【摘要】目錄?組合管理的流程?組合管理的基本理論?資產(chǎn)組合模型的設(shè)計(jì)?如何推薦資產(chǎn)組合組合管理的流程目錄?資產(chǎn)配置決策?組合管理流程?投資政策指南?資產(chǎn)配置決策的作用?機(jī)構(gòu)投資者的特殊考慮資產(chǎn)配置決策?資產(chǎn)配置是投資者為了投資的目的,決定如何在不同的國(guó)家和資產(chǎn)類別當(dāng)中分配他們的財(cái)富的過程
2025-05-14 08:50
【摘要】第八章證券組合管理組合投資/投資組合:按一定的法則將資金投資于多個(gè)資產(chǎn)/多種資產(chǎn),這些資產(chǎn)就構(gòu)成了你的投資組合,你是在進(jìn)行組合投資證券組合:如果你的投資組合中僅包含金融資產(chǎn),即證券,該組合就稱為證券組合如果僅包含股票,即為股票組合HarryMarkowitz于1952年提出了證券組
2025-01-12 11:48
【摘要】一個(gè)值得我們反省的現(xiàn)象50%50%98%2%工薪收入工薪收入投資收入投資收入美國(guó)家庭中國(guó)家庭因?yàn)橹挥羞@樣您才能——?避免通貨膨脹的損失,使您的錢保值?分享社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果,使您的錢增值?保值:購(gòu)買力保持不變;?增值:購(gòu)買力增加;投資“錢生錢”大眾投資的正確觀念
2024-10-19 14:55
【摘要】第四講固定收益證券分析——定價(jià)、組合與風(fēng)險(xiǎn)管理第14、15、16章講授:北航韓立巖天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632CH14債券的價(jià)格與收益
2024-10-19 19:01
【摘要】教學(xué)要求?了解組合邏輯電路的特點(diǎn)。?掌握組合邏輯電路的分析方法。重點(diǎn)、難點(diǎn):?組合邏輯電路的分析方法。作業(yè):P121(a)邏輯電路組合邏輯電路時(shí)序邏輯電路現(xiàn)時(shí)的輸出僅取決于現(xiàn)時(shí)的輸入除與現(xiàn)時(shí)輸入有關(guān)外還與原狀態(tài)有關(guān)組合邏輯電路的特點(diǎn):
2025-01-18 21:16
【摘要】投資組合理論第十二章@CopyrightbyYichunZhang,ZhenlongZhengandHaiLin,DepartmentofFinance,XiamenUniversity,2022學(xué)完本章后,你應(yīng)該能夠:ü了解投資收益和風(fēng)險(xiǎn)的度量ü了解分散投資如何降低投資組合的風(fēng)險(xiǎn)ü了解投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好&
2025-07-19 02:43
【摘要】111投資組合保險(xiǎn)(PortfolioInsurance)2*投資組合保險(xiǎn)最早出現(xiàn)在1956年的英國(guó),由商業(yè)組織販賣保險(xiǎn)給投資人,保護(hù)他們可能的投資損失。*美國(guó)則於1971年出現(xiàn)類似的活動(dòng),由HarleysvilleMutualInsuranceCompany及PrudentialInsuranceCompany
2025-04-29 03:07
【摘要】第十二章投資組合優(yōu)化Outline?矩陣求導(dǎo)簡(jiǎn)介?優(yōu)化知識(shí)?允許賣空情況下的投資組合優(yōu)化?不允許賣空情況下的投資組合優(yōu)化矩陣求導(dǎo)的有關(guān)知識(shí)數(shù)對(duì)向量求一階導(dǎo)?假設(shè)X為列向量,存在函數(shù)f(X),其自變量為向量,因變量取值為標(biāo)量?定義n階向量的一階導(dǎo)
2025-04-29 02:46
【摘要】第四章組合投資理論第四章組合投資理論一、由兩個(gè)單一證券組成的證券組合線第一節(jié)證券組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)第二節(jié)組合線二、兩個(gè)收益率具有特殊相關(guān)關(guān)系的證券組合線三、無風(fēng)險(xiǎn)利率的借入和借出
2025-05-12 12:49
【摘要】第三章投資組合構(gòu)建第三章投資組合構(gòu)建投資哲學(xué):是關(guān)于投資收益如何產(chǎn)生某些信念,這些信念通常以最基本的方式描述投資原則并貫穿于整個(gè)投資過程.投資哲學(xué)主要解決問題:?應(yīng)該把投資收益建立在什么樣的基礎(chǔ)之上?是價(jià)值增長(zhǎng)、價(jià)值發(fā)現(xiàn)、價(jià)格波動(dòng)、市場(chǎng)非均衡性(套利)、還是市場(chǎng)的非理性??主要通過什么樣的方式獲得投資收益?是資產(chǎn)配
2025-04-29 02:22
【摘要】*西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院1第五章第五章組合投資理論組合投資理論風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)厭惡組合投資理論*西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院2學(xué)習(xí)目標(biāo)學(xué)習(xí)目標(biāo)學(xué)會(huì)測(cè)度單一資產(chǎn)及資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險(xiǎn),并理解風(fēng)險(xiǎn)-收益權(quán)衡、“沒有免費(fèi)午餐”的理念。掌握組合可以降低風(fēng)險(xiǎn)的基本原理和推導(dǎo),知道如何構(gòu)造最優(yōu)投資組合;認(rèn)識(shí)組合理論在實(shí)際運(yùn)用中存在的限制。*西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金
2025-05-03 01:34
【摘要】F我們將風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為零時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)投資稱為公平游戲(fairgame),風(fēng)險(xiǎn)厭惡型的投資者不會(huì)選擇公平游戲或更糟的資產(chǎn)組合,他們只愿意進(jìn)行無風(fēng)險(xiǎn)投資或投機(jī)性投資。當(dāng)他們準(zhǔn)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資時(shí),他們會(huì)要求有相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬,即要求獲得相應(yīng)的超額收益或風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。投資者為什么不接受公平游戲呢?公平游戲看上去至少不壞,因?yàn)樗钠谕找鏋?,而不是為負(fù)。十八、風(fēng)險(xiǎn)厭惡與
2025-02-28 14:13
【摘要】第七章風(fēng)險(xiǎn)、報(bào)酬與投資組合第一節(jié)單個(gè)證券的期望收益率與風(fēng)險(xiǎn)第二節(jié)資產(chǎn)組合的期望收益率與風(fēng)險(xiǎn)第一節(jié)單個(gè)證券的期望收益率與風(fēng)險(xiǎn)一、期望收益率期望收益率是所有可能收益率的加權(quán)平均值。權(quán)重為各種可能收益率發(fā)生的概率,
2025-01-12 13:19
【摘要】第三章投資組合分析第一節(jié)馬柯維茨的資產(chǎn)組合理論1952年,哈里·馬柯維茨發(fā)表的一篇里程碑式的論文,被認(rèn)為是現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論的開端,從此,投資組合分析就成為金融投資理論的重要組成部分。1一、資產(chǎn)組合理論的前提條件1、假設(shè)證券市場(chǎng)是有效的。2、假設(shè)投資者都是風(fēng)險(xiǎn)厭惡者。3、假設(shè)投資者根據(jù)證券的預(yù)期收益率
2025-02-28 14:14
【摘要】1第十章債券評(píng)價(jià)與債券投資組合管理2章節(jié)大綱一、債券評(píng)價(jià)的概念二、債券的評(píng)價(jià)三、債券利率風(fēng)險(xiǎn)與存續(xù)期間四、利率的決定五、利率的期限結(jié)構(gòu)理論六、債券投資組合管理3債券評(píng)價(jià)的概念?採(cǎi)用折算現(xiàn)金流量的方式求得?債券的現(xiàn)金流量較股票容易預(yù)測(cè)?債券現(xiàn)金流量的折現(xiàn)率,尤其是流
2025-08-01 13:28