期權(quán)交易策略ppt課件-文庫吧在線文庫
【正文】 出售看跌期權(quán)X 標(biāo)的物價格盈虧c+D+Xer(Tt) =p+S(a與 b)組合 a：稱為有擔(dān)保的看漲期權(quán)（ Covered Call）空頭或者Sc=D+Xer(Tt)p(c與 d)組合 c:有保護(hù)的看跌期權(quán)（保護(hù)手中持有的股票，以防止股票價格的大幅下跌）a 股票多頭和看漲期權(quán)空頭b 股票空頭和看漲期權(quán)多頭股價盈虧盈虧股價c 股票多頭和看跌期權(quán)多頭d 股票空頭和看跌期權(quán)空頭股價股價盈虧盈虧2. 差價期權(quán)交易策略：持有相同類型的多個期權(quán)頭寸① 牛市差價期權(quán)216。請用簡圖表示該投資者的盈虧示意圖，并回答一下問題： A）什么情況下該投資者虧損？虧損額是多少？? B）該投資者的最大利潤是多少？盈利X ST利用兩個看漲期權(quán)構(gòu)造日歷差價期權(quán)④ 日歷差價期權(quán)216。 熊市日歷差價期權(quán) :執(zhí)行價格較低216。請問如何用這兩種期權(quán)構(gòu)造寬跨式期權(quán)？并用簡圖表示他們的盈虧情況。 Strips:具有相同執(zhí)行價格和相同到期日的一個看漲期權(quán)和兩個看跌期權(quán)的多頭 .STX盈利Strip216。 (適用于預(yù)期標(biāo)的物的市場價格平衡時 )STX盈利利用兩個看跌期權(quán)構(gòu)造日歷差價期權(quán)216。 購買某一執(zhí)行價格較高的看跌
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