銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理辦法(1)(存儲(chǔ)版)
【正文】 客戶(hù)重大經(jīng)濟(jì)損失的，該銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)直接負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員、主管人員和直接責(zé)任人給予記過(guò)直至開(kāi)除的紀(jì)律處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。 第五十八條對(duì)未能有效執(zhí)行衍生產(chǎn)品交易風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制制度的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，可以暫?；蚪K止其衍生產(chǎn)品交易資格，并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。 （四）產(chǎn)品現(xiàn)金流分析、壓力測(cè)試、在一定假設(shè)和置信度之下最差可能情況的模擬情景分析與最大現(xiàn)金流虧損以及該假設(shè)和置信度的合理性分析；在向客戶(hù)介紹衍生產(chǎn)品時(shí)，銷(xiāo)售人員應(yīng)當(dāng)以適當(dāng)?shù)姆绞较蚩蛻?hù)明示其已通過(guò)內(nèi)部資格認(rèn)定并獲得有效授權(quán)。 （一）與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)資產(chǎn)或基礎(chǔ)負(fù)債的真實(shí)性； 第四章 產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)與后續(xù)服務(wù) 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所從事的衍生產(chǎn)品交易、運(yùn)行系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)等發(fā)生重大變動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)主動(dòng)向中國(guó)銀監(jiān)會(huì)報(bào)告具體情況。 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于信息披露的規(guī)定，對(duì)外披露從事衍生產(chǎn)品交易的風(fēng)險(xiǎn)狀況、損失狀況、利潤(rùn)變化及異常情況。 第四十條銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立完善衍生產(chǎn)品交易管理信息系統(tǒng)，確保按產(chǎn)品、交易對(duì)手等進(jìn)行分類(lèi)的管理信息完整、有效。衍生產(chǎn)品交易過(guò)程中的文件和錄音記錄應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一納入檔案系統(tǒng)管理，由職能部門(mén)定期檢查。在履行本條要求時(shí)，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可以根據(jù)誠(chéng)實(shí)信用原則合理地依賴(lài)交易對(duì)手提供的正式書(shū)面文件。 新產(chǎn)品推出頻繁或系統(tǒng)發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)相應(yīng)增加評(píng)估頻度。 （四）衍生產(chǎn)品交易的風(fēng)險(xiǎn)模型指標(biāo)及量化管理指標(biāo)； 第十四條 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)按本辦法規(guī)定提交的交易場(chǎng)所、設(shè)備和系統(tǒng)的安全性測(cè)試報(bào)告，原則上應(yīng)當(dāng)由第三方獨(dú)立做出。 外國(guó)銀行分行申請(qǐng)開(kāi)辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，若不具備第九條或第十條所列條件，該分行除報(bào)送其總行（地區(qū)總部）的上述文件和資料外，同時(shí)還應(yīng)當(dāng)向所在地銀監(jiān)局報(bào)送以下文件： （三）衍生產(chǎn)品交易會(huì)計(jì)制度； 申請(qǐng)開(kāi)辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的外國(guó)銀行分行，如果不具備第九條或第十條所列條件，其總行（地區(qū)總部）應(yīng)當(dāng)具備上述條件。外商獨(dú)資銀行、中外合資銀行應(yīng)當(dāng)由總行統(tǒng)一向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)材料；外國(guó)銀行擬在中國(guó)境內(nèi)兩家以上分行開(kāi)辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)由其在華管理行統(tǒng)一向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)材料，經(jīng)審查同意后，報(bào)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)審批。 （四）完善的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)管理框架； （五）滿(mǎn)足中國(guó)銀監(jiān)會(huì)審慎監(jiān)管指標(biāo)要求；依法設(shè)立的金融資產(chǎn)管理公司、信托公司、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司，以及經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)）批準(zhǔn)設(shè)立的其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從事衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，適用本辦法。 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，有效控制銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。即除套期保值類(lèi)以外的衍生產(chǎn)品交易。對(duì)個(gè)人衍生產(chǎn)品交易的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和銷(xiāo)售環(huán)節(jié)適用個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定。 獲得衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)資格的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)從事與其自身風(fēng)險(xiǎn)管理能力相適應(yīng)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。 第二章 市場(chǎng)準(zhǔn)入管理 （六）中國(guó)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件。 （五）中國(guó)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件。 其他由屬地監(jiān)管的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)先向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)材料，經(jīng)審查同意后，報(bào)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)審批；其他由中國(guó)銀監(jiān)會(huì)直接監(jiān)管的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)直接向中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提交申請(qǐng)材料，報(bào)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)審批。 （四）主管人員和主要交易人員名單、履歷； （一）其總行（地區(qū)總部）對(duì)該分行從事衍生產(chǎn)品交易品種和限額等方面的正式書(shū)面授權(quán)文件；我國(guó)未規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。 （五）風(fēng)險(xiǎn)管理制度和內(nèi)部審計(jì)制度； 第十九條 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照第四條所列衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的分類(lèi)，建立與所從事的衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的、完善的、可靠的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)以及法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理體系和制度、內(nèi)部控制制度和業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，并配備履行上述風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制和業(yè)務(wù)處理職責(zé)所需要的具備相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)和技能的工作人員。對(duì)于衍生產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)能力較弱、風(fēng)險(xiǎn)防范及管理水平較低的分支機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)適當(dāng)上收其衍生產(chǎn)品的交易權(quán)限。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確保其所從事的上述不同類(lèi)別衍生產(chǎn)品交易的相關(guān)信息相互隔離。 第二十六條 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要制定合理的成本和資產(chǎn)分析測(cè)算制度和科學(xué)規(guī)范的激勵(lì)約束機(jī)制，不得將衍生產(chǎn)品交易和風(fēng)險(xiǎn)管理人員的收入與當(dāng)期績(jī)效簡(jiǎn)單掛鉤，避免其過(guò)度追求利益，增加交易風(fēng)險(xiǎn)。 第二十八條銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)審部門(mén)要定期對(duì)衍生產(chǎn)品交
職業(yè)教育相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1