計量經(jīng)濟學(xué)復(fù)習(xí)資料-文庫吧在線文庫
【正文】 。答：計量經(jīng)濟學(xué)是經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)的綜合。二是因果關(guān)系，計量經(jīng)濟模型中的每個方程都是反映某個經(jīng)濟變量與其影響因素之間的因果關(guān)系。主要聯(lián)系：樣本回歸模型是總體回歸模型的一個估計式，之所以建立樣本回歸模型，目的是用來估計總體回歸模型。③無自相關(guān)假定。②對兩個變量x與y而言，相關(guān)分析中：；在回歸分析中，和卻是兩個完全不同的回歸方程。 （2）以原假設(shè)H0構(gòu)造t統(tǒng)計量，并由樣本計算其值： （3）給定顯著性水平a，查t分布表得臨界值t a/2(n2) （4）比較，判斷 若 |t| t a/2(n2)，則拒絕H0 ，接受H1 ； 若 |t|163。但在實際計量經(jīng)濟學(xué)問題中，一階自相關(guān)是出現(xiàn)最多的一類序列相關(guān)，而且經(jīng)驗表明，如果不存在一階自相關(guān)，一般也不存在高階序列相關(guān)。隨機誤差項方差越小，樣本點對總體回歸直線的偏離程度越低，殘差的可信度越高（或者說樣本點的代表性越強）；而較大的樣本點可能會偏離總體回歸直線很遠，的可信度較低（或者說樣本點的代表性較弱）。1樣本分段法（即戈德菲爾特—匡特檢驗）的基本原理：將樣本分為容量相等的兩部分，然后分別對樣本1和樣本2進行回歸，并計算兩個子樣本的殘差平方和，如果隨機誤差項是同方差的，則這兩個子樣本的殘差平方和應(yīng)該大致相等；如果是異方差的，則兩者差別較大，以此來判斷是否存在異方差。 參數(shù)估計方法是理論計量經(jīng)濟學(xué)的核心內(nèi)容，也是一個純技術(shù)處理過程。檢驗方法：（1）殘差圖分析法；（2）DW檢驗；（3）偏相關(guān)系數(shù)檢驗，布羅斯—戈弗雷檢驗或拉格朗日乘數(shù)檢驗都可以用來檢驗高階序列相關(guān)。1模型設(shè)定時，如果遺漏了相關(guān)變量，OLS估計會出現(xiàn)什么后果？而在包含了無關(guān)變量時，后果又如何？答：如果遺漏相關(guān)變量，則OLS估計結(jié)果在小樣本下是有偏的，在大樣本下也不具有一致性，隨機干擾項的方差估計244。在線性回歸模型中，如果隨機誤差項的方差不是常數(shù)，即對不同的解釋變量觀測值彼此不同，則稱隨機項具有異方差性，即 （t=1，2，……，n）。 答：（1）計算DW值 （2）給定a，由n和k的大小查DW分布表，得臨界值dL和dU （3）比較、判斷 若0.dL，存在正自相關(guān) dL.dU，不能確
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