操作風(fēng)險(xiǎn)管理-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 股票 ”。因?yàn)樯倭酸斪?，馬掌丟了；因?yàn)樯倭笋R掌，馬匹丟了；因?yàn)閬G了馬匹，騎手丟了；因?yàn)樯倭蓑T手，戰(zhàn)斗丟了；因?yàn)閬G了戰(zhàn)斗，國(guó)家丟了。 不同的理解216。?隨后，東京證交所發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，立即電話通知瑞穗證券取消交易，然而由于證券交易所的 系統(tǒng)存在缺陷 ，取消交易的操作未能成功。如外聘律師代理費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、鑒定費(fèi)等?刑事責(zé)任?費(fèi)用支出監(jiān)管罰沒(méi)因操作風(fēng)險(xiǎn)事件所遭受的監(jiān)管部門(mén)或有權(quán)機(jī)關(guān)罰款及其他處罰。 ?收入減少其他損失如聲譽(yù)受損；信用等級(jí)下調(diào)；客戶流失；員工流失；被嚴(yán)厲監(jiān)管；等等?名譽(yù)受損、調(diào)崗?減薪、降職（級(jí)）12金融詐騙罪類別 最高刑罰貸款詐騙罪 處 10年以上有期徒刑、 無(wú)期徒刑 或 死刑 ，并處 5萬(wàn)元以上 50萬(wàn)元以下罰金或沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。不滿 5000元 情節(jié)較重的處 2年以下有期徒刑或拘役；情節(jié)較輕的，由所在單位或上級(jí)主管機(jī)關(guān)酌情給予行政處分。15?2023年，巴塞爾銀行委員會(huì)進(jìn)行了 “ 操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集行動(dòng) ” （ LDCE），調(diào)查范圍涉及歐洲、南北美洲、亞洲、大洋洲17個(gè)國(guó)家的 121家國(guó)際活躍銀行，主要結(jié)果如下：?按件數(shù) ?按金額?閻慶民收集了 20232023年公開(kāi)報(bào)道的 599起操作風(fēng)險(xiǎn)案件，并以此為樣本，對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀特征進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，主要結(jié)果如下：?按件數(shù) ?按金額216。216。非系統(tǒng)性不同機(jī)構(gòu)的操作環(huán)境不同，操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因也不相同，更多地取決于特定機(jī)構(gòu)的特定特征．三、操作風(fēng)險(xiǎn)的特征（一）特征：? 從事件類型看，主要原因是內(nèi)部欺詐和外部欺詐? 從業(yè)務(wù)類型看，主要分布在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和零售銀行業(yè)務(wù)線? 從管理層級(jí)來(lái)看，主要分布在分支行層面? 從具體成因來(lái)看，主要存在于人員欺詐、制度執(zhí)行不力、外部環(huán)境不利等方面四、關(guān)注國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn)20? 近年來(lái)部分金融大案要案：? 2023年華夏銀行李惠鳴非法吸儲(chǔ)，涉案 ，最終損失 2億元。? 2023年農(nóng)行邯鄲支行金庫(kù)被盜案，涉案 5100萬(wàn)元。? 2023年齊魯銀行詐騙案，涉案 50多億元。通常用絕對(duì)數(shù)值來(lái)表示。 可以校驗(yàn)216。 有了分布函數(shù)，就可以應(yīng)用 VaR的基本原理，直接計(jì)算出對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失，因此，這種方法通常也稱操作風(fēng)險(xiǎn) VaR法 四、高級(jí)計(jì)量法（三）極值理論法 部分導(dǎo)致操作風(fēng)險(xiǎn)損失的事件發(fā)生頻率低，但造成的損失巨大，從分布形態(tài)上看具有強(qiáng)烈的 “厚尾 ”分布特征，使用極值理論法模擬厚尾部分，可以根據(jù)極端值的樣本數(shù)據(jù)，在總體分布未知的情況下，得到一定置信度的 VaR值作為資本要求。通常由公司出資投保。?2023年 3月 23日工行發(fā)布公告稱，經(jīng)股東大會(huì)通過(guò)，工行決定出資 為公司高管購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)，成為率先推出這一舉措的國(guó)內(nèi)銀行。然后，利用欠款確認(rèn)的漫長(zhǎng)和不確定過(guò)程，以新賬補(bǔ)舊賬，寅吃卯糧。對(duì)于這些程序，應(yīng)該明確在中斷事件中恢復(fù)服務(wù)的替代機(jī)制。?事件曝光后，德國(guó)社會(huì)各界大為震驚，輿論嘩然，指責(zé)德國(guó)國(guó)家發(fā)展銀行是迄今 “ 德國(guó)最愚蠢的銀行 ” 。施羅德 我們還沒(méi)有得到風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，無(wú)法及時(shí)做出正確的決策。 國(guó)際業(yè)務(wù)部經(jīng)理克魯克 忙于其他事情，沒(méi)有時(shí)間去關(guān)心雷曼兄弟公司的消息。 文員施特魯克 今天是協(xié)議規(guī)定的交易日子，我沒(méi)有接到停止交易的指令，那就按照原計(jì)劃轉(zhuǎn)賬吧。THE END演講完畢，謝謝觀看！
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1