eviews11章var模型和vec模型-文庫吧在線文庫
【正文】 （ 2） Granger因果檢驗(yàn) Granger因果檢驗(yàn)的 原假設(shè)是 H0：變量 x不能 Granger引起變量 y 備擇假設(shè)是 H1：變量 x能 Granger引起變量 y 在 EViews軟件操作中，選擇 VAR對象工具欄中的“ View” |“ Lag Structure” |“ Granger Causality/Block Exogeneity Tests”選項(xiàng)，可得到檢驗(yàn)結(jié)果 。 。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 一、向量自回歸（ VAR）模型 VAR模型（ SVAR） 結(jié)構(gòu) VAR是指在模型中加入了內(nèi)生變量的當(dāng)期值，即解釋變量中含有當(dāng)期變量，這是與 VAR模型的不同之處。 當(dāng)行列式 det[A(L)]的根都在單位圓外時(shí)，不含外生變量的非限制性向量自回歸模型才滿足平穩(wěn)性條件。系統(tǒng)默認(rèn)是“ Basics” 選項(xiàng)卡。 在 VAR對象的工具欄中選擇“ View” |“ Lag Structure” |“ AR Roots Table/ AR Roots Graph”選項(xiàng)，得到AR根的表和圖。 在 EViews軟件操作中 ， 選擇 VAR對象工具欄中的“ View” |“ Impulse Response… ” 選項(xiàng) ， 或者直接點(diǎn)擊 VAR對象工具欄中的 “ Impulse” 功能鍵即可得到脈沖響應(yīng)函數(shù)的設(shè)定對話框 。 在 “ Periods” 中輸入顯示的最長時(shí)期 。 xt是 d維外生向量，代表趨勢項(xiàng)、常數(shù)項(xiàng)等， yt=A1 yt1 +A2 yt2 +…+ Ap ytp+B xt + μt 變量 y1t， y2t， … ， ykt的一階單整過程 I(1)經(jīng)過差分后變?yōu)榱汶A單整過程 I(0) EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 四、 Johansen協(xié)整檢驗(yàn) Johansen協(xié)整理論 設(shè)變量 y1t， y2t， … ， ykt均是非平穩(wěn)的一階單整序列，即yt~I(1)。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 四、 Johansen協(xié)整檢驗(yàn) EViews操作 在 E V i e w s軟件操作中 ， 選擇 VAR01對象工具欄中的“ View” |“ Cointegration Test… ” 選項(xiàng) ， 打開下圖所示的協(xié)整檢驗(yàn)設(shè)定對話框 。 用戶可以根據(jù)實(shí)際檢驗(yàn)需要設(shè)定為 。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 五、 向量誤差修正（ VEC）模型 VEC模型估計(jì) 選擇主菜單欄中的 “ Quick” |“ Estimate VAR… ” 選項(xiàng) ，在 VAR模型對話框中選擇 “ Vector Error Correction” 選項(xiàng) 。 “ VEC Restrictions” 選項(xiàng)卡可以對協(xié)整約束和調(diào)整參數(shù)進(jìn)行強(qiáng)加約束 。如圖所示 。 誤差修正模型等式右側(cè)的變量差分項(xiàng)的系數(shù)反映了各變量的短期波動對被解釋變量的短期變化的影響 。 在 “ Lag intervals” 中設(shè)定滯后區(qū)間 ， 這里的數(shù)字要起止點(diǎn)成對輸入 ， 如 “ 1 2” 。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 四、 Johansen協(xié)整檢驗(yàn) Johansen協(xié)整檢驗(yàn) （ 1）特征根跡（ Trace）檢驗(yàn) 當(dāng) ? 0 臨界值時(shí)，接受 H00，沒有協(xié)整向量； 當(dāng) ? 1 臨界值時(shí)，接受 H10，至少有一個(gè)協(xié)整向量； 當(dāng) ? 1 臨界值時(shí)，接受 H10，只有一個(gè)協(xié)整向量；
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