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sas編程技術(shù)sql從多個(gè)表中檢索數(shù)據(jù)(完整版)

2024-10-06 17:30上一頁面

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【正文】 2 u02 3 c04 3 u03 使用表的別名 通常的查詢時(shí)會(huì)遇到兩個(gè)表有相同名字的列,為了在引用時(shí)不產(chǎn)生混淆,需要在列名前加上表名或者表的別名。 ? 外部 join,是內(nèi)部連接的補(bǔ)充,還包括除內(nèi)部連接部分以外不符合連接條件的行。第 21章 SQL從多個(gè)表中檢索數(shù)據(jù) 清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院 朱世武 Resdat樣本數(shù)據(jù): SAS論壇: 本章內(nèi)容: ? 使用連接從多個(gè)表中選取數(shù)據(jù); ? 使用子查詢通過表與表之間的聯(lián)系選取數(shù)據(jù); ? 使用 SET算符合并查詢結(jié)果。 外部連接分三種: left 左連接 ,right右連接 and full完全連接。 語句格式 : From tablename as tablealias,other tablenames expression proc sql。關(guān)鍵詞 inner是可選的,語句中用 ON代替了原來設(shè)定匹配條件的 where語句。 level china level usa 0 c01 . 1 c02 1 u00 2 c03 2 u02 2 c03 2 u01 3 c04 3 u03 結(jié)果比以前的內(nèi)部連接多了一行,該行就是 Table china與 Table usa不匹配的行,不匹配行中 Table usa的列為缺失值。 level china level usa 0 c01 . 1 c02 1 u00 2 c03 2 u02 2 c03 2 u01 3 c04 3 u03 . 4 u04 結(jié)果顯示,兩個(gè)表中所有不匹配的行都出現(xiàn)在完全連接的輸出結(jié)果中。 title 39。 quit。 title 39。 Table Merge3 code manager assistant 145 Max Jerry 145 Max Tracy 145 Xam Jerry 145 Xam Tracy 155 Paul Chen 使用子查詢語句選擇數(shù)據(jù) 語言格式: (select columnnamex..fromtabley..(where/having).)。 Quit; Which Manager has the same code as Assistant Chen code manager 155 Paul 產(chǎn)生多個(gè)值的子查詢 例 根據(jù)表 sampstk中給定股票的股票代碼,從表 lstkinfo中選出相應(yīng)的股票信息。 and 39。 Table B x z 1 one 2 two 4 four 由多個(gè)查詢產(chǎn)生非重復(fù)觀測 (UNION算符 ) proc sql。 select * from A except select * from B。A OUTER UNION B39。橫截面數(shù)據(jù)中的隨機(jī)變量可以非常方便地通過其均值、方差或生成數(shù)據(jù)的概率分布加以描述,但是在時(shí)間序列中這種描述很不清楚。 qtqtttu ?? ????? ?????? ?11 3. ARMA(p,q)模型 () 顯然此模型是模型 ()與 ()的組合形式 , 稱為混合模型 , 常記作 ARMA(p,q)。 tqqt LLLu ????? )1( 221 ?????? ?() ???????????? ttEt 0)(201 221 ????? qq zzz ??? ? 3. ARMA(p,q) 模型的平穩(wěn)性條件 ARMA(p,q) 模型包括了一個(gè)自回歸模型 AR(p)和一個(gè)移動(dòng)平均模型 MA(q) 或者以滯后算子多項(xiàng)式的形式表示 qtqttptptt uucu ???? ???????? ??????? ?? 1111() tqqtppLLLcuLLL???????)1()1(221221???????????() 若令 則 ARMA(p,q)模型 ()平穩(wěn)的充要條件是 ?(z) 的根全部落在單位圓之外 。 ARMA(p,q)模型的估計(jì) 1. ARMA(p,q)模型的輸入形式 例 利用 AR(1) 模型描述上證指數(shù)的變化規(guī)律 本例取我國上證收盤指數(shù) ( 時(shí)間期間: 1991年 1月~ 2020年 8月 ) 的月度時(shí)間序列 S作為研究對象 , 用AR(1)模型描述其變化規(guī)律 。 建立方程 , 輸入 LS c ar(1) ma(1) tt ucLS ??11 ?? ??? tttt uu ????估計(jì)輸出顯示: 11111111)()(??????????????????????????????ttttttttttSLSLucSL????????估計(jì)方程可寫為: t = () t = () ( ) R2= . = 也可寫為: tt uSL ?0 1 8 ??11 ?? ???? tttt uu ?? 2. ARMA(p,q)模型的輸出形式 一個(gè)含有 AR項(xiàng)的模型有兩種殘差:第一種是無條件殘差 , 第二種殘差是估計(jì)的一期向前預(yù)測誤差 。 一般 AR(p) 模型平穩(wěn)條件是:滯后算子多項(xiàng)式的根的倒數(shù)在單位圓內(nèi)。 EViews自行確定初值。 可以選擇 、 、 以將所有初值設(shè)為零 。在實(shí)際研究中,所能獲得的只是經(jīng)濟(jì)指標(biāo)時(shí)間序列 ut 的數(shù)據(jù),根據(jù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的樣本特征,來推斷其總體(真實(shí))特征。因此,如果我們能求出關(guān)于 ? k , k的估計(jì)值,并檢驗(yàn)其顯著性水平,就能夠確定時(shí)間序列 ut 的自相關(guān)的階數(shù)。 由此可知 , AR(p) 模型的自相關(guān)系數(shù)會(huì)由于 g1 , g2 , … , gp及 k取值的不同 , 呈現(xiàn)出不同的衰減形式 , 可能是指數(shù)式的衰減 , 也可能是符號交替的震蕩式的衰減 。 且對于一個(gè) AR(p) 模型 , ?k,k 的最高階數(shù)為 p, 也即 AR(p) 模型的偏自相關(guān)系數(shù)是 p 階截尾的 。 首先觀察 ?CPI序列的自相關(guān)系數(shù)和偏自相關(guān)系數(shù)的圖形 : 圖 ?CPI序列的相關(guān)圖 從圖 ?CPI序列的自相關(guān)系數(shù)是拖尾的,偏自相關(guān)系數(shù)在 2階截尾。建模得到 t = () ()
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