企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)管理講義-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 忍度 –在限度之內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)水平，叫 風(fēng)險(xiǎn)容量 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 ?重要風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別 –風(fēng)險(xiǎn)類型 –影響因素 –識(shí)別技術(shù) ?風(fēng)險(xiǎn)清單、風(fēng)險(xiǎn)圖、平衡計(jì)分卡 …… –相關(guān)性（關(guān)聯(lián)性） –區(qū)分純粹風(fēng)險(xiǎn)與投機(jī)風(fēng)險(xiǎn) （整體）風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)估（評(píng)價(jià)） ?情景分析 ?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型 ? VaR ?壓力測(cè)試 ?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) /排序（ Rating/Ranking） ?…… 教材 p57～ 62：企業(yè)重大活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方法與策略（及其選擇） ?自保方案 ?保險(xiǎn) ?套期和對(duì)沖 ?風(fēng)險(xiǎn)證券化 ?其他 非傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 （ ART）技術(shù) – Alternative Risk Transfer, ART – 還可參考： ?（美）埃里克 ? 卓志， 《 風(fēng)險(xiǎn)管理理論研究 》 （專題八 整合性風(fēng)險(xiǎn)管理的思想與理論 ），中國(guó)金融出版社， 2023。 ? 王信， 2023， 《 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的構(gòu)建與實(shí)踐：兗礦集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理研究報(bào)告 》 ，煤炭工業(yè)出版社。林（ James Lam）， 《 企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理：從激勵(lì)到控制（ Enterprise Risk Management from Incentives to Controls） 》 ，中國(guó)金融出版社， 2023。 ? IRM可以也應(yīng)該應(yīng)用于 ERM。 A: Total Assets) – VBM中自然要應(yīng)用 IRM思想進(jìn)行 ERM。s plex risk environment. ? Tools go beyond hedging strategies to also examine leveraging, postloss financing, contingent financing, and diversification. 整體風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)生的背景 ? 可保風(fēng)險(xiǎn)管理與金融風(fēng)險(xiǎn)管理的互動(dòng) – 保險(xiǎn)公司從單純的負(fù)債管理轉(zhuǎn)向資產(chǎn)負(fù)債管理 ?資產(chǎn)管理： 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理 – 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：投機(jī)風(fēng)險(xiǎn) – 持有大量金融資產(chǎn) – 金融風(fēng)險(xiǎn)管理 ?負(fù)債管理： 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理 – 保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理 ?資產(chǎn)負(fù)債管理： 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)綜合管理 ? 純粹風(fēng)險(xiǎn)與投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)的交融 – 風(fēng)險(xiǎn)匯聚理論 – 不能顧此失彼 – 整體考慮風(fēng)險(xiǎn)：低成本，高效益（收益） 整體風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)生的背景 ?保險(xiǎn)市場(chǎng)的局限性與資本市場(chǎng)的無(wú)限性 – 責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)的沖擊 ?要么縮小承保范圍，要么提高責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)率 – 自然災(zāi)害的影響 ?生態(tài)環(huán)境的惡化 – 各種新風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)，難以保險(xiǎn) ?全球化 ?恐怖事件 ?層出不窮的金融風(fēng)險(xiǎn) – 金融市場(chǎng)的日益擴(kuò)大 – 對(duì)金融產(chǎn)品、保險(xiǎn)產(chǎn)品以及風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)新的需求和供給日益增強(qiáng) 整體風(fēng)險(xiǎn)管理思想的發(fā)展 ?環(huán)境的變化與發(fā)展 ?保險(xiǎn)理論、金融理論、風(fēng)險(xiǎn)管理理論的發(fā)展 ?企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的需求 ? 20世紀(jì) 90年代，整體風(fēng)險(xiǎn)管理思想 –以企業(yè)所面臨的所有風(fēng)險(xiǎn)為管理對(duì)象 ?經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 與 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) –以整個(gè)企業(yè)價(jià)值為分析基礎(chǔ) ?應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐 整體風(fēng)險(xiǎn)管理與一般風(fēng)險(xiǎn)管理的比較 ? 整體風(fēng)險(xiǎn)管理（ Integrated risk management, IRM） – 還可譯為：綜合風(fēng)險(xiǎn)管理、整體化風(fēng)險(xiǎn)管理、整合（化）風(fēng)險(xiǎn)管理 – 強(qiáng)調(diào)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的綜合（系統(tǒng)）管理 ?不是一一去管理單個(gè)的風(fēng)險(xiǎn) – 一種風(fēng)險(xiǎn)管理思想，可以應(yīng)用于 ERM ? 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理（ Enterprise risk management, ERM） – 還可譯為：企業(yè) 全面 風(fēng)險(xiǎn)管理 – 《 中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引 》 ?強(qiáng)調(diào)企業(yè)層面的風(fēng)險(xiǎn)管理，并非 IRM，但要運(yùn)用 IRM思想 整體風(fēng)險(xiǎn)管理與一般風(fēng)險(xiǎn)管理的比較 ? IRM與 ERM –整體而言， IRM比 ERM更寬泛些 –在企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理層面運(yùn)用
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