巴塞爾協(xié)議與資本管理-免費閱讀
【正文】 原則四 ：監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)爭取及早干預(yù)從而避免銀行的資本低于抵御風(fēng)險所需的最低水平，如果資本得不到保護或恢復(fù)，則需迅速采取補救措施。具體見后頁圖： IRB高級法與初級法的主要區(qū)別 數(shù)據(jù) IRB初級法 IRB高級法 PD 銀行提供估計值 銀行提供估計值 LGD 委員會規(guī)定 銀行提供估計值 EAD 委員會規(guī)定 銀行提供估計值 M 委員會規(guī)定 或銀行部分提供 銀行提供估計值 ?內(nèi)部評級法要求銀行的評估方式和信息披露都必須符合一系列嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn) 第一支柱 最低資本要求 計量市場風(fēng)險資本要求的方法 標(biāo)準(zhǔn)法：將市場風(fēng)險分為利率、股票、外匯、商品和期權(quán)的價格風(fēng)險，分別加總計算。 其中，第一、逾期貸款的權(quán)重為 150%； 第二、對政府及央行債權(quán)不再按是否經(jīng)合組織國家區(qū)分，而按外部評級結(jié)果； 第三、對銀行等金融機構(gòu)債權(quán)即可按國家信用風(fēng)險下調(diào)一級或?qū)嶋H的評級結(jié)果確定。 ?資本比率的標(biāo)準(zhǔn) (即資本充足率 =總資本 /風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) ) 巴塞爾協(xié)議規(guī)定，到 １９９２年底 ，所有簽約國從事國際業(yè)務(wù)的銀行其資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比率應(yīng)達(dá)到８％ ，其中核心資本至少為４％。 (具體見后表 ). 關(guān)于表外資產(chǎn) :先用“信用轉(zhuǎn)換系數(shù)”將表外資產(chǎn)額轉(zhuǎn)化為表內(nèi)資產(chǎn)額 ,然后再視同相應(yīng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險加權(quán) . 如 100%轉(zhuǎn)換的表外業(yè)務(wù) :保證和承兌
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