【正文】 費率構(gòu)成 ?167。 主講：戴穩(wěn)勝保險學保險學保險學保險學保險學保險學2020年 9月 15日星期二 71 條件概率定義和圖示 ?如果 P(A)0，則給定事件 A的條件下事件B 的條件概率為 ?文氏圖示： B A ? 事件 B的樣本空間發(fā)生了變化！ 主講：戴穩(wěn)勝保險學保險學保險學保險學保險學保險學2020年 9月 15日星期二 72 獨立事件的另一個解釋 ?若 P(B|A) = P(B)且 P(A|B) = P(A)，則事件 A與事件 B為兩獨立事件。 主講：戴穩(wěn)勝保險學保險學保險學保險學保險學保險學2020年 9月 15日星期二 57 獨立事件的概率乘法規(guī)則 ?兩獨立事件 A 與 B 同時發(fā)生的概率，為兩事件各自發(fā)生概率的相乘： P(A 且 B) = P(A)P(B)。 ?如何對保險進行分類？ ?如何防止逆向選擇和道德危險的產(chǎn)生？ 主講：戴穩(wěn)勝保險學保險學保險學保險學保險學保險學2020年 9月 15日星期二 32 THE END 戴穩(wěn)勝保險學保險學保險學戴穩(wěn)勝保險學保險學保險學2020年 9月 15日星期二 33 保險學 第四章：保險的數(shù)理基礎(chǔ) 主講：戴穩(wěn)勝保險學保險學保險學保險學保險學保險學2020年 9月 15日星期二 34 保險的數(shù)理基礎(chǔ) ?隨機事件與概率 ?概率分布與數(shù)字特征 ?大數(shù)定律及其在保險中的應(yīng)用 危險集合 ?保險費率的厘定原則與影響因素 ?人壽保險費率的厘定原則與影響因素 ?財產(chǎn)保險費率的厘定 主講：戴穩(wěn)勝保險學保險學保險學保險學保險學保險學2020年 9月 15日星期二 35 第一節(jié) 隨機事件與概率 ?167。 主講：戴穩(wěn)勝保險學保險學保險學保險學保險學保險學2020年 9月 15日星期二 29 保險市場的逆選擇問題 ?如同“道德風險”一樣，“逆向選擇”這一術(shù)語最初也是來自對保險市場的研究。 按保額確定方式分 ?定值保險：適用于標的物價值的確定較困難的財產(chǎn) ?不定值保險：最高限為合同列明的保額 主講：戴穩(wěn)勝保險學保險學保險學保險學保險學保險學2020年 9月 15日星期二 22 167。 ?不同 : ?保險當事人地位 平等 ，雙方授受是基于保險契約的權(quán)利義務(wù)；救濟則不然。 有關(guān)保險的學說（續(xù)） ?非損失說 ?技術(shù)說：如何區(qū)分彩票等？ ?欲望滿足說： ?相互金融機構(gòu)說：強調(diào)資金融通 ?財產(chǎn)共同準備說： ?二元說：保險是合同，一類損失賠償，一類給付 主講：戴穩(wěn)勝保險學保險學保險學保險學保險學保險學2020年 9月 15日星期二 8 167。 保險的性質(zhì) ?保險是復雜的經(jīng)濟行為，是一個體系 ?從經(jīng)濟角度看： ?一種提供 “ 保障服務(wù) ” 的經(jīng)濟行為，供需均有基礎(chǔ) ?一種金融行為 ?起國民收入再分配作用，這是其核心作用 主講：戴穩(wěn)勝保險學保險學保險學保險學保險學保險學2020年 9月 15日星期二 9 167。 ?保險金之給付金額有一定計算方式，救濟金額則不定 ?保險有對價關(guān)系， 救濟則無。 按是否足額投保分 ?足額 ?不足額 ?超額 主講：戴穩(wěn)勝保險學保險學保險學保險學保險學保險學2020年 9月 15日星期二 23 第三節(jié) 保險的職能和作用 ?保險的職能： ?基本職能： ?分擔危險 ?補償損失 ?派生職能： ?融資職能 ?防災防損 ?分配職能 主講：戴穩(wěn)勝保險學保險學保險學保險學保險學保險學2020年 9月 15日星期二 24 第三節(jié) 保險的職能和作用 ?保險的作用 ?宏觀作用： ?穩(wěn)定再生產(chǎn)循環(huán)、穩(wěn)定經(jīng)濟、穩(wěn)定社會 ?推動社會經(jīng)濟交往與科技發(fā)展進步 ?擴大積累規(guī)模 ?增加外匯收入 ?微觀作用： ?有利于企業(yè)恢復生產(chǎn) ?安定人民生活，均衡個人財務(wù) 主講：戴穩(wěn)勝保險學保險學保險學保險學保險學保險學2020年 9月 15日星期二 25 第四節(jié) 保險的代價 ?組織運營成本 ?逆選擇問題 ?道德危險問題 主講：戴穩(wěn)勝保險學保險學保險學保險學保險學保險學2020年 9月 15日星期二 26 組織運營成本 ?社會保險 ?商業(yè)保險：償付費用和運營成本 主講：戴穩(wěn)勝保險學保險學保險學保險學保險學保險學2020年 9月 15日星期二 27 逆選擇和道德危險問題 ?分別發(fā)生在交易前后 ?根本原因：信息不對稱 ?有關(guān)交易的信息在交易雙方之間分布不對稱，即一方比另一方占有較多的相關(guān)信息； ?交易雙方對于各自在信息占有量多少的情況是清楚的。在保險市場上， 道德風險 來自保險公司不能觀察到投保人在投保后的防范措施（如是否把車停在安全的地方），從而投保人的防范措施偏離沒有保險或沒有事后信息不對稱時的防范措施；逆向選擇來自保險公司事前不知道投保人的風險程度（與是否參加保險無關(guān)）從而保險水平不能達到對稱信息情況下的最優(yōu)水平（即高風險的消費者把低風險的消費者趕出保險市場）。 隨機現(xiàn)象、隨機試驗和隨機事件 ?隨機現(xiàn)象：兩個特點 ?隨機試驗：三個特征 ?樣本空間：所有可能結(jié)果組成的集合 ?隨機事件：樣本空間的子集 ?基本隨機事件：最簡單的隨機事件 主講：戴穩(wěn)勝保險學保險學保險學保險學保險學保險學2020年 9月 15日星期二 36 事件的關(guān)系與運算： 文氏圖示法 (Venn Diagram) ?以長方形區(qū)域代表樣本空間 S，在其內(nèi)部以封閉曲線圍起來的區(qū)域代表事件，描述事件間的各種關(guān)系的方法，稱為文氏圖示法(Venn Diagram)。 主講：戴穩(wěn)勝保險學保險學保險學保險學保險學保險學2020年 9月 15日星期二 58 例：孟德爾 (Mendel)的豌豆 ?概率乘法規(guī)則的應(yīng)用 ?豌豆育種研究 ?每株含有兩種可能顏色的基因，黃色 (Y)為顯性、綠色 (G)為隱性，發(fā)生的概率各半 ?株與株間互相獨立 ?父母株交配后，子株為綠色的機率 P(G且 G) = P(G)P(G)= = 主講：戴穩(wěn)勝保險學保險學保險學保險學保險學保險學2020年 9月 15日星期二 59 例：海底電纜線研究 ?海底電纜線維修率研究； ?每條海底電纜線有許多 repeaters 。 ?說明： ?若 P(B|A) = P(B)，則 A, B 兩事件獨立。 厘定原則： ?公平性：兩方面含義 ?充分性 ?相對穩(wěn)定性 ?促進防災防損性 主講：戴穩(wěn)勝保險學保險學保險學保險學保險學保險學2020年 9月 15日星期二 90 ?167。 Var(aX) = a2Var(X) 主講：戴穩(wěn)勝保險學保險學保險學保險學保險學保險學2020年 9月 15日星期二 76 第三節(jié) 大數(shù)定律及其應(yīng)用： 危險集合 ?假定有甲乙兩人損失分布一樣，并且兩人的損失分布不相關(guān)，其分布均如下表所示： 損失 概率 $10000 0 則每個人的期望損失為 $500，標準差為$2179 主講：戴穩(wěn)勝保險學保險學保險學保險學保險學保險學2020年 9月 15日星期二 77 危險集合例： 2人的情況 ?兩人的危險集合改變了每個人的損失分布： 損失情況 總損失 人均損失 發(fā)生概率 甲乙都損失 $20200 $10000 甲損失乙無損失 $10000 $5000 乙損失甲無損失 $10000 $5000 甲乙都無損失 0 0 主講：戴