第七章面板數(shù)據(jù)模型的分析-預(yù)覽頁
【正文】 個(gè)橫截面，即Ni ,2,1 ??； 時(shí)間指標(biāo)Tt ,2,1 ???；趯?duì)系數(shù) β 和隨機(jī)誤差項(xiàng) μ 的不同假設(shè)，從這個(gè)基本模型可以衍生出各種不同的面板數(shù)據(jù)模型。 一般為了分析每個(gè)個(gè)體的特殊效應(yīng)，對(duì)隨機(jī)誤差項(xiàng)it? 的設(shè)定是 itiit??? ?? （ 2 ） 其中i? 代表個(gè)體的特殊效應(yīng)，它反映了不同個(gè)體之間的差別。 ititiitxy ??? ??? 整個(gè)固定效應(yīng)模型可以用矩陣形式表示為： ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????NNNNxxxiiiyyy??????????????????21212121000000 其中 i 為1?T的單位向量。 二、固定效應(yīng)模型的估計(jì)和檢驗(yàn) 固定效應(yīng)模型中有 N 個(gè)虛擬變量系數(shù)和 K 個(gè)解釋變量系數(shù)需要估計(jì)，因此總共有 N +K 個(gè)參數(shù)需要估計(jì)。 由這種方法導(dǎo)出的估計(jì)量常被稱為內(nèi)部估計(jì)量（ w i t hi n e s t i m at or ），有時(shí)也記為w??。 設(shè)DDPIM ??，用 DM轉(zhuǎn)變模型??? ??? xDy。 第二步，估計(jì)參數(shù) α 。同時(shí)，還可以運(yùn)用下列 F 統(tǒng)計(jì)量對(duì)jiji?? ,?? 的原假設(shè)進(jìn)行檢驗(yàn)： )/()1()1/()(),1(222KNNTRNRRKNNTNFURU????????? 其中2UR代表無約束回歸模型2R，而2RR為有約束回歸模型的2R，約束條件即為原假設(shè)。因?yàn)樗皇抢昧藗€(gè)體均值的信息。 由于模型的誤差項(xiàng)為二種隨機(jī)誤差之和，所以也稱該模型為誤差構(gòu)成模型（ er r or c om pon en t m ode l ）。 ( 7)iEi?? ),(22???。因?yàn)椋? iiIV a rTi?????22)(????? （ 19 ） ?????????NNNTIiiIIV a r22)(????? （ 20 ） 同一個(gè)個(gè)體、不同時(shí)間節(jié)點(diǎn)上的隨機(jī)誤差項(xiàng)之間存在一定的相關(guān)性，而 OL S 沒有利用方差矩陣中含有的這些信息，因而不再是最有效的估計(jì)量。 對(duì) β 的估計(jì)直接采用 G L S 方法： yXXXG L S111)(?????????? （ 26 ） 或 ????????????????? ???????NiiiNiiiG L SyXXX11111?? （ 27 ） 上述兩式是等同的，它們還等同于：在方程（ 18 ）兩邊乘以 Ω 1/ 2，再 進(jìn)行 O L S 估計(jì)，即 iiiiiXy ???2/12/12/1 ????????? （ 28 ） 另外，在前面七個(gè)假定下， G L S??的協(xié)方差矩陣為： 11)()?(????? XXV a rG L S? （ 29 ） 注： G L S??是無偏和有效估計(jì)量。 一致估計(jì)量要求：當(dāng)樣本量趨近無窮大時(shí)，估計(jì)量同時(shí)趨近真實(shí)值。 第二步，求 Σ 1的一致估計(jì) 量（利用式（ 23 ））。 另一種是 Hausman（ 1978） 提出的 Hausman檢驗(yàn)方法 （ Hausman test） ， Hausman 檢驗(yàn)量其實(shí)是一種 Wald檢驗(yàn)法 （ Wald test） 。 第三，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)： LM大于臨界值，則拒絕 H0。而在備擇假設(shè)下，這一點(diǎn)不成立。)l o g ()l o g ()l o g (21（ 41 ） 其中，)l o g (iiA??。一方面，模型分析了華東地區(qū)在宏觀生產(chǎn)函數(shù)上存在的共性；另一方面，模型也提供了研究和比較各省在綜合生產(chǎn)效率上差異的工具。 模型的 F G L S 估計(jì)結(jié)果 1?? 2?? 估計(jì)值 1?? 和2?? 估計(jì)值有一定的經(jīng)濟(jì)意義：它們反映了 GDP 對(duì)資本和勞動(dòng)力投入的彈性系數(shù)。我們希望通過估計(jì) )(iE ? 來分析和比較華東六省一市的綜合生產(chǎn)效率。估計(jì)結(jié)果如下表： 對(duì) )( iE ? 的估計(jì)結(jié)果 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東 )(iE ? 二、面板數(shù)據(jù)模型數(shù)據(jù)估計(jì)的 Eviews實(shí)現(xiàn) Ev i ew s 軟件的估計(jì)過程分成如下三步：研究的問題：在城鎮(zhèn)居民的邊際消費(fèi)傾向相同的情況下分析某地區(qū)居民的自發(fā)性消費(fèi)水平的差異。 點(diǎn)擊 OK 鍵，從而打開合并數(shù)據(jù)庫窗口。 圖 4 圖 5 （ 3 ）估計(jì)模型 在 P o ol 窗口的工具欄中點(diǎn)擊 Es t i m a t e 鍵，打開 P oo l e d Es t i m a t e 窗口，如圖 6 。 第六節(jié) 面板數(shù)據(jù)模型擴(kuò)展 Ⅰ ： HausmanTalor模型 本節(jié)將介紹 198 1 年 Ha usma n Talo r 提出的一種面板數(shù)據(jù)模型及其估計(jì)方法。在實(shí)際研究中可能會(huì)有一些解釋變量對(duì)每個(gè)個(gè)體而言在短期內(nèi)數(shù)值不發(fā)生變化，例如，在前節(jié)的例子中，我們可以加入個(gè)體固定解釋變量：地區(qū)的自然資源量和土地面積，這些變量在一定時(shí)期內(nèi)對(duì)一個(gè)省而言是不變。 二、 H au s m an T al or 模型的估計(jì) H au s m an 和 T al or 建議了一種工具變量（ IV ）估計(jì)量。 一個(gè)可以被稱為“簡單”估計(jì)法，它的估計(jì)量是一致估計(jì)量；另一個(gè)可以被稱為“有效”估計(jì)法，因?yàn)樗墓烙?jì)量比“簡單”估計(jì)量要有效。第一步采用內(nèi)部估計(jì)量先對(duì) β 進(jìn)行估計(jì)；第二步再進(jìn)行工具變量的估計(jì)。 方程（ 45 ）是建立第一步的基礎(chǔ)上的，即方程（ 44 ）減去wX ??的結(jié)果。 根據(jù)假定 A 與個(gè)體效應(yīng)不相關(guān)，但和],[22ZX同為解釋變量，很 可能與之
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1