畢業(yè)論文畢業(yè)設(shè)計計量經(jīng)濟學(xué)模型分析論文影響我國人均gdp的變量因素分析-免費閱讀
【正文】 做出僅含三個自變量的回歸模型。 Wald Test 檢驗，若 Prob. F5%，接受約束條件 Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic Value df Probability Fstatistic (1, 28) Chisquare 1 Null Hypothesis Summary: Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 1 + C(2)^2 3*C(3) + C(4) Delta method puted using analytic derivatives. 鄒氏突變檢驗： 若 Prob. F5%，認為該點很可能是突變點 通過觀察整體數(shù)據(jù)較為平穩(wěn)，未發(fā)現(xiàn)明顯突變點，其中對 1995年、 2021年進行隨機檢測，如下圖： Chow Breakpoint Test: 1994 Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints Varying regressors: All equation variables Equation Sample: 1978 2021 Fstatistic Prob. F(4,24) Log likelihood ratio Prob. ChiSquare(4) Wald Statistic Prob. ChiSquare(4) Chow Breakpoint Test: 2021 Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints Varying regressors: All equation variables Equation Sample: 1978 2021 Fstatistic Prob. F(4,24) Log likelihood ratio Prob. ChiSquare(4) Wald Statistic Prob. ChiSquare(4) 所以通過鄒氏檢驗，發(fā)現(xiàn)無突變點。 Pairwise Granger Causality Tests Date: 06/03/12 Time: 10:45 Sample: 1978 2021 Lags: 1 Null Hypothesis: Obs FStatistic Prob. ZFZC does not Granger Cause GDPP 31 GDPP does not Granger Cause ZFZC 由表可知， GDPP 和 ZFZC 相互影響，概率都比較大，所以可以將 ZFZC 作為自變量。事實上，強調(diào)人均 GDP 的國家，一般也比較注重提高本國居民的人均收入水平和社會公平程度。 一、人均 GDP 的基本概念及特點 人均 GDP 的基本概念和經(jīng)濟意義 （ 1） 人均 GDP 的基本概念 人均國內(nèi)生產(chǎn)總值（ Real GDP per capita），也稱作 “ 人均 GDP，常作為發(fā)展經(jīng)濟學(xué)中衡量經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r的指標，是重要的宏觀經(jīng)濟指標之一，它是人們了解和把握一個國家或地區(qū)的宏觀經(jīng)濟運行狀況的有效工具 。影響人均 GDP的因素看似眾多，究竟哪些因素對人均 GDP 的增長起關(guān)鍵性的影響作用呢？由此引出了本小組的研究課題 —— 對我國人均 GDP影響因素的計量分析。 本文從城市化率、城鎮(zhèn)居民家庭可支配收入、政府支出以及城鎮(zhèn)居民消費水平四個方面出發(fā)，通過往年的數(shù)據(jù)發(fā)展來觀察它們對于人均 GDP 的影響，從而對我國目前的經(jīng)濟發(fā)展提供一些建議。同時，我們知道 GDP 的構(gòu)成取決于消費、投資、政府支出。改革開放 30 多年來，中國城市化、工業(yè)化進程加快，農(nóng)村農(nóng)業(yè)的滯后發(fā)展恰恰拖了我國人均 GDP 的后腿，成為我國經(jīng)濟社會發(fā)展的短板，最終也深刻影響了我國的綜合國力和國際競爭 力。 （ 2）其次，我們研究 GDPP 和 JMKZPSR 的因果檢驗。 T、 F 檢驗，擬合優(yōu)度檢驗 tStatistic T值的絕對值 2，通過檢驗，說明此模型擬合優(yōu)度較好。 廣義差分法克服自相關(guān) ?? DW?? 滯后一期時， ? ? ? ?11)1( 33221101 ???????? xxxY x ???? 兩邊同時乘以 ? 并將原模型與所得模型相減 得到差方后模型： *3*2*1* 9 0 8 4 2 3 4 9 8 9? xxxY X ???? 六、 REVIEWS多重共線檢驗 及克服 多重共線檢驗 GDPP CSH^2 ZFZC JMKZPSR GDPP 1 47061 18101 73518 CSH^2 47061 1 08908 06614 ZFZC 18101 08908 1 96026 JMKZPSR 73518 06614 96026 1 （ 1） 去掉 2CSH 后 對模型 2R 重新進行計算 Dependent Variable: GDPP Method: Least Squares Date: 06/07/12 Time: 19:02 Sample: 1978 2021 Included observations: 32 Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C ZFZC JMKZPSR Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid 2653487. Schwarz criterion Log likelihood HannanQuinn criter. Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) 此時 9 9 9 3 3 9 8 2 8 ??R 所以 2CSH 不應(yīng)該被剔除 （ 2） 去掉 ZFZC后 對模型 2R 重新進行計算 Dependent Variable: GDPP Method: Least Squares Date: 06/07/12 Time: 19:05 Sample: 1978 2021
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