平穩(wěn)過程ppt課件-免費閱讀
【正文】 在實際應(yīng)用中， 的表達形式常常不能給出，因此下面介紹第二種方法。鄭州輕工業(yè)學(xué)院數(shù)學(xué)系即特征函數(shù)不因時間推移而改變。 因為寬平穩(wěn)過程只保證一階矩和二階矩不隨時間推移而改變，這當然不能保證其有窮維分布不隨時間而推移。鄭州輕工業(yè)學(xué)院數(shù)學(xué)系 此外當我們知道一個隨機過程是平穩(wěn)過程時，它應(yīng)不隨時間的推移而變幻無常。例如當我們要測定一個電阻的熱噪聲的統(tǒng)計特性，由于它是平穩(wěn)過程，因而在任何時間測試都能得到相同的結(jié)果。注 3 利用均值函數(shù)與協(xié)方差函數(shù)也可討論隨機過程的平穩(wěn)性。由特征函數(shù)與分布函數(shù)的唯一確定性，必有這表明的一切有限維分布也不隨時間推移而改變，即 是一個嚴平穩(wěn)過程。 如果試驗只在時間 [0， T]上給出了 的一個樣本函數(shù)，則 均值和相關(guān)函數(shù)有以下近似估計式：鄭州輕工業(yè)學(xué)院數(shù)學(xué)系用上式估計 μ 與 的方法，通常稱為數(shù)字方法，或稱均值與相關(guān)函數(shù)的測量。鄭州輕工業(yè)學(xué)院數(shù)學(xué)系例 2 研究隨機過程 的遍歷性 ,其中 Y為隨機變量，且解 因為 Y
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