商業(yè)銀行與金融監(jiān)管(ppt37)-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 的程度。商業(yè)銀行與金融監(jiān)管 復(fù)習(xí) ? 商業(yè)銀行與貨幣市場(chǎng) 1. 同業(yè)拆借市場(chǎng) 2. 大額定期存單 3. 歐洲貨幣市場(chǎng)借貸 4. 銀行承兌票據(jù) 5. 商業(yè)票據(jù)市場(chǎng) 6. 國(guó)庫(kù)券 復(fù)習(xí) ? 商業(yè)銀行與資本市場(chǎng) 1. 借款人 2. 投資 3. 中介 4. 強(qiáng)調(diào)投資銀行的中介作用。 銀行（及分支機(jī)構(gòu)）設(shè)立、變更、合并、停業(yè)、復(fù)業(yè)或破產(chǎn)； 銀行組織、名稱、資本、所有權(quán)、管理人員、業(yè)務(wù)范圍等方面的管理。 ? 重點(diǎn)稽核、定期的全面稽核。 ? 銀行董事會(huì)的監(jiān)管責(zé)任進(jìn)行稽核。 一、巴塞爾協(xié)議的發(fā)展 第一個(gè)巴塞爾協(xié)議 1975年 9月，《國(guó)外銀行機(jī)構(gòu)監(jiān)督的原則》 ? 任何銀行的國(guó)外機(jī)構(gòu)由母國(guó)和東道國(guó)當(dāng)局共同監(jiān)管； ? 監(jiān)督當(dāng)局互通情報(bào)，允許總行直接檢查其海外機(jī)構(gòu)，否則，東道國(guó)當(dāng)局代為檢查； ? 東道國(guó)當(dāng)局為主監(jiān)督流動(dòng)性和清償性，總行負(fù)責(zé)保證流動(dòng)性和清償性。 2. 巴塞爾協(xié)議使銀行管理的對(duì)象由資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)拓寬到表外。 ? 重要特點(diǎn)： 1. 銀行業(yè)全方位風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控； 2. 建立銀行業(yè)監(jiān)管的有效系統(tǒng)； 3. 注重建立銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)防范約束機(jī)制； 4. 提出了銀行業(yè)持續(xù)監(jiān)管的方式； 5. 對(duì)跨國(guó)銀行業(yè)務(wù)要求實(shí)施全球統(tǒng)一監(jiān)管。 促進(jìn)我國(guó)銀行的經(jīng)營(yíng)管理向國(guó)際大商業(yè)銀行發(fā)展。 ? 表內(nèi)項(xiàng)目：“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)”到“十足風(fēng)險(xiǎn)”共四級(jí) 1. 0% 2. 20% 3. 50% 4. 100% ? 表外項(xiàng)目： “無(wú)風(fēng)險(xiǎn)”到“十足風(fēng)險(xiǎn)”共四級(jí) 巴塞爾協(xié)議 二、巴塞爾協(xié)議的主要內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)化比率的目標(biāo) 資本 /加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)為 8% 核心資本 /加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)至少為 4% 過(guò)度期和實(shí)施的安排 巴塞爾協(xié)議 三、第四個(gè)巴塞爾協(xié)議 ? 第三個(gè)巴塞爾協(xié)議中資本要求主要針對(duì)商業(yè)銀行所承擔(dān)的信貸風(fēng)險(xiǎn)； ? 1995年 4月，《市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求》 ? 1996年 1月，《包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)后資本協(xié)議》 ? 主要內(nèi)容 1. 商業(yè)銀行以量化的方式準(zhǔn)確計(jì)算出所承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)； 2. 根據(jù)量化的結(jié)果計(jì)算出相應(yīng)的資本要求。
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