商業(yè)銀行風險管理的基本概論(存儲版)
【正文】 款、發(fā)放貸款、辦理結(jié)算等業(yè)務的企業(yè)法人。 分析模板法 風險評級方法有了明顯改進，盡管仍然依靠專家的經(jīng)驗判斷，但對客戶信用狀況的分析角度和評價標準是事前確定的，專家在給定的分析框架下做出判斷，并根據(jù)經(jīng)驗和感覺得出綜合結(jié)論。 ?從戰(zhàn)略層面看，系統(tǒng)應具備報告、（總體）計量、壓力測試等功能，提供決策基礎。 ? 亞太地區(qū) ? 亞洲地區(qū) 65%的銀行機構(gòu)已經(jīng)處于貫徹新協(xié)議的早期準備階段 巴塞爾新協(xié)議簡介 全球銀行的反應 ?預計在 2023年底，全球?qū)⒂谐^ 5000家銀行，約75%之銀行資產(chǎn)涵蓋于新協(xié)議的規(guī)范之下。 ? 內(nèi)部評級法的三大要素 ? 資產(chǎn)分類 ? 公司、主權(quán)、零售、銀行、股權(quán) ? 風險要素 ? PD、 LGD、 EAD、 M ? 相關要求 ? 具體內(nèi)容包括評級體系設計、風險評級體系運作、公司治理和監(jiān)督、內(nèi)部評級的使用、風險量化、監(jiān)管當局確定違約損失率和違約風險暴露、計算股權(quán)暴露的資本要求、披露要求等 內(nèi)部評級法主要內(nèi)容 40 內(nèi)部評級法是 BASELⅡ 的核心 內(nèi)部評級法 （ IRB） 配套制度 內(nèi)部評級系統(tǒng) 監(jiān)管當局確認 內(nèi)部評級體系 （ IRS） 數(shù)據(jù)支持 內(nèi)部評級模型 信息披露 系統(tǒng)驗證 巴塞爾標準 資本充足率 內(nèi)部評級法 41 內(nèi)部評級法是 BASELⅡ 的核心 基礎法和高級法風險因素要求 數(shù)據(jù) IRB基礎法 IRB高級法 違約概率(PD) 銀行提供的估計值 銀行提供的估計值 違約損失率(LGD) 委員會規(guī)定的監(jiān)管指標 銀行提供的估計值 違約風險暴露 (EAD) 委員會規(guī)定的監(jiān)管指標 銀行提供的估計值 期限 (M) 委員會規(guī)定的監(jiān)管指標或由各國監(jiān)管當局自已決定允許采用銀行提供的估計值（但不包括某些風險暴露） 銀行提供的估計值 (但不包括某些風險暴露 ) 42 新協(xié)議對中國銀行業(yè)的意義 ? 建立全面風險管理體系 ?強化風險管理基礎 ? 規(guī)范風險管理流程 ? 提高風險管理技術(shù) ? 培育先進的風險管理文化 對于中國銀行業(yè)來說， 以實施 新協(xié)議為契機， 建立全面風險管理模式 ，提高風險管理能力。 ? 對金融創(chuàng)新予以關注，并肯定了一些新的金融創(chuàng)新工具。 信用風險管理系統(tǒng)的功能 30 數(shù)據(jù)層 數(shù)據(jù)倉庫 57年歷史數(shù)據(jù)存儲（明細、匯總） 大數(shù)據(jù)量加工 數(shù)據(jù)集市 支持展現(xiàn)、計算、壓力測試 信用、市場、操作 ODS 數(shù)據(jù)加工 暫存 ETL 模型開發(fā)層 KRM 信用風險模型 （實驗室） 壓力測試 押品估值 模型訓練 PD、 LGD、 EAD、M、 UL,評分卡等規(guī)則參數(shù) 操作風險 高級法 模型訓練 利率、匯率、流動性， FTP Var模型驗證 壓力測試情景模擬 交易流程 層 計算展現(xiàn)層 資金業(yè)務限額監(jiān)控與超限額管理（交易對手、產(chǎn)品、機構(gòu)） 交易臺風險敞口（ Var） 敏感性分析 零售申請評分卡規(guī)則引擎 批發(fā)授信業(yè)務 客戶債項評級 零售信貸資產(chǎn)分類規(guī)則 授信業(yè)務限額管理 產(chǎn)品定 價 器 第 Ⅲ 支柱信息披露 資金轉(zhuǎn)移計價計算 ALM管理報表限額設定與報告 組合管理（報表、壓力測試、情景模擬） 準備金計算 行為評分零售資產(chǎn)報表 批發(fā)類資產(chǎn)報表，遷徙矩陣 風險管理整體架構(gòu) 第 Ⅱ 支柱資本 充足率評估 全額資金計價入帳 押品流程管理 操作風險管理 批發(fā)信貸
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