【正文】 技術(shù)和方法 ８、在風(fēng)險評估時，商業(yè)銀行通常使用標準化的損失數(shù)據(jù)收集模板收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。 A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移 B、風(fēng)險規(guī)避 C、風(fēng)險分散 D、風(fēng)險對沖 ２、已知一種債券的現(xiàn)價是 100元，久期是 4。 A、流動性風(fēng)險 B、國家風(fēng)險 C、法律風(fēng)險 D、市場風(fēng)險 ５、相比較而言，下列哪項 業(yè)務(wù)是最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) ?【Ａ】 A、柜臺業(yè)務(wù) 銀行從業(yè)資格報名 B、法人信貸業(yè)務(wù) C、個人信貸業(yè)務(wù) D、資金交易業(yè)務(wù) ６、公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營 /發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。 A、操作風(fēng)險 B、市場風(fēng)險 C、違約風(fēng)險 D、流動性風(fēng)險 ９、內(nèi)部審計部門監(jiān)督操作風(fēng)險管理措施的貫徹落實情況，并確保業(yè)務(wù)管理者將操作風(fēng)險保持在可容忍的水平下以及風(fēng)險控制措施的【Ｃ】和【】。 A、市場風(fēng)險 B、操作風(fēng)險 C、流動性風(fēng)險 D、國家風(fēng)險 ３、在風(fēng)險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他人承擔，避免自己承擔風(fēng)險損 失，屬于【Ｄ】的風(fēng)險管理方法。 A、最低資本要求 B、信用風(fēng)險控制 C、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查 D、市場紀律約束 E、金融創(chuàng)新 ８、錯誤監(jiān)控 /報告是容易引起操作 風(fēng)險的內(nèi)部流程因素之一。 A、 32% B、 16% C、 8% D、 4% １、使用高級計量法的過程中，除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險評估方法還必須考慮到兩個關(guān)鍵的因素，從而使風(fēng)險評估更具前瞻性。這說明我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴重問題是制度的遵循性。 A、銀行券理論 B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論 C、購買理論 D、銷售理論 ７、【Ａ】是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。資金交易員應(yīng)當向高級管理層如實匯報金融衍生產(chǎn)品。 A、 1 B、 2 C、 3 D、 4 ２、個人信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分。 A、負債業(yè)務(wù) B、資產(chǎn)業(yè)務(wù) C、中間業(yè)務(wù) D、表外業(yè)務(wù) ５、代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)。這是因為【Ｃ】 A、下級的業(yè)務(wù)種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上的評估 B、自下而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范 C、操作風(fēng)險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機構(gòu)和經(jīng)營管理流程的薄弱 環(huán)節(jié) D、上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題 中 ８、一家銀行因為大規(guī)模投資短期房地產(chǎn)市場而獲得超額的當期收益，下列判斷正確的是：【Ｃ】。 A、夏普、林特爾、莫斯提出的 CAPM 模型 B、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型 C、缺口分析與久期分析法的提出 D、羅斯提出套利定 價理論 ２、形成操作風(fēng)險的因素主要有四個：人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件。 A、監(jiān)事會 銀行從業(yè)資格考試 B、黨委 C、紀委 D、董事會 ６、以下對正態(tài)分布的描述正確的是【Ｂ】。 A、流動性風(fēng)險 B、戰(zhàn)略風(fēng)險 C、操作風(fēng)險 D、法律風(fēng)險 １、商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險降低，其原因是【Ｃ】。 A、信用擔保 B、貸款 C、衍生品交易 D、同業(yè)交易 ５、操作風(fēng)險監(jiān)測報告應(yīng)該對操作風(fēng)險的變動情況評估資本的充足狀況。這種可能性的存在要求上商業(yè)銀行建立【Ｃ】兩方面的措施來應(yīng)對。 A、在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系 B、在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化 C、在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下， 通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督 D、在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為解決委托代理關(guān)系而建立董事會、高管層組成體系和制衡機制。 A、董事會 B、監(jiān)事會 C、股東大會 D、高級管理層 ６、商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理 /決策機構(gòu)是【Ｂ】。 A、法律風(fēng)險 B、 政策風(fēng)險 C、 操作風(fēng)險 D、策略風(fēng)險 １０監(jiān)管當局允許商業(yè)銀行在計算操作風(fēng)險損失時，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗證下列【Ｂ】方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風(fēng)險損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。 ３、【Ｄ】負責建立識 別、計量、監(jiān)測并控制風(fēng)險的程序和措施。 A、風(fēng)險識別 B、風(fēng)險承擔能力確定 C、風(fēng)險計量 D、風(fēng)險控制 ７、在各種風(fēng)險發(fā)生前，對風(fēng)險的類型及其產(chǎn)生的根源進行分析判斷，以便對風(fēng)險進行估算和控制，這是【Ａ】。健全有效的內(nèi)部控制應(yīng)該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機體。 A、人員 B、流程 C、系統(tǒng) D、組織結(jié)構(gòu) E、經(jīng)營場所安全性 ４、銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評估操作風(fēng)險。如果商業(yè)銀行總培訓(xùn)費用增加但人均培訓(xùn)費用下降，意味著【Ａ】 A、部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn) B、多數(shù)員工受到應(yīng)有的培訓(xùn) C、員工培訓(xùn)效率上升 D、員工培訓(xùn)效率下降 ６、商業(yè)銀行應(yīng)當對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運行和維護實施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計 /開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度是【Ｃ】 A、追求快速見效，無需考慮長期的效果 B、系統(tǒng)要大而全，使用國內(nèi)領(lǐng)先的信息設(shè)備 C、 從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)全過程 D、可以超越本行業(yè)務(wù)要求，爭取一步到位，降低以后的成本 ７、在引發(fā)操作風(fēng)險的內(nèi)部流程因素中，引起財務(wù) /會計錯誤的主要原因是【ＡＢＣ】 A、會計制度不完善 B、管理流程不清晰 C、財會系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷 D、結(jié)算 /支付系統(tǒng)延遲 E、交易定價錯誤 ８、商業(yè)銀行信息系統(tǒng)包括主要面向客戶的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和主要供內(nèi)部管理實用的管理信息系統(tǒng)?？蛻敉对V比的計算公式是【Ｄ】 A、已解決的客戶投訴數(shù)量 /所有客戶投訴數(shù)量 B、所有服務(wù)客戶投訴數(shù)量 /所有服務(wù)交易數(shù)量 C、每項產(chǎn)品已解決的投訴數(shù)量 /該項產(chǎn)品的投訴數(shù)量 D、每項產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量 /該產(chǎn)品交易數(shù)量 ２、巴塞爾委員會認為，操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排【Ａ】 A、經(jīng)濟資本 B、存款準備金 C、資本充足率 D、央行票據(jù) ３、高級計量法 (AMA)是指商 業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過【Ｃ】來給出。下列關(guān)于風(fēng)險表說法正確的是 【Ｃ】 銀行從業(yè)資格考試 A、表中的 “0”表示惡化 B、表中的 “1”表示好轉(zhuǎn) C、顏色越深表示風(fēng)險越嚴重 D、無數(shù)值表示沒有風(fēng)險 ６、巴塞爾委員會認為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)該為抵御操作風(fēng)險造成 的損失安排經(jīng)濟資本。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險的是【Ｄ】 A、政府新興的立法 B、公共利益集團持續(xù)的壓力 /運動 C、極端組織的行動或政變 D、政府貨幣政策的改變 ９、【Ｂ】是指因市場價格 (利率、匯率、股票價格和商品價格 )的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。 （ 1）新貸款凈增值的預(yù)測值 （ 2）存款凈流量的預(yù)測值 （ 3）其他資產(chǎn)凈流量預(yù)測值 （ 4）其他負債凈流量預(yù)測值 （ 5）期初的 “剩余 ”或 “赤字 ” A．（ 1）、（ 2） B．（ 1）、（ 2）、（ 3） C．（ 1）、（ 2）、（ 5） D．（ 1）、（ 2）、（ 3）、（ 4）、（ 5） ３、某銀行整體資產(chǎn)的 VaR 為 400O 萬元。 A． ， B． ． C． ， D． ， ４、關(guān)于外部審計制度的表述，下面選項中不正確的是【Ｃ】。 A．盈利能力比率 B．效果比率 C．效能比率 D．營運能力比率 ８、【Ａ】是隨機變量偏離期望的離散程度的度量。 A． 1 B． C． D． 2 １１、下列關(guān)于表外項目的處理的說法．不正確的是【Ｄ】。 A． % B． % C． % D． % １５、下列關(guān)于經(jīng)濟增加值（ EVA）的表達式，不正確的是【Ｃ】。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化，模型能預(yù)測出潛在損失及原因，并對未來環(huán)境進行分析。 A．為 % B．為 % C．為 % D．因數(shù)據(jù)不足無法計算 ６、【Ａ】是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。 A． 30天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去 30天內(nèi)到期的流動性負債的差額 B． 60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去 60天內(nèi)到期的流動性負債的差額 C． 90天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去 90天內(nèi)到期的流動性負債的差額 D． 120天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去 120天內(nèi)到期的流動性負債的差額 １、根據(jù)《巴塞爾新資 本協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定，操作風(fēng)險損失事件被劃分為【Ｂ】種事件類型。 A．一個連續(xù)的動態(tài)的過程 B．跟蹤已識別風(fēng)險的發(fā)展變化情況 , C．根據(jù)風(fēng)險的變化情況及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對計劃，并對已發(fā)生的風(fēng)險及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險和新增風(fēng)險及時識別分析 D．以上都是 ５、下列對于影響期權(quán)價值因素的理解。 A．相對于無風(fēng)險利率的差額 B．兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價差 C．相對于無風(fēng)險利率的比率 D．兩種信用資產(chǎn)相對于無風(fēng)險利率的比值 ８、某 2年期債券麥考利久期為 l． 6年，債券目前價格為 。 A．資產(chǎn)流動性風(fēng)險 B．負債流動性風(fēng)險 C．流動性過剩 D．以上都不對 １０、利用死亡率模型計算違約概率，其數(shù)據(jù)來源是基于：【Ａ】 A．歷史違約數(shù)據(jù) B．預(yù)測數(shù)據(jù) C．蒙特卡羅模擬 D．情景分析 １、 RAROC 是指經(jīng)預(yù)期損失和以【Ｂ】計量的非預(yù)期損失 調(diào)整后的收益率。 A． % B． %銀行從業(yè)資格考試 C． % D． % ５、以下關(guān)于歷史 模擬法的缺陷的論述，不正確的是：【Ｄ】。 A．柜員平均工作量 B．交易結(jié)果和財務(wù)核算結(jié)果問的差異 C．系統(tǒng)數(shù)量 D．員工人均培訓(xùn)費用 ９、客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩