時(shí)間序列分解預(yù)測(cè)法(完整版)
【正文】 時(shí)間序列分解模型 把時(shí)間序列受各類因子的影響狀況分別測(cè)定出來(lái)，搞清研究對(duì)象發(fā)展變化的原因及規(guī)律，為預(yù)測(cè)未來(lái)和決策提供依據(jù)。 重要統(tǒng)計(jì)指標(biāo)：季節(jié)指數(shù) 趨勢(shì)外推法 根據(jù)過(guò)去經(jīng)濟(jì)變化的規(guī)律、特點(diǎn)，利用其變化趨勢(shì)預(yù)測(cè)未來(lái)發(fā)展的一種預(yù)測(cè)方法，包括線性趨勢(shì)和非線性趨勢(shì)。 回總目錄 回本章目錄 二、時(shí)間序列預(yù)測(cè)法的步驟： 編制時(shí)間序列 時(shí)間序列預(yù)測(cè)法是根據(jù)時(shí)間序列來(lái)預(yù)測(cè)的，收集和整理研究對(duì)象的歷史資料，并將其整理編制成時(shí)間數(shù)列是預(yù)測(cè)的關(guān)鍵，預(yù)測(cè)前必須對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格的規(guī)范 . 分析原時(shí)間數(shù)列的趨勢(shì)規(guī)律 分析時(shí)間數(shù)列的變化特點(diǎn)，準(zhǔn)確判斷其隨時(shí)間變化而變化的趨勢(shì)和規(guī)律。 構(gòu)建模型進(jìn)行預(yù)測(cè) 根據(jù)時(shí)間數(shù)列的規(guī)律和特點(diǎn)，選擇與預(yù)測(cè)對(duì)象相適合的預(yù)測(cè)模型。 自回歸移動(dòng)平均法（ BoxJenkins預(yù)測(cè)法） 利用時(shí)間序列本身的滯后數(shù)值或誤差項(xiàng)的滯后值作為解釋變量 ,探尋序列受以前數(shù)值與誤差項(xiàng)的滯后形式，來(lái)預(yù)測(cè)序列未來(lái)的表現(xiàn) ,比較適合于短期預(yù)測(cè)。時(shí)間序列 y可以表示為以上四個(gè)因素的函數(shù)，即： 時(shí)間序列分解的方法有很多，較常用的模型有加法模型和乘法模型。由于 不規(guī)則變動(dòng)因子是無(wú)法測(cè)量，無(wú)法計(jì)算的，因此就沒 有估計(jì)值，從而時(shí)間序列的預(yù)測(cè)模型有下列兩種： 回總目錄 回本章目錄 ??? tttt CSTy
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