計(jì)量經(jīng)濟(jì)管理學(xué)及財(cái)務(wù)知識(shí)課程案例分析(存儲(chǔ)版)
【正文】 10階之后的ADF模型建立如下：零假設(shè)為，結(jié)果如下表所示：表11：d_gdp與d_wj以及d_czzc協(xié)整殘差序列的單位根檢驗(yàn)Null Hypothesis: RESID03 has a unit rootExogenous: Constant, Linear TrendLag Length: 5 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10)tStatistic進(jìn)一步做誤差修正模型如下，結(jié)果顯示非常良好。At most 1 *我們對(duì)未差分的原變量進(jìn)行Granger因果檢驗(yàn)，結(jié)果未改變。 我國(guó)文教支出和GDP、財(cái)政支出之間存在一個(gè)協(xié)整關(guān)系，即GDP和財(cái)政支出對(duì)文教支出有長(zhǎng)期均衡存在。WJ does not Granger Cause CZZCCZZC does not Granger Cause GDP基于以上研究，我們進(jìn)一步做出三個(gè)變量的Granger因果檢驗(yàn)結(jié)果如下：表13：原變量Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)在EVIEWS中的表達(dá)：Pairwise Granger Causality TestsDate: 01/06/10 Time: 20:31Sample: 1953 2006Lags: 2也就是說(shuō)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值與文教支出的增量以及財(cái)政支出增量間存在長(zhǎng)期均衡關(guān)系。DurbinWatson statProb(Fstatistic)Dependent Variable: WJMethod: Least SquaresDate: 01/06/10 Time: 21:56Sample: 1953 2006Included observations: 54VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb.Schwarz criterionLog likelihood. dependent var. of regressionCGDPCZZCRsquaredProb.*Augmented DickeyFuller test statisticHannanQuinn criter.FstatisticAkaike info criterionSum squared residMean dependent varAdjusted Rsquared國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的提高必然會(huì)帶來(lái)稅收等增加，從而文教支出也會(huì)隨之增長(zhǎng)。首先，我們選用EG兩步法，對(duì)gdp（國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值）與wj（文教支出）進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。Prob.*Augmented DickeyFuller test statisticTest critical values:1% level5% level10% level*MacKinnon (1996) onesided pvalues.Augmented DickeyFuller Test EquationDependent Variable: D(GDP)Method: Least SquaresDate: 01/06/10 Time: 16:48Sample (adjusted): 1955 2006Included observations: 52 after adjustmentsVariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb.我們?cè)贆z驗(yàn)一下的自相關(guān)序列性質(zhì)：圖18 文教支出一階差分后Q檢驗(yàn)圖顯然我們發(fā)現(xiàn)這里取q=1或者2比較合適，即MA（1）和MA（2）過(guò)程。以1978年為界限，之后啞變量的數(shù)值為1，用加法模型回歸效果較為顯著。圖12做異方差檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)也不存在異方差問(wèn)題。圖8是對(duì)新模型的懷特檢驗(yàn)。圖2 相關(guān)系數(shù)矩陣然后，對(duì)模型進(jìn)行殘差項(xiàng)的序列相關(guān)檢驗(yàn)，對(duì)殘差的Q檢驗(yàn)見(jiàn)圖3，從結(jié)果看殘差不存在明顯的自相關(guān)性。（3） 方程線性顯著。描述性統(tǒng)計(jì)首先對(duì)變量做描述性統(tǒng)計(jì)，初步看看變量的走勢(shì)和變量間的關(guān)系。令，以及。在90%的置信度下，接受解釋變量和常數(shù)項(xiàng)的顯著性假設(shè)。所以綜合上面的分析，我們認(rèn)為應(yīng)該同時(shí)引入兩個(gè)解釋變量，原模型不存在多從共線性。圖6 新模型的Q檢驗(yàn)圖7 新模型的LM檢驗(yàn)圖8 新模型異方差檢驗(yàn)檢驗(yàn)新模型是否存在異方差問(wèn)題。圖10和圖11分別做Q檢驗(yàn)和LM檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)消除了序列相關(guān)。（二）啞變量法考慮到恢復(fù)高考制度前后，文教支出可能有明顯的變化，所以用加入啞變量（dum）的方法，把數(shù)據(jù)分為兩種類型來(lái)研究。再觀察此時(shí)的殘差，我們發(fā)現(xiàn)了文教支出良好的平穩(wěn)性質(zhì)。為了完成課程設(shè)計(jì)進(jìn)行下面的協(xié)整檢驗(yàn)，我們姑且認(rèn)為其通過(guò)檢驗(yàn)，也是二階差分平穩(wěn)變量，即d_gdp（國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值）、d_czzc（財(cái)政支出）和d_wj（文教支出）同為I（2）過(guò)程，即我們可以認(rèn)定gdp（國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值）、wj（文教支出）和czzc（財(cái)政支出）同為I（3）過(guò)程，即其單整階數(shù)相同，因此可以進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。也就是說(shuō)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增量與財(cái)政支出的增量間存在長(zhǎng)期均衡關(guān)系。這意味著序列g(shù)dp與wj以及czzc存在協(xié)整關(guān)系。Lags interval (in first differences): 1 to 1Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)HypothesizedTraceNo. of CE(s)EigenvalueStatisticCritical ValueProb.**None *At most 2結(jié)果與現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)相吻合。
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