【正文】 滬深 300指數(shù)移交中證指數(shù)公司進(jìn)行管理運(yùn)行。 52 中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange l交易編碼（特殊法人） 53 組織機(jī)構(gòu)代碼+ 產(chǎn)品代碼會(huì)員號(hào)（ 4位）期貨公司 +交易編碼客戶號(hào)（ 8位）中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 54 l交易時(shí)間中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 55 p 限價(jià)指令是指按照限定價(jià)格或更優(yōu)價(jià)格成交的指令 —— 限價(jià)指令當(dāng)日有效，未成交的部分可以撤銷(xiāo) —— 限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為 100張p 市價(jià)指令是指不限定價(jià)格的、按照當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上可執(zhí)行的最優(yōu)報(bào)價(jià)成交的指令 —— 市價(jià)指令的未成交部分自動(dòng)撤銷(xiāo) —— 市價(jià)指令只能和限價(jià)指令撮合成交 —— 市價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為 50張 —— 集合競(jìng)價(jià)時(shí)段不接受市價(jià)指令申報(bào)l交易指令 —— 限價(jià)指令與市價(jià)指令中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 56 p集合競(jìng)價(jià)：集合競(jìng)價(jià)采用最大成交量原則，即以此價(jià)格成交能夠得到最大成交量p連續(xù)競(jìng)價(jià)：連續(xù)競(jìng)價(jià)交易按照價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則撮合成交—— 以漲跌停板價(jià)格申報(bào)的指令，按照平倉(cāng)優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則撮合成交；—— 限價(jià)指令連續(xù)競(jìng)價(jià)交易時(shí)，以價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則排序，當(dāng)買(mǎi)入價(jià)大于、等于賣(mài)出價(jià)則自動(dòng)撮合成交。 動(dòng)用交易所風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金 216。中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 67 l持倉(cāng)限額制度p 持倉(cāng)限額是指交易所規(guī)定的會(huì)員或者客戶在某一合約單邊持倉(cāng)的最大數(shù)量p 進(jìn)行投機(jī)交易的客戶號(hào)某一合約單邊持倉(cāng)限額為 100張p 進(jìn)行套期保值交易和套利交易的客戶號(hào)的持倉(cāng)按照交易所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不受此項(xiàng)限制p 某一合約結(jié)算后單邊總持倉(cāng)量超過(guò) 10萬(wàn)張的，結(jié)算會(huì)員下一交易日該合約單邊持倉(cāng)量不得超過(guò)該合約單邊總持倉(cāng)量的 25％ p 會(huì)員和客戶超過(guò)持倉(cāng)限額的，不得同方向開(kāi)倉(cāng)交易中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 68 l大戶報(bào)告制度p 交易所實(shí)行大戶持倉(cāng)報(bào)告制度 交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況，制定、調(diào)整并公布持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予以強(qiáng)行平倉(cāng)216。中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 76 p套期保值額度自獲批之日起 6個(gè)月內(nèi)有效，有效期內(nèi)可重復(fù)使用，但不得利用該額度從事投機(jī)、頻繁開(kāi)平倉(cāng)p獲批套期保值額度可以在多個(gè)月份合約使用，各合約同一方向套期保值持倉(cāng)合計(jì)不得超過(guò)該方向獲批的套期保值額度p合約最后交易日前 10個(gè)交易日內(nèi)獲批的新增套期保值額度不得在該合約上使用p會(huì)員或客戶套期保值期貨持倉(cāng)超過(guò)其相應(yīng)的現(xiàn)貨資產(chǎn)配比要求的，須限期調(diào)整l套期保值額度的使用中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 77 p申請(qǐng)人需要調(diào)整套期保值額度時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向交易所提出書(shū)面變更申請(qǐng)。 全面結(jié)算會(huì)員 2023萬(wàn)元252。中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 69 l強(qiáng)行平倉(cāng)制度p強(qiáng)行平倉(cāng)是指交易所按有關(guān)規(guī)定對(duì)會(huì)員、客戶持倉(cāng)實(shí)行平倉(cāng)的一種強(qiáng)制措施p強(qiáng)行平倉(cāng)條件：216。10％p季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤(pán)基準(zhǔn)價(jià)的 177。 按照規(guī)定強(qiáng)行平倉(cāng)，并用平倉(cāng)后釋放的保證金履約賠償 216。 l滬深 300指數(shù)期貨合約價(jià)值與國(guó)內(nèi)商品期貨品種比較48中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange l滬深 300指數(shù)期貨合約p 合約標(biāo)的：滬深 300指數(shù)p 合約乘數(shù)：每點(diǎn) 300元p 報(bào)價(jià)單位：指數(shù)點(diǎn)p 最小變動(dòng)價(jià)位： p 合約月份：當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月p 交易時(shí)間： 9:1511:30； 13:0015:15p 最后交易日交易時(shí)間： 9:1511:30； 13:0015:00p 每日價(jià)格最大波動(dòng)限制：上一個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的 177。當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度216。p期貨業(yè)協(xié)會(huì)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)揭示，強(qiáng)化行業(yè)自律，切實(shí)增強(qiáng)會(huì)員公司制度執(zhí)行的自覺(jué)性。p專職業(yè)務(wù)人員發(fā)生變更時(shí)，證券公司應(yīng)及時(shí)公示，在2個(gè)工作日內(nèi)將變更后所涉具體業(yè)務(wù)事項(xiàng)書(shū)面告知期貨公司。中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 35 l材料保存要求p 期貨公司應(yīng)當(dāng)將投資者依據(jù)本指引提供的證明文件及相關(guān)材料的原件或者復(fù)印件、對(duì)投資者的測(cè)試試卷和綜合評(píng)估表等作為開(kāi)戶資料予以保存。p 投資者提供的其他收入證明應(yīng)當(dāng)為當(dāng)前就職單位人事部門(mén)或者勞資部門(mén)出具的加蓋公章的收入證明。p 投資者提供的股票、基金、期貨權(quán)益證明應(yīng)當(dāng)為加蓋證券營(yíng)業(yè)部專用章的對(duì)賬單、加蓋基金公司專用章的基金份額證明、加蓋期貨公司結(jié)算專用章的交易結(jié)算單作為相關(guān)資產(chǎn)權(quán)益證明。 p 期貨公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)投資者的交易和風(fēng)控等情況對(duì)其投資經(jīng)歷進(jìn)行評(píng)分。p 綜合評(píng)估自然人投資者的基本情況、相關(guān)投資經(jīng)歷、財(cái)務(wù)狀況和誠(chéng)信狀況p 期貨公司根據(jù)投資者提供的證明材料填寫(xiě) 《 股指期貨自然人投資者適當(dāng)性綜合評(píng)估表 》 （期貨公司模板 證券公司模板）p 綜合評(píng)估滿分為 100分，其中基本情況、相關(guān)投資經(jīng)歷、財(cái)務(wù)狀況、誠(chéng)信狀況的分值上限分別為 15分、 25分、 50分、 10分。p 測(cè)試完成后，開(kāi)戶知識(shí)測(cè)試人員對(duì)試卷進(jìn)行評(píng)分。p 股指期貨仿真交易經(jīng)歷或商品期貨交易經(jīng)歷要求 :216。中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 股指期貨業(yè)務(wù)規(guī)則與制度 2023/3/10 星期三中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange l目錄一、規(guī)則體系及制度創(chuàng)新二、投資者適當(dāng)性制度三、交易、結(jié)算、信息發(fā)布制度四、風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度五、套期保值業(yè)務(wù)管理2中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 章 程交易規(guī)則 市場(chǎng)協(xié)議實(shí)施細(xì)則《 中國(guó)金融期貨交易所章程 》《 交易細(xì)則 》 、 《 結(jié)算細(xì)則 》 、 《 結(jié)算會(huì)員結(jié)算業(yè)務(wù)細(xì)則 》 、 《 會(huì)員管理辦法 》 、 《 風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法 》 、 《 套期保值管理辦法 》 、 《 信息管理辦法 》 、 《 違規(guī)違約處理辦法 》《 中國(guó)金融期貨交易所交易規(guī)則 》 《 中國(guó)金融期貨交易所交易會(huì)員協(xié)議 》 、 《 中國(guó)金融期貨交易所席位使用協(xié)議 》 、 《 中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算會(huì)員協(xié)議》 、 《 期貨保證金存管銀行協(xié)議 》 、 《 中國(guó)金融期貨交易所期貨信息經(jīng)營(yíng)許可協(xié)議 》 l業(yè)務(wù)規(guī)則體系介紹 業(yè)務(wù)指引《 中國(guó)金融期貨交易所應(yīng)急交易廳使用指引 》 、《 中國(guó)金融期貨交易所金融期貨業(yè)務(wù)系統(tǒng)技術(shù)指引 》 中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Futures Exchange 4 l金融期貨制度創(chuàng)新金融期貨制度創(chuàng)新 風(fēng)險(xiǎn)隔離制度結(jié)算聯(lián)保制度分級(jí)結(jié)算制度中國(guó)金融期貨交易所 China Financial Fu