我國鋼材期貨市場運行效果實證分析開題報告-文庫吧在線文庫
【正文】 社會發(fā)展，財政稅收，國防建設(shè)以及穩(wěn)定就業(yè)等方面發(fā)揮著重要作用。馬超群、劉超(2008)在研究商品期貨價格服從分?jǐn)?shù)布朗運動的基礎(chǔ)上，運用擬條件期望和分?jǐn)?shù)Girsanov模型等方法構(gòu)建了分?jǐn)?shù)商品期貨期權(quán)定價模型，通過LME銅期貨期權(quán)的實證研究表明，擬條件期望和分?jǐn)?shù)Girsanov模型對期貨期權(quán)的價格具有更精確的估計效果。三、研究內(nèi)容、預(yù)計創(chuàng)新點和難點主要內(nèi)容： 我國鋼材期貨上市的背景分析 國內(nèi)外鋼材期貨市場概述 我國鋼材期貨市場運行效果實證分析本文通過對鋼材期貨市場的分析及研究，對鋼材期貨市場中各品種進(jìn)行解析，并且結(jié)合鋼材期貨的推出歷程，分析推出鋼材期貨的意義，以及鋼材期貨對現(xiàn)貨的影響，得出鋼材期貨的運行效果。難點在于對鋼材期貨市場的定量分析，難于數(shù)據(jù)的搜集與模型的建立。對河北、江蘇、山東小方坯，上海、廣州、天津螺紋鋼現(xiàn)貨價格日間收益率進(jìn)行Granger因果檢驗，結(jié)果表明河北小方坯現(xiàn)貨價格分別引導(dǎo)江蘇和山東小方坯現(xiàn)貨價格；上海、廣州、天津的螺紋鋼現(xiàn)貨價格兩兩存在雙向引導(dǎo)關(guān)系。而從交易量來看，鋼材又是全球范圍內(nèi)僅次于原油的第二大大宗商品。及時地對鋼材期貨的運行效果進(jìn)行分析，有利于檢驗鋼材期貨對現(xiàn)貨的定價權(quán)作用，有利于市場中的套期保值者、套利者、投機者做出市場反應(yīng)，有利于鋼材其它
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