【正文】 43,092, 34,427, 77,519, 其中： 189,435, 276,397, 465,833, 232,528, 310,824, 543,352, 四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動（凈值減少以 “”號填列） 五、期末所有者權(quán)益 2,569,527, 3,932,098, 6,501,626, 交銀施羅德成長股票證券投資基金 2020 年半年度報告 17 （基金凈值） 報表 附注為財務(wù)報表的組成部分。 會計報表 的編制基礎(chǔ) 本基金的財務(wù)報表按照財政部于 2020 年 2 月 15 日頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則－基本準(zhǔn)則》和 38 項具體會計準(zhǔn)則、其后頒布的企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋以及其他相關(guān)規(guī)定 (以下合稱“企業(yè)會計準(zhǔn)則” )、中國證監(jiān)會 頒布的 《證券投資基金信息披露 XBRL 模板第 3 號 年度報告和半年度報告 》、 中國證券投資基金業(yè)協(xié)會 頒布的《證券投資基金會計核算業(yè)務(wù)指引》、《 交銀施羅德成長股票證券投資基金基金合同 》和中國證監(jiān)會發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè)實務(wù)操作編制。 （ 3） 對基金取得的企業(yè)債券利息收入，由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金派發(fā)利息時代扣代繳 20%的個人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅。 未分配利潤 單位：人民幣元 項目 已實現(xiàn)部分 未實現(xiàn)部分 未分配利潤合計 上年度末 4,263,558, 180,031, 4,443,589, 本期利潤 673,454, 215,017, 888,471, 本期基金份額交易產(chǎn)生的變動數(shù) 468,814, 57,486, 526,300, 其中：基金申購款 1,846,049, 243,792, 2,089,841, 基金贖回款 1,377,235, 186,306, 1,563,541, 本期已分配利潤 本期末 5,405,826, 452,535, 5,858,361, 存款利息收入 單位：人民幣元 項目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 3,401, 定期存款利息收入 其他存款利息收入 47, 結(jié)算備付金利息收入 83, 其他 15, 交銀施羅德成長股票證券投資基金 2020 年半年度報告 22 合計 3,548, 股票投資收益 單位：人民幣元 項目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 賣出股票成交總額 5,879,971, 減： 賣出股 票成本總額 5,180,680, 買賣股票差價收入 699,291, 債券投資收益 單位：人民幣元 項目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 賣出債券（債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成交總額 49,322, 減：賣出債券（債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成本總額 45,219, 減：應(yīng)收利息總額 16, 債券投資收益 4,087, 資產(chǎn)支持證券投資收益 本基金本報告期內(nèi)無資產(chǎn)支持證券投資收益。 關(guān)聯(lián)方報酬 基金管理費 單位：人民幣元 項目 本期 2020年 1月 1日至 2020年6月 30日 上年度可比期間 2020年 1月 1日至 2020年6月 30日 當(dāng) 期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費 61,820, 45,512, 其中：支付銷售機構(gòu)的客戶維護費 5,442, 4,280, 交銀施羅德成長股票證券投資基金 2020 年半年度報告 25 注：支付基金管理人交銀施羅德基金公司的管理人報酬按前一日基金資產(chǎn)凈值 %的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。 各關(guān)聯(lián)方投 資本基金的情況 報告期內(nèi)基金管理人運用固有資金投資本基金的情況 份額單位：份 項目 本期 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 上年度可比期間 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 期初持有的基金份額 23,897, 23,897, 期間申購 /買入總份額 期間因拆分變動份額 減：期間贖回 /賣出總份額 期末持有的基金份額 23,897, 23,897, 期末持有的基金份額占基金總份額比例 % % 注： 如果本報告期間發(fā)生轉(zhuǎn)換入、紅利再投業(yè)務(wù)，則總申購份額中包含該業(yè)務(wù)； 如果本報告期間發(fā)生轉(zhuǎn)換出業(yè)務(wù)，則總贖回份額中包含該業(yè)務(wù)。 期末債券正回購交易中作為抵押的債券 本基金本報告期末無從事債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額。 本基金的基金管理人建立了以合規(guī)審核及風(fēng)險管理委員會為核心的，由督察長、風(fēng)險控制委員會、風(fēng)險管理部和相關(guān)業(yè)務(wù)部門構(gòu)成的風(fēng)險管理架構(gòu)體系。 本基金的基金管理人建立了信用風(fēng)險管理流程，通過對投資品種信用等級評估來控制證券發(fā)行人的信用風(fēng)險，且通過分散化投資以分散信用風(fēng)險。本基金所持大部分證券在證券交易所上市，其余亦可在銀行間同業(yè)市 場交易， 因此除附注 中列示的部分基金資產(chǎn)流通暫時受限制不能自由轉(zhuǎn)讓的情況外，其余 均能 以合理價格適時 變現(xiàn)。本基金持有的利率敏感性資產(chǎn)主要為銀行存款、結(jié)算備付金、 存出保證金 、 債券投資 、 買入返售金融資 產(chǎn) 等。 利率風(fēng)險 利率風(fēng)險是指金融工具的公允價值或現(xiàn)金流 量受市場利率變動而發(fā)生波動的風(fēng)險。 針對兌付贖回資金的流動性風(fēng)險，本基金的基金管理人每日對本基金的申購贖回情況進行嚴(yán)密監(jiān)控并預(yù)測流動性需求，保持基金投資組合中的可用現(xiàn)金頭寸與之相匹配。 信用風(fēng)險 信用風(fēng)險是指基金在交易過程中因交易對手未履行合約責(zé)任，或者基金所投資證券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息等情況，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失和收益變化的風(fēng)險。本基金的基金管理人從事風(fēng)險管理的主要目標(biāo)是爭取將以上風(fēng)險控制在限定的范圍之內(nèi)，使本基金在風(fēng)險和收益之間取得最佳的平衡以實現(xiàn)“風(fēng)險和收益相匹配”的風(fēng)險收益目標(biāo) 。 其他關(guān)聯(lián)交易事項的說明 本基金本報告期內(nèi)及上年度可比期間無其他關(guān)聯(lián)交易事項。其計算公式為： 日托管費＝前一日基金資產(chǎn)凈值 % 247。 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項 無。 重要財務(wù)報表項目的說明 交銀施羅德成長股票證券投資基金 2020 年半年度報告 19 銀行存款 單位：人民幣元 項目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 862,285, 定期存款 其他存款 合計 862,285, 交易性金融資產(chǎn) 單位：人民幣元 項目 本期末 2020年 6月 30日 成本 公允價值 公允價值變動 股票 5,959,625, 7,186,680, 1,227,055, 債券 交易所市場 3,129, 3,262, 133, 銀行間市場 198,143, 197,330, 813, 合計 201,272, 200,592, 679, 資產(chǎn)支持證券 基金 其他 合計 6,160,897, 7,387,273, 1,226,375, 衍生金融資產(chǎn) /負(fù)債 本基金本報告期末未持有衍生金融工具。 會計估計變更的說明 本基金本報告期未發(fā)生會計估計變更。本基金的基金管理人為交銀施羅德基金管理有限公司，基金托管人為中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司。 5 托管人報告 報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明 在托管交銀施羅德成長股票證券投資基金的過程中，本基金托管人 — 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》等相關(guān)法律法 規(guī)的規(guī)定以及《交銀施羅德成長股票證券投資基金基金合同》、《交銀施羅德成長股票證券投資基金托管協(xié)議》的約定，對交銀施羅德成長股票證券投資基金管理人 — 交銀施羅德基金管理有限公司 2020年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日基金的投資運作，進行了認(rèn)真、獨立的會計核算和必要的投資監(jiān)督，認(rèn)真履行了托管人的義務(wù)，沒有從事任何損害基金份額持有人利益的行為。 管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后實行，并成立了估值委員會，估值委員會成員由研究部、基金運營部、風(fēng)險管理部等人員和固定收益人員及基金經(jīng)理組成。進入 2 月份，由于經(jīng)濟疲態(tài)日漸顯露，本基金較大幅度減持了地產(chǎn)、非銀金融、機械、煤炭等周期性股票，增持了醫(yī)藥、 TMT 等成長性行業(yè)，避免了凈值的損失。本基金于本報告期內(nèi)未出現(xiàn)異常交易行為。 本報告期內(nèi)，本基金整體運作合規(guī)合法，無不當(dāng)內(nèi)幕交易和關(guān)聯(lián)交易，基金投資范圍、投資比例及投資組合符合有關(guān)法律法規(guī)及基金合同的約定，未發(fā)生損害基金持有人利益的行為。公司總部設(shè)于上海，注冊資本為 2 億元人民幣。 投資策略 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢，將嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范化的選股方法與積極主動的投資風(fēng)格相結(jié)合，在分析和判斷宏觀經(jīng)濟運行和行業(yè)景氣變化、以及上市公司成長潛力的基礎(chǔ)上，通過優(yōu)選成長性好、成長具有可持續(xù)性、成長質(zhì)量優(yōu)良、定價相對合理的股票進行投資，以謀求超額收益。本半年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。 本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。截至建倉期結(jié)束，本基金各項資產(chǎn)配置比例符合基金合同及招募說明書有關(guān)投資比例的約定。 2020 年加入交銀施羅德基金管理有限公司，歷任權(quán)益部 交銀施羅德成長股票證券投資基金 2020 年半年度報告 10 總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理， 2020 年 12 月 22日至 2020 年 3 月 12日擔(dān)任交銀施羅德趨勢優(yōu)先股票證券投資基金基金經(jīng)理，2020 年 3 月 13 日至2020 年 4 月 25 日擔(dān)任交銀施羅德精選股票證券投資基金基金經(jīng)理。 公司中央交易室和風(fēng)險管理部進行日常投資交易行為監(jiān)控，風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)對各賬戶公平交易進行事后分析，于每季度 和每年度分別對公司管理的不同投資組合的整體收 交銀施羅德成長股票證券投資基金 2020 年半年度報告 11 益率差異、分投資類別的收益率差異以及不同時間窗口同向交易的交易價差進行分析，通過分析評估和信息披露來加強對公平交易過程和結(jié)果的監(jiān)督。進入 6 月份，隨著中央釋放出堅定改革的信號，加之日元階段性反彈，以及央行警示部分高杠桿激進經(jīng)營的銀行使 得市場出現(xiàn)“錢荒”，市場暴跌。 管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望 展望后市，本基金認(rèn)為，隨著貨幣政策趨向正常化以及 IPO 恢復(fù)，未來一段時間投資或?qū)⒅饾u回歸基本面，投機氣氛可能會慢慢退卻，優(yōu)質(zhì)股票有 望將再次體現(xiàn)出優(yōu)勢?；鸾?jīng)理作為估值委員會成員，對本基金持倉證券的交易情況、信息披露情況保持應(yīng)有的職業(yè)敏感，向估值委員會提供估值參考信息，參與估值政策討論。 本報告 至 ，財務(wù)報表由下列負(fù)責(zé)人簽署： 基金管理 人 負(fù)責(zé)人：戰(zhàn) 龍，主管會計工作負(fù)責(zé)人：許珊燕，會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱鳴 報表附注 基金基本情況 交銀施羅德成長股票證券投資基金 (以下簡稱“本基金” )經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會 (以下簡稱“中國證監(jiān)會” )證監(jiān)基金字 [2020]第 197 號《關(guān)于同意交銀施羅德成長股票證券投資基金募集的批復(fù)》核準(zhǔn)，由交銀施羅德基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《交銀施羅德成長股票證券投資基金基金合同》負(fù)責(zé)公開募集。 遵循企業(yè)會計準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明 交銀施羅德成長股票證券投資基金 2020 年半年度報告 18 本基金 2020 年上半年度財務(wù)報表符合企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求，真實、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的財務(wù)狀況以及 2020 年上半年度的經(jīng)營成果和基金凈值變動情況等有關(guān)信息。 2020 年 1 月 1 日以前，對基金取得的股票的股息、紅利收入，由上市公司在向基金派發(fā)股息、紅利時暫減按 50%計入個人應(yīng)納稅所得額，依照現(xiàn)行稅法規(guī)定即 20%代扣代繳個人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅 。 衍生工具收益 本基金本報告期內(nèi)無衍生工具收益。其計算公式為： 日管理人報酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值 % 247。 交銀施羅德成長股票證券投資基金 2020 年半年度報告 26 報告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況 本報告期末及上年度末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方未持有本基金。 交銀施羅德成長股票證券投資基金 2020 年半年度報告 27 金融工具風(fēng)險及管理 風(fēng)險管理政策和組織架構(gòu) 本基金是一只股票型基 金，以具有良好成長性的公司為主要投資對象，追求超額收益，屬于證券投資基金中較高預(yù)期收益和較高風(fēng)險的品種。 本基金的基金管理人對于金融工具的風(fēng)險管理方法主要是通過定性分析和定量分析的方法去估測各種風(fēng)險產(chǎn)生的可能損失。于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的除國債、央行票據(jù)和政策性金融債以外的債券占基金資產(chǎn)凈值的比例為%(2020 年 12 月