第二部分時(shí)間序列分析-免費(fèi)閱讀
【正文】 點(diǎn)擊 OK， 云南大學(xué)發(fā)民研究院 75 云南大學(xué)發(fā)民研究院 76 問(wèn)題： （ 1）若對(duì)協(xié)整式（ Cointegration equation）中的選擇前后不一致可以否？要慎重。系統(tǒng)默認(rèn)的正規(guī)化表述為：將 VEC模型中前 r 個(gè)變量作為剩余 k? r 個(gè)變量的函數(shù)，其中 r 表示協(xié)整關(guān)系數(shù)， k 是 VEC模型中內(nèi)生變量的個(gè)數(shù)。為了估計(jì)沒(méi)有一階差分項(xiàng)的 VEC模型，指定滯后的形式為： “ 0 0”。 ? 其余的部分是在每一個(gè)可能的協(xié)整關(guān)系數(shù)下 (r = 0， 1， … ， k1)正規(guī)化后的估計(jì)輸出結(jié)果。協(xié)整檢驗(yàn)僅對(duì)已知非平穩(wěn)的序列有效，所以需要首先對(duì) VAR模型中每一個(gè)序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。 ? (2)當(dāng) ?1 不顯著時(shí)，接受 H10，表明只有 1個(gè)協(xié)整向量，依次進(jìn)行下去，直到接受 Hr0，說(shuō)明存在 r 個(gè)協(xié)整向量。 (0rN) ? ?39。變量 y1,t1， y2,t1， … ， yk,t1 之間是否具有協(xié)整關(guān)系主要依賴(lài)于矩陣 ?的秩。在打開(kāi)的對(duì)話(huà)窗口中填上滯后期，點(diǎn)擊 OK鍵。 ? 假設(shè)下式是由任一 VAR(k) 模型轉(zhuǎn)換而得到的關(guān)于 Yt的一階向量自回歸模型。在隨后彈出的對(duì)話(huà)框中做出各項(xiàng)選擇后點(diǎn)擊 OK鍵 云南大學(xué)發(fā)民研究院 32 Display菜單提供下列選項(xiàng) (1) 顯示形式 （ Display Format） 選擇以圖或表來(lái)顯示結(jié)果 。具體方法是對(duì)于任何一個(gè)VAR(k)模型都可以通過(guò)友矩陣變換改寫(xiě)成一個(gè)VAR(1)模型 ? 脈沖響應(yīng)函數(shù) 云南大學(xué)發(fā)民研究院 27 1 11 1 21 1 1 1 2 1 21 1 1 2 111( )( ), ( ) ( )1 , 2 , ....: t t tttst t t t t t sst s t s t s t s tjjt s t s t sY A Y UI L A Y UY I L A U U A U A U A UVA R k M AY U A U A U A UA j sY U U??? ? ? ?? ? ????? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ?????因 此 可 以 寫(xiě) 成 一 個(gè) 無(wú) 限 階 的 向 量令則 有 1 2 2,:, 1 , 2 , 3... . t s s ttsstsjt jtitsi t sjtUUYUijj y u t iy t siysu????????? ? ? ????????顯 然 有中 第 行 第 列 元 素 表 示 的 是 令 其 他 誤 差 項(xiàng) 在 任 何 時(shí) 期 都 不 變 的 條 件 下當(dāng) 第 個(gè) 變 量 對(duì) 應(yīng) 的 誤 差 項(xiàng) 在 期 受 到 一 個(gè) 單 位 的 沖 擊 后 對(duì) 第 個(gè) 內(nèi)生 變 量 在 期 造 成 的 影 響把 中 第 行 第 j 列 元 素 看 作 是 滯 后 期 s 的 函 數(shù)稱(chēng) 作 脈 沖 響 應(yīng) 函 數(shù)云南大學(xué)發(fā)民研究院 28 對(duì)上述脈沖響應(yīng)函數(shù)的解釋存在的問(wèn)題是什么 ? ? 實(shí)際中各方程對(duì)應(yīng)的誤差項(xiàng)從來(lái)都不是完全非相關(guān)的。 2 1 11 1 1 1( . . . ) , , ( )tI t I??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?當(dāng) 時(shí) 此 影 響 是 一 個(gè) 有 限 值1101 111100( 3 ) , , .( ) , .titiittiitiiiutIu?????????? ? ? ? ????從 項(xiàng) 可 以 看 出 白 噪 聲 的 沖 擊 離 期 越 遠(yuǎn) 影 響 力 就 越 小稱(chēng) 作 長(zhǎng) 期 乘 子 矩 陣 是 對(duì) 求 期 望 得 到 的云南大學(xué)發(fā)民研究院 22 三、 VAR模型滯后期 k的選擇 ? 用 LR統(tǒng)計(jì)量選擇 k值。 注意：特征方程中的 A是 Nk?Nk階的。 云南大學(xué)發(fā)民研究院 13 例： N=1， k=1時(shí)的 VAR模型 ??????ttyy21??????8/54/12/18/5????????1,21,1ttyy?= + ????????ttuu21| I ?1L | 221 0 ( 5 / 8 ) ( 1 / 2 ) 1 ( 5 / 8 ) ( 1 / 2 )0 1 ( 1 / 4 ) ( 5 / 8 ) ( 1 / 4 ) 1 ( 5 / 8 )( 1 ( 5 / 8 ) ) 1 / 8 ( 1 0 . 9 8 7 ) ( 1 0 . 2 7 ) 0L L L LL L L LL L L L??? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?2121 / 1 / , , 1 , .LL L V A R? ? ?1求 解 得 :L因 為 都 大 于 則 對(duì) 應(yīng) 的 模 型 是 穩(wěn) 定 的云南大學(xué)發(fā)民研究院 14 VAR模型穩(wěn)定性的另一判別法 ? 特征方程 的根都在單位圓以?xún)?nèi)。 ? VAR模型靜態(tài)預(yù)測(cè)的 EViews操作：點(diǎn)擊 Procs選 Make Model功能。 ? （ 4）有相當(dāng)多的參數(shù)需要估計(jì)。云南大學(xué)發(fā)民研究院 1 第二部分 時(shí)間序列分析 ——向量自回歸（ VAR）模型 云南大學(xué)發(fā)民研究院 2 內(nèi)容安排 ? 一、向量自回歸模型定義 ? 二、 VAR的穩(wěn)定性 ? 三、 VAR模型滯后期 k的選擇 ? 四、 VAR模型的脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解 ? 五、格蘭杰非因果性檢驗(yàn) ? 六、 VAR與協(xié)整 ? 七、實(shí)例 云南大學(xué)發(fā)民研究院 3 1953—1997年我國(guó) gp,cp,ip 01 0 0 0 02 0 0 0 03 0 0 0 04 0 0 0 05 0 0 0 055 60 65 70 75 80 85 90 95G P C P I P云南大學(xué)發(fā)民研究院 4 1953—1997年我國(guó) rgp,rcp,rip . 5 . 4 . 3 . 2 . 1.0.1.2.3.455 60 65 70 75 80 85 90 95R G P R C P R I P云南大學(xué)發(fā)民研究院 5 1953—1997年我國(guó) Lngp,Lncp,Lnip 456789101155 60 65 70 75 80 85 90 95L N G P L N C P L N IP 1 . 6 1 . 2 0 . 8 0 . 40. 00. 40. 855 60 65 70 75 80 85 90 95D L N G P D L N C P D L N IP云南大學(xué)發(fā)民研究院 6 一、向量自回歸模型定義 ? 1980年 Sims提出向量自回歸模型（ vector autoregressive model）。當(dāng)樣本容量較小時(shí)，多數(shù)參數(shù)的估計(jì)量誤差較大。點(diǎn)擊 Solve。特征方程的根就是 П 1的特征值。特征方程中的I也是 Nk?Nk階的 ? 例： 2階 VAR的友矩陣變換為例 1 2 1 2212| | 0000LLI A L LLI L L??? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ??? ? ? ?? ? ? ? 的 全 部 根 必 須 在 單 位 圓 以 外 .III I I I? ? ? ???云南大學(xué)發(fā)民研究院 19 VAR穩(wěn)定性的 EVIEW操作 ? 求 VAR模型特征根的 EViews操作：在 VAR模型估計(jì)結(jié)果窗口點(diǎn)擊 View 選 Lag Structrure, AR Roots Table 功能，即可得到 VAR模型的全部特征根。 LR（似然比）統(tǒng)計(jì)量定義為 22( ) ( 1 ) ()2( l og l og ),.kk NL R L LVARLRVAR??? ? ? ?當(dāng) 模 型 滯 后 期 變 量 的 增 加 不 會(huì) 給 極 大 似 然值 帶 來(lái) 顯 著 性 增 大 時(shí) 即 統(tǒng) 計(jì) 量 的 值 小 于 臨 界值 時(shí) 新 增 加 的 滯 后 變 量 對(duì) 模 型 毫 無(wú) 意 義云南大學(xué)發(fā)民研究院 23 用赤池（ Akaike）信息準(zhǔn)則 (AI
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