計量經(jīng)濟學第四章練習試題和參考解答-文庫吧在線文庫
【正文】 關系數(shù)矩陣如下： 樣本相關系數(shù)矩陣 解釋變量之間相關系數(shù)較高，特別是農(nóng)業(yè)增加值、工業(yè)增加值、建筑業(yè)增加值、最終消費之間。例如, 不取對數(shù)作全部變量多元線性回歸,結果為:可以看出還是有嚴重多重共線性。如果決定用表中全部變量作為解釋變量，很可能會出現(xiàn)嚴重多重共線性問題。要求：1)建立對數(shù)多元線性回歸模型，分析回歸結果。模型整體擬合程度較高。計算相關系數(shù):(3)最大的CI=，表明GDP與CPI之間存在較高的線性相關。逐步向前法不能反映引進新的解釋變量后的變化情況，即一旦引入就保留在方程中；逐步向后法則一旦某個解釋變量被剔出就再也沒有機會重新進入方程。 因為當之間的相關系數(shù)為零時，離差形式的有 同理有：(2) 因為 ，且，由于，則 則 (3) 存在。 中國商品進口額、國內(nèi)生產(chǎn)總值、居民消費價格指數(shù)年份商品進口額(億元)國內(nèi)生產(chǎn)總值(億元)居民消費價格指數(shù)(1985=100)1985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006 2007 資料來源：《中國統(tǒng)計年鑒》，中國統(tǒng)計出版社2000年、2008年。 自己找一個經(jīng)濟問題來建立多元線性回歸模型，怎樣選擇變量和構造解釋變量數(shù)據(jù)矩陣X才可能避免多重共線性的出現(xiàn)？： 本題很靈活，主要應注意以下問題:(1)選擇變量時要有理論支持，即理論預期或假設；變量的數(shù)據(jù)要足夠長，被解釋變量與解釋變量之間要有因果關系，并高度相關。另外，理論上非工資—非農(nóng)業(yè)收入與農(nóng)業(yè)收入也是消費行為的重要解釋變量，但兩者的t檢驗都沒有通過。可是其中的lnXlnXlnX6對lnY影響不顯著,而且lnXlnX5的參數(shù)為負值，在經(jīng)濟意義上不合理。采用逐步回歸的辦法，去檢驗和解決多重共線性問題。所以相對較為合理的模型估計結果可以為: 可是這里的lnX2和lnX5的參數(shù)符號為負,在經(jīng)濟意義上并不合理。合并工業(yè)增加值與建筑業(yè)增加值，得到財政收入與第二產(chǎn)業(yè)的回歸。相對說更為合理。 如果需要建立多元線性回歸模型，則需尋找新的變量或改變模型形式。解釋變量國民總收入(億元)X1(代表收入水平)、國內(nèi)生產(chǎn)總值(億元)X2(代表經(jīng)濟發(fā)展水平)、工業(yè)增加值(億元)X建筑業(yè)增加值(億元)X交通運輸郵電業(yè)增加值(億元)X5(代表產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平及產(chǎn)業(yè)結構)、人均生活電力消費 (千瓦小時)X6(代表人民生活水平提高)、能源加工轉(zhuǎn)換效率(%)X7(代表能源轉(zhuǎn)換技術)等很可能線性相關,計算相關系數(shù)如下:可以看出lnx1與lnxlnxlnxlnxlnx6之
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