風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)與條件持續(xù)期模型研究(完整版)
【正文】 ell (1998), Bauwens 和 Giot (2021), Fernandes 和 Grammig (2021), Zhang, Russell和 Tsay (2021), Ghysels, Gourieroux 和 Jasia 概率密度預(yù)測(cè) : Diebold等 (1998), Granger (1999), Granger和 Pesaran (2021), 當(dāng)預(yù)測(cè)者的損失函數(shù)是非對(duì)稱的或標(biāo)的過(guò)程是非高斯過(guò)程時(shí)，密度預(yù)測(cè)對(duì)決策尤為重要。 Ng (1996)。 大幅市場(chǎng)下跌現(xiàn)象較為普遍。 King和 Wadhwani (1990)。 14 雙向風(fēng)險(xiǎn) Granger 因果關(guān)系檢驗(yàn) 雙邊風(fēng)險(xiǎn) Granger 因果關(guān)系檢驗(yàn) : 關(guān)于信息集 任一市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)均不 Granger引起另一市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn) 完全無(wú)風(fēng)險(xiǎn) Granger 因果關(guān)系 : 任一市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)均不Granger引起另一市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，并且兩個(gè)市場(chǎng)間不存在任何即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng) 1?tI15 漸 進(jìn) 理 論 在備則假設(shè)情形下 ， 有 16 有 限 樣 本 功 效 數(shù)據(jù)生成過(guò)程 (DGP): 零假設(shè) 17 有 限 樣 本功 效 備則假設(shè) 1： 由均值產(chǎn)生的 Granger 風(fēng)險(xiǎn)因果關(guān)系 備則假設(shè) 2：由方差產(chǎn)生的 Granger 風(fēng)險(xiǎn)因果關(guān)系 18 備則假設(shè) 3：由偏度和峰度產(chǎn)生的 Granger 風(fēng)險(xiǎn)因果關(guān)系 新息服從 Hansen廣義 t分布 有 限 樣 本 功 效 19 有 限 樣 本 功 效 小結(jié)： 在有限樣本情形下，提出的統(tǒng)計(jì)量在原價(jià)設(shè)和各種典型的備擇假設(shè)都有合理的功效。 37 參加的課題、國(guó)內(nèi)與國(guó)際會(huì)議 1) 風(fēng)險(xiǎn)管理與金融市場(chǎng)分析 ， 中科院與香港理工大學(xué)商學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)博士計(jì)劃 2) 基于 Inter的金融預(yù)測(cè)與決策系統(tǒng)研究 ， 中國(guó)科學(xué)院研究生科學(xué)與社會(huì)實(shí)踐創(chuàng)新研究資助項(xiàng)目 3) “ 非典 ” 對(duì)中國(guó)證券市場(chǎng)的影響 ， 中國(guó)科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院應(yīng)急研究項(xiàng)目 4) 2021年全國(guó)博士生論壇 ， 北京 ， 2021年 8月 2224日 5) “ 第四屆系統(tǒng)科學(xué)與系統(tǒng)工程國(guó)際會(huì)議 ” ， 中國(guó)香港 ， 2021年 11月 25— 28日 6) 定量化投資及其金融產(chǎn)品國(guó)際研討會(huì) ， 北京 ，2021年 12月 1415日 38 讀博期間完成的論文 1) 中國(guó)股市與世界其它股市之間的大風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng) ,2021,洪永淼 ,成思危 ,劉艷輝 ,汪壽陽(yáng) ,經(jīng)濟(jì)學(xué) (季刊 ), 3(3), 703726. 2) Progress in Risk Measurement, 2021, Siwei Cheng, Yanhui Liu and Shouyang Wang, Advanced Modelling and Optimization, 6 (1), 1
高考資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1