session8-流動性風險管理-預(yù)覽頁
【正文】 ? 當銀行的負債大于資產(chǎn)，出現(xiàn)資金過剩，這種情況對銀行不構(gòu)成流動性風險。假若資產(chǎn)和負債不斷發(fā)生損耗，資產(chǎn)和負債的代數(shù)變化值都為負數(shù)。 核心存款與總資產(chǎn)的比率 核心存款 總資產(chǎn) 對同類銀行而言，該比率越大，流動性越高。 貸存比率一般被銀行視為銀行流動性的基本衡量尺度，其中貸款是流動性最低的資產(chǎn)，而存款是流動性的主要來源， 較高的貸存比表示流動性較低，較低的存貸比則意味著該銀行有充足的流動性。 這個比例表明銀行的流動資產(chǎn)與流動負債間的關(guān)系，系統(tǒng)反映銀行的流動性。 備付金是銀行為了滿足客戶提款和劃帳而持有的準備金， 是銀行主要的具有最高流動性的資產(chǎn)。 ? 聯(lián)行匯差清算比例 聯(lián)行匯差清算比例是用來說明銀行對聯(lián)行匯差資金及時進行了清算，沒有占用人民銀行或?qū)Ψ叫械那逅阗Y金。 ? 核心存款是指比較穩(wěn)定的、對利率變化不敏感、受季節(jié)因素和環(huán)境因素影響較小的存款。 ? 流動性比例：為流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不應(yīng)低于 25%。 ? 不穩(wěn)定融資所代表的是銀行必須通過“不穩(wěn)定負債”籌集的新資金。 第三節(jié) 流動性風險衡量 36 流動性風險的衡量 ? 二、流動性的動態(tài)衡量方法 ? （一）流動性缺口 ? （二）凈流動資產(chǎn) ? （三）現(xiàn)金流量法 ? （四）融資缺口法 第三節(jié) 流動性風險衡量 37 流動性風險的衡量 ? 二、流動性的動態(tài)衡量方法 ? （一）流動性缺口 ? 流動性缺口是指銀行資產(chǎn)和負債之間的差額。 第三節(jié) 流動性風險衡量 38 流動性風險的衡量 ? 二、流動性的動態(tài)衡量方法 ? （一）流動性缺口 ? 流動性缺口產(chǎn)生的原因主要有兩個：一是資產(chǎn)和負債之間不匹配的余額，二是資產(chǎn)和負債不斷變化。主要有： （ The mercial loan theory） （ shift ability theory） （ The anticipated ine theory） 資產(chǎn)管理理論 （ The asset management theory） 1. 商業(yè)性貸款理論（ The mercial loan theory） ※ 又稱為生產(chǎn)性貸款理論，產(chǎn)生于商業(yè)銀行發(fā)展的初期。 商業(yè)銀行應(yīng)該主要發(fā)放短期流動性貸款 2023/3/23 42 資產(chǎn)管理理論 ? 商業(yè)性貸款理論 ? 這種理論認為，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)應(yīng)集中于短期自償性貸款，即基于商業(yè)行為而能自動清償?shù)馁J款。 ※ 不足之處： 1）沒有考慮貸款需求的多樣化 2）沒有認識到存款的相對穩(wěn)定性 3）沒有考慮貸款清償?shù)耐獠織l件 2023/3/23 44 資產(chǎn)管理理論 ? 資產(chǎn)變現(xiàn)或轉(zhuǎn)移理論 ? 20世紀 30年代之后，美國等國家的國債市場有了長足的發(fā)展，政府債券在二級市場上容易以合理價格轉(zhuǎn)賣變現(xiàn)。 ? 預(yù)期收入理論認為， 貸款并不能自動清償，貸款的清償依賴于借貸者同第三者交易時獲得的收入。只要借款者的預(yù)期收入有保障，就可保證貸款的流動性。 2023/3/23 49 負債管理理論 ? 銀行券理論 ? 在金本位制下，典型的銀行券持有人可以隨時向發(fā)券銀行兌取黃金，在流通中銀行券是以金幣代表的面貌出現(xiàn)的。 負債管理理論 （ The liability management theory） ? 銀行可以通過“發(fā)行銀行券”的方式獲得流動性因為： 1）總是有部分銀行券處于流通中的。 負債管理理論 （ The liability management theory） ? 強調(diào)存款是銀行最主要的資金來源。 負債管理理論 （ The liability management theory） （購買資金或借入資金） ? 強調(diào)銀行應(yīng)積極主動的負債，通過購買負債的辦法擴大資金來源的主動權(quán)，獲得流動性（ 同業(yè)拆借、向央行借、金融市場籌資 ） 1）購買短期資金彌補臨時性頭寸的不足 2）購買款項滿足客戶的貸款需求或自身的投資需求 2023/3/23 55 負債管理理論 ? 銷售理論 ? 銷售理論認為，銀行是金融產(chǎn)品的制造者，銀行負債管理的中心任務(wù)是推銷這些產(chǎn)品，以獲得所需的資金和所期待的收益。 資產(chǎn)負債管理理論 （ The asset and liability management theory） ? 資產(chǎn)負債綜合管理 ? 管理原則有： 1）資產(chǎn)與負債的總量規(guī)模對稱 2）資產(chǎn)與負債的結(jié)構(gòu)對稱 ， 3）資產(chǎn)與負債的變動速度對稱 ， 4）目標要互補， 5）資產(chǎn)分散化 2023/3/23 59 資產(chǎn)負債表內(nèi)表外統(tǒng)一管理理論 ? 該理論認為，因為融資技術(shù)和融資工具的創(chuàng)新使許多業(yè)務(wù)可以在資產(chǎn)負債表內(nèi)外雙向轉(zhuǎn)換，如 貸款的出售和擔保等業(yè)務(wù)構(gòu)成的或有負債 ，所以商業(yè)應(yīng)的風險管理不能僅限于資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務(wù)，而應(yīng)對表內(nèi)表外的業(yè)務(wù)統(tǒng)一進行管理。反之如果拒絕貸款，則可能把客戶拱手讓給競爭對手，魚與熊掌的決擇依然令銀行作難。運用好這一武器，銀行經(jīng)營就可變得游刃有余。 ? 合理安排資產(chǎn)的期限組合，使之與負債相協(xié)調(diào) ? 通過多種形式增加資產(chǎn)流動性，降低風險 ? 盡可能選擇信譽好的客戶。 ? 同業(yè)拆借是銀行遇到臨時性資金不足、周轉(zhuǎn)發(fā)生暫時性困難時經(jīng)常采取的辦法，可解拆入行的燃眉之急；同時因為有利息收入，拆出行也會樂意為之。后者指銀行將自己享有權(quán)益的客戶抵押資產(chǎn)，轉(zhuǎn)抵押給其他銀行以取得急需的資金。 具體來說，銀行負債流動性管理方法包括： ? 開拓和保持較多的可以隨時取得主動型負債。如中間業(yè)務(wù)占款等 演講完畢，謝謝觀看！
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