilityObs*Rsquared ProbabilityTest Equation:Dependent Variable: RESID^2Method: Least SquaresDate: 06/04/06 Time: 17:02Sample(adjusted): 1981 1998Included observations: 18 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. CRESID^2(1)RESID^2(2)RESID^2(3)Rsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var1129283.. of regression Akaike info criterionSum squared resid+12 Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic)根據(jù)某地區(qū)居民對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的消費(fèi)y和居民收入x的樣本資料，應(yīng)用最小二乘法估計(jì)模型，估計(jì)結(jié)果如下，擬合效果見(jiàn)圖。4半對(duì)數(shù)模型中，參數(shù)的含義是X的絕對(duì)量變化，引起Y的絕對(duì)量變化。3雙變量模型中，對(duì)樣本回歸函數(shù)整體的顯著性檢驗(yàn)與斜率系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)是一致的。2經(jīng)典線(xiàn)性回歸模型（CLRM）中的干擾項(xiàng)不服從正態(tài)分布的，OLS估計(jì)量將有偏的。1虛擬變量的取值只能取0或1。通過(guò)虛擬變量將屬性因素引入計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，引入虛擬變量的個(gè)數(shù)與樣本容量大小有關(guān)。三、判斷題（判斷下列命題正誤，并說(shuō)明理由）簡(jiǎn)單線(xiàn)性回歸模型與多元線(xiàn)性回歸模型的基本假定是相同的。 雙變量模型中，對(duì)樣本回歸函數(shù)整體的顯著性檢驗(yàn)與斜率系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)是一致的。1擬合優(yōu)度檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)是沒(méi)有區(qū)別的。2由間接最小二乘法與兩階段最小二乘法得到的估計(jì)量都是無(wú)偏估計(jì)。3隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的方差與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)方差的無(wú)偏估計(jì)沒(méi)有區(qū)別。4對(duì)已經(jīng)估計(jì)出參數(shù)的模型不需要進(jìn)行檢驗(yàn)。由所給資料完成以下問(wèn)題：（1） 在n=16，的條件下，查DW表得臨界值分別為，試判斷模型中是否存在自相關(guān)；（2） 如果模型存在自相關(guān)，求出相關(guān)系數(shù)，并利用廣義差分變換寫(xiě)出無(wú)自相關(guān)的廣義差分模型。請(qǐng)你繼續(xù)完成上述工作，并回答所做的是一項(xiàng)什么工作，其結(jié)論是什么？（3）試比較（1）和（2）兩種方法，給出簡(jiǎn)要評(píng)價(jià)。設(shè)NX表示我國(guó)凈出口水平（億元）；GDP為我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（億元），反映我國(guó)的國(guó)內(nèi)收入水平；D(GDP)表示GDP的一階差分；E表示每100美元對(duì)人民幣的平均匯率（元/百美元），反映匯率水平。（5） 各個(gè)變量前參數(shù)估計(jì)的符號(hào)是否與期望的符號(hào)一致？（6） 在＝。（2）Glejser檢驗(yàn)判斷模型是否存在異方差。 D的系數(shù)說(shuō)明了什么？1美國(guó)各航空公司業(yè)績(jī)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)公布在《華爾街日?qǐng)?bào)1999年年鑒》（The Wall Street Journal Almanac 1999）上。（2）你將用什么方法估計(jì)過(guò)度可識(shí)別方程和恰好可識(shí)別方程中的參數(shù)。CPDIRsquared. dependent var. of regressionSchwarz criterionLog likelihoodProb(Fstatistic)Dependent Variable: PCEMethod: Least SquaresDate: 07/27/05 Time: 21:51Sample (adjusted): 1971 1987Included observations: 17 after adjustmentsVariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb.CXY(1)Rsquared. dependent var. of regressionSchwarz criterionLog likelihoodProb(Fstatistic)（1） 如果設(shè)定模型 作部分調(diào)整假定，估計(jì)參數(shù)，并作解釋。錯(cuò)它們均為隨機(jī)項(xiàng)，但隨機(jī)誤差項(xiàng)表示總體模型的誤差，殘差表示樣本模型的誤差。1錯(cuò)有可能高估也有可能低估。1錯(cuò)虛擬變量的取值是人為設(shè)定的，也可以取其它值。總之，提出古典假定是為了使所作出的估計(jì)量具有較好的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)和方便地進(jìn)行統(tǒng)計(jì)推斷。2錯(cuò)誤即使經(jīng)典線(xiàn)性回歸模型（CLRM）中的干擾項(xiàng)不服從正態(tài)分布的，OLS估計(jì)量仍然是無(wú)偏的。3錯(cuò)參數(shù)一經(jīng)估計(jì)，建立了樣本回歸模型，還需要對(duì)模型進(jìn)行檢驗(yàn)，包括經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)專(zhuān)門(mén)檢驗(yàn)等。3錯(cuò)即使經(jīng)典線(xiàn)性回歸模型（CLRM）中的干擾項(xiàng)不服從正態(tài)分布的，OLS估計(jì)量仍然是無(wú)偏的?！?錯(cuò)誤模型有截距項(xiàng)時(shí)，如果被考察的定性因素有m個(gè)相互排斥屬性，則模型中引入m－1個(gè)虛擬變量，否則會(huì)陷入“虛擬變量陷阱”； 模型無(wú)截距項(xiàng)時(shí)，若被考察的定性因素有m個(gè)相互排斥屬性，可以引入m個(gè)虛擬變量，這時(shí)不會(huì)出現(xiàn)多重共線(xiàn)性。另外，我們所建立的模型，所用的方法，所用的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，還可能違反計(jì)量經(jīng)濟(jì)的基本假定，這是也會(huì)導(dǎo)致錯(cuò)誤的結(jié)論。四、計(jì)算分析題答案1）解：該檢驗(yàn)為GoldfeldQuandt檢驗(yàn)因?yàn)? F=，所以模型存在異方差 2）解：該檢驗(yàn)為ARCH檢驗(yàn)由Obs*Rsquared=，表明模型存在異方差。 ⑷ 樣本數(shù)據(jù)違反可比性。（3）這兩種方法都是用于檢驗(yàn)異方差。（3）對(duì)于貧窮國(guó)，設(shè)定，則引入的虛擬解釋變量的形式為；對(duì)于富國(guó)，回歸模型形式不變。因?yàn)槠涓鱾€(gè)變量t檢驗(yàn)顯著，模型的F檢驗(yàn)顯著，擬合優(yōu)度最高。（2）％*P－10％*V，只要利潤(rùn)增量大于0，就應(yīng)該選擇改進(jìn)。t＝，有t知道，該變量顯著。（3）對(duì)異方差的修正。1答：（1）選擇第二個(gè)模型。第一個(gè)方程，已知，因?yàn)?，所以該方程有可能為過(guò)度識(shí)別。2解：（1）建立中國(guó)1978年1997年的財(cái)政收入Y和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值X的線(xiàn)性回歸方程 利用1978年1997年的數(shù)據(jù)估計(jì)其參數(shù)，結(jié)果為 （）（） t=() () R2= F=GDP增加1億元。2答：第一個(gè)模型回歸，結(jié)果如下： DW= 第二個(gè)模型進(jìn)行回歸，結(jié)果如下： DW=(2)從模型一得到MPC=；從模型二得到，短期MPC=，長(zhǎng)期MPC=+()=2答：（1）由模型估計(jì)結(jié)果可看出：旅行社職工人數(shù)和國(guó)際旅游人數(shù)均與旅游外匯收入正相關(guān)。（2）根據(jù)自適應(yīng)模型的參數(shù)關(guān)系，有，代入得到：故局部調(diào)整模型為：意義：新增固定資產(chǎn)的變化取決于全省工業(yè)總產(chǎn)值的預(yù)期值。（4）在供給函數(shù)中多加進(jìn)兩個(gè)解釋變量 和，這時(shí)，M=3，K=4。因此，將仍然用兩段最小二乘法估計(jì)參數(shù)。（3）局部調(diào)整模型和自適應(yīng)模型的區(qū)別在于：局部調(diào)整模型是對(duì)應(yīng)變量的局部調(diào)整而得到的；而自適應(yīng)模型是由解釋變量的自適應(yīng)過(guò)程而得到的。（2）取，查表得因?yàn)?個(gè)參數(shù)t統(tǒng)計(jì)量的絕對(duì)值均大于，說(shuō)明經(jīng)t檢驗(yàn)3個(gè)參數(shù)均顯著不為0，即旅行社職工人數(shù)和國(guó)際旅游人數(shù)分別對(duì)旅游外匯收入都有顯著影響。（3），確定1998年財(cái)政收入的點(diǎn)預(yù)測(cè)值為 (億元)1998年財(cái)政收入平均值預(yù)測(cè)區(qū)間()為:(億元)2解：從模型擬合結(jié)果可知，樣本觀測(cè)個(gè)數(shù)為27，消費(fèi)模型的判定系數(shù)，計(jì)算的F值遠(yuǎn)大于臨界值，表明回歸方程是顯著的。第三個(gè)方程為定義式，故可不判斷其識(shí)別性。（2）如果選擇了堤一個(gè)模型，會(huì)發(fā)生異方差問(wèn)題。1解：（1）由，也就是說(shuō)。