【正文】 策委員會(huì)成員B 公司分管投資、研究、交易業(yè)務(wù)的高級(jí)管理人員C 公司投資研究交易部門的負(fù)責(zé)人D 基金經(jīng)理和基金經(jīng)理助理E 交易員——參考答案 1ABCDE 2ABCD 3AD 4B 5BDE 6D 7ACD 8A 9ABCD 10AD 11A 12B 13ABCDE 14ACD 15ABC 16ABCD 17C 18ABCD 19ABCDE 20ABCD 21ABD 22D 23ABCD 24ABCDE 25BC 26CD 27CE 28ABCDE 29C 30C 31ABCD 32ABCD 33ABCDE 34C 35ACE 36ABE 37B 38ABCDE 39ABC 40B 41BCD 42A 43D 44ABCDE 45BCD 46ABCDE 47ABCD 48ABCDE 49A 50A 51ABCD 52AB 53B 54ABCDE 55ABCD 56ABCDE 57B 58ABCD 59A 60ABCD三、判斷題1截至2006年末，我國(guó)開放式基金254只，封閉式基金53只，開放式基金的數(shù)量比例83%。8基金管理公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立督察長(zhǎng)，經(jīng)總經(jīng)理聘任，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。16開放式基金發(fā)生巨額贖回時(shí)無(wú)需向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告，但必須及時(shí)公告。24ETF的基金份額參考凈值（IOPV）每5秒發(fā)布一次，供投資者參考。31在極端的情況下，低質(zhì)量債券（垃圾債券）要求的收益率接近于權(quán)益所有者所要求的回報(bào)率，因此又被稱為高收益?zhèn)?9 信息比例大的基金其表現(xiàn)要好于信息比例低的基金。47 混合型基金根據(jù)股票和債券投資比例以及投資策略的不同，又可以分為偏股型基金、偏債型基金、配置性基金等。55 測(cè)度與夏普指數(shù)對(duì)基金績(jī)效表現(xiàn)的排序是一致的。 ——參考答案 1是 2非 3是 4是 5非 6非 7是 8非 9非 10是 11非 12非 13是 14非 15是 16非 17是 18是 19是 20非 21是 22非 23是 24非 25是 26是 27非 28非 29非 30是 31是 32是 33是 34非 35非 36非 37非 38非 39是 40非 41是 42是 43非 44非 45非46 是 47 是 48 非49 非 50 是 51 是 52 非 53 非 54 非 55 是 56 非 57 非 58是 59 非 60 是。53 貨幣市場(chǎng)基金不得采用“攤余成本法”對(duì)持有的投資組合進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。45基金會(huì)計(jì)的主體是基金管理公司。37詹森指數(shù)是由詹森在APT模型基礎(chǔ)上發(fā)展出的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整差異衡量指標(biāo)。30附息債券的麥考萊久期和修正的麥考萊久期小于其到期期限。22 2007年以來(lái)我國(guó)ETF基金的收益率普遍很好(如易方達(dá)深證100ETF)，這是由于基金收益大幅度超越了標(biāo)的指數(shù)的收益。14在我國(guó)，基金降低基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)，均須召開基金持有人大會(huì)決定。6ETF的申購(gòu)、贖回是基金份額與現(xiàn)金的交易，而LOF與投資者交換的是基金份額和“一籃子”股票。A 工作量法 B 直線法 C雙倍余額遞減法 D年數(shù)總和法58夏普指數(shù)、詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)的區(qū)別是 。A30% B10%C15% D11。A戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置 B恒定混合策略C戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置 D投資組合保險(xiǎn)策略41當(dāng)基金經(jīng)理對(duì)市場(chǎng)、細(xì)類、股票這三個(gè)回報(bào)率成分都具有很強(qiáng)的預(yù)測(cè)能力時(shí)，基金經(jīng)理就會(huì)充分利用( )而對(duì)投資組合實(shí)施全面積極的管理，以期最大限度地實(shí)現(xiàn)高額回報(bào)。A規(guī)范性原則 B真實(shí)性原則C易解性原則 D完整性原則E易得性原則36與年度報(bào)告相比，以下 在基金半年度報(bào)告中可以不披露。A獨(dú)立董事發(fā)表的意見(jiàn)應(yīng)在董事會(huì)決議中列明B公司的關(guān)聯(lián)交易必須由獨(dú)立董事簽字后方能生效C兩名以上的獨(dú)立董事可提議召開臨時(shí)股東大會(huì)D獨(dú)立董事可直接向股東大會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他部門報(bào)告情況E獨(dú)立董事不可以參與公司的一般決策24基金交易業(yè)務(wù)控制的主要內(nèi)容包括：A 公司應(yīng)當(dāng)建立交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、預(yù)警系統(tǒng)和交易反饋系統(tǒng)，完善相關(guān)的安全措施B 投資指令應(yīng)當(dāng)進(jìn)行審核，確認(rèn)其合法、合規(guī)與完整后方可執(zhí)行C 應(yīng)執(zhí)行公平的交易分配制度，確保不同投資者的利益能夠得到公平對(duì)待D 建立完善的交易記錄制度E 建立科學(xué)的績(jī)效評(píng)價(jià)體系25下列關(guān)于基金投資限制的說(shuō)法中，正確的有 。A已知價(jià)法B未知價(jià)法C以上兩種方法中的任何一種D以上兩種方法均不正確13LOF與ETF都具備開放式基金場(chǎng)外申購(gòu)、贖回和場(chǎng)內(nèi)交易的特點(diǎn)，但兩者存在本質(zhì)區(qū)別，表現(xiàn)在：A申購(gòu)贖回的標(biāo)的不同。 A 8117 B 5326 C 7118 D 9117 5離岸基金具有的特點(diǎn)有 。A弱式有效市場(chǎng)假設(shè) B半強(qiáng)式有效市場(chǎng)假設(shè)C強(qiáng)式有效市場(chǎng)假設(shè) D超強(qiáng)式有效市場(chǎng)假設(shè)49投資過(guò)程中最重要的環(huán)節(jié)和決定投資組合相對(duì)業(yè)績(jī)最主要的因素是 。%% % %39目前，我國(guó)的基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)是按 的一定比例逐日計(jì)提，按月支付。A 1億元 B 2億元 C 5億元 D 10億元29公司甲準(zhǔn)備全部贖回某基金，,%,又已知該公司在申購(gòu)該基金時(shí)采取收費(fèi)模式的后端收費(fèi)模式(金額費(fèi)率下),且后端申購(gòu)費(fèi)率為1%。A5% B10%C15% D30%16 我國(guó)《證券投資基金法》規(guī)定，基金份額持有人大會(huì)應(yīng)當(dāng)有代表 以上基金份額的持有人參加。A指數(shù)基金 B對(duì)沖基金C傘型基金 D開放式基金6全球第一個(gè)公司型開放式投資基金是 。A全球基金 B國(guó)際基金C離岸基金 D在岸基金5母基金之下設(shè)立若干子基金，各子基金獨(dú)立進(jìn)行投資決策，投資者可以根據(jù)自己的需要轉(zhuǎn)換子基金，這種基金是 。A1 000萬(wàn)元人民幣B5 000萬(wàn)元人民幣C1億元人民幣D3億元人民幣13截至2006年底，我國(guó)開放式基金的總只數(shù)（包括系列基金中的子基金）為 A 254 B 56 C 307 D 16414截止2006年底，我國(guó)封閉式基金的數(shù)目為A 23 B 33 C 54 D 5315我國(guó)《證券投資基金法》規(guī)定，代表基金份額 以上的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召開基金份額持有人大會(huì)，而基金管理人、基金托管人都不召集的，基金份額持有人有權(quán)自行召集。A基金持有人大會(huì) B董事會(huì)C基金總經(jīng)理 D投資決策委員會(huì)26把貨幣市場(chǎng)基金每天運(yùn)作的凈收益平均攤到每一份額上，然后以一萬(wàn)份為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行衡量和比較的一個(gè)數(shù)據(jù)是 A日每萬(wàn)份基金凈收益 B7日年化收益率C基金凈值增長(zhǎng)率 D基金的分紅收益率27LOF基金最核心的制度安排是 A結(jié)合了銀行等代銷機(jī)構(gòu)和交易所交易網(wǎng)絡(luò)二者的銷售優(yōu)勢(shì) B一天可以提供一次或多次基金凈值報(bào)價(jià)C基金份額在場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外兩個(gè)不同性質(zhì)市場(chǎng)之間的轉(zhuǎn)托管機(jī)制D套利機(jī)制28開放式基金的基金合同生效要求所募集金額不少于 。 A基金管理人 B 基金托管人C中國(guó)證監(jiān)會(huì) D基金管理人和基金托管人