標(biāo)準(zhǔn)課件第二部分如何參與股指期貨ppt課件(存儲(chǔ)版)
【正文】 買入同樣股票組合共需資金 467萬元 以 頭的 11手（平倉） 購股成本變化 購股成本降低 500－ 467=33萬元 虧損 () 300 11=－ 33萬元 保值結(jié)果 =期貨市場盈虧 +股票市場盈虧 =33－ 33=0萬元 問題：是否真虧了？ 第四部分 怎樣在股指期貨市場 進(jìn)行套利交易 什么是跨期套利 在股指期貨市場上，利用不同月份合約漲跌的速度不同進(jìn)行反向交易（一買一賣），獲取差價(jià)收益。共需保證金 : 10％ (保證金率 ) 11手＝ 賬戶尚余： 100－ ＝ 金。 10%) 300 =177。 交易門檻 ： 假設(shè)股指期貨價(jià)位現(xiàn)為1700點(diǎn)，則一手合約相應(yīng)面值為： 1700 300=51萬元 按 10%保證金率計(jì)算，買賣一手合約需用保證金為： 51 10%= 若價(jià)位上漲或上調(diào)保證金率，所需保證金將更多。 例：股指下跌期間，利用 6月合約跌速比 3月合約快的特性，賣出 6月合約的同時(shí)買入 3月合約，賺取價(jià)差收益。 買入套期保值實(shí)例分析 買入套保方案的實(shí)施 ： 100萬元 ？？ … ：買入 ： 12月期貨合約 買入套保方案的實(shí)施 入的指數(shù)期貨合約數(shù)量： 根據(jù) 11月 2日 12月合約當(dāng)天開盤價(jià) 1495計(jì)算 1手期貨合約的價(jià)值 金額為 300= 對(duì)價(jià)值 500萬元的股票組合保值 需要買入合約數(shù)量 =500/=≈ 11(手 ) ：以 1495限價(jià)買入 IF0612合約 11手。 10％ ,則買賣一手合約盈虧為： 1700 (177。 交易一手合約需要多少資金？ 第二部分 怎樣利用股指
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