【摘要】目錄?組合管理的流程?組合管理的基本理論?資產(chǎn)組合模型的設計?如何推薦資產(chǎn)組合組合管理的流程目錄?資產(chǎn)配置決策?組合管理流程?投資政策指南?資產(chǎn)配置決策的作用?機構投資者的特殊考慮資產(chǎn)配置決策?資產(chǎn)配置是投資者為了投資的目的,決定如何在不同的國家和資產(chǎn)類別當中分配他們的財富的過程
2025-05-14 08:50
【摘要】第八章證券組合管理組合投資/投資組合:按一定的法則將資金投資于多個資產(chǎn)/多種資產(chǎn),這些資產(chǎn)就構成了你的投資組合,你是在進行組合投資證券組合:如果你的投資組合中僅包含金融資產(chǎn),即證券,該組合就稱為證券組合如果僅包含股票,即為股票組合HarryMarkowitz于1952年提出了證券組
2025-01-12 11:48
【摘要】一個值得我們反省的現(xiàn)象50%50%98%2%工薪收入工薪收入投資收入投資收入美國家庭中國家庭因為只有這樣您才能——?避免通貨膨脹的損失,使您的錢保值?分享社會經(jīng)濟發(fā)展的成果,使您的錢增值?保值:購買力保持不變;?增值:購買力增加;投資“錢生錢”大眾投資的正確觀念
2025-10-10 14:55
【摘要】第四講固定收益證券分析——定價、組合與風險管理第14、15、16章講授:北航韓立巖天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632CH14債券的價格與收益
2025-10-10 19:01
【摘要】教學要求?了解組合邏輯電路的特點。?掌握組合邏輯電路的分析方法。重點、難點:?組合邏輯電路的分析方法。作業(yè):P121(a)邏輯電路組合邏輯電路時序邏輯電路現(xiàn)時的輸出僅取決于現(xiàn)時的輸入除與現(xiàn)時輸入有關外還與原狀態(tài)有關組合邏輯電路的特點:
2025-01-18 21:16
【摘要】投資組合理論第十二章@CopyrightbyYichunZhang,ZhenlongZhengandHaiLin,DepartmentofFinance,XiamenUniversity,2022學完本章后,你應該能夠:ü了解投資收益和風險的度量ü了解分散投資如何降低投資組合的風險ü了解投資者的風險偏好&
2025-07-19 02:43
【摘要】111投資組合保險(PortfolioInsurance)2*投資組合保險最早出現(xiàn)在1956年的英國,由商業(yè)組織販賣保險給投資人,保護他們可能的投資損失。*美國則於1971年出現(xiàn)類似的活動,由HarleysvilleMutualInsuranceCompany及PrudentialInsuranceCompany
2025-04-29 03:07
【摘要】第十二章投資組合優(yōu)化Outline?矩陣求導簡介?優(yōu)化知識?允許賣空情況下的投資組合優(yōu)化?不允許賣空情況下的投資組合優(yōu)化矩陣求導的有關知識數(shù)對向量求一階導?假設X為列向量,存在函數(shù)f(X),其自變量為向量,因變量取值為標量?定義n階向量的一階導
2025-04-29 02:46
【摘要】第四章組合投資理論第四章組合投資理論一、由兩個單一證券組成的證券組合線第一節(jié)證券組合的收益與風險第二節(jié)組合線二、兩個收益率具有特殊相關關系的證券組合線三、無風險利率的借入和借出
2025-05-12 12:49
【摘要】第三章投資組合構建第三章投資組合構建投資哲學:是關于投資收益如何產(chǎn)生某些信念,這些信念通常以最基本的方式描述投資原則并貫穿于整個投資過程.投資哲學主要解決問題:?應該把投資收益建立在什么樣的基礎之上?是價值增長、價值發(fā)現(xiàn)、價格波動、市場非均衡性(套利)、還是市場的非理性??主要通過什么樣的方式獲得投資收益?是資產(chǎn)配
2025-04-29 02:22
【摘要】*西南財經(jīng)大學金融學院1第五章第五章組合投資理論組合投資理論風險與風險厭惡組合投資理論*西南財經(jīng)大學金融學院2學習目標學習目標學會測度單一資產(chǎn)及資產(chǎn)組合的收益與風險,并理解風險-收益權衡、“沒有免費午餐”的理念。掌握組合可以降低風險的基本原理和推導,知道如何構造最優(yōu)投資組合;認識組合理論在實際運用中存在的限制。*西南財經(jīng)大學金
2025-05-03 01:34
【摘要】F我們將風險溢價為零時的風險投資稱為公平游戲(fairgame),風險厭惡型的投資者不會選擇公平游戲或更糟的資產(chǎn)組合,他們只愿意進行無風險投資或投機性投資。當他們準備進行風險投資時,他們會要求有相應的風險報酬,即要求獲得相應的超額收益或風險溢價。投資者為什么不接受公平游戲呢?公平游戲看上去至少不壞,因為它的期望收益為0,而不是為負。十八、風險厭惡與
2025-02-28 14:13
【摘要】第七章風險、報酬與投資組合第一節(jié)單個證券的期望收益率與風險第二節(jié)資產(chǎn)組合的期望收益率與風險第一節(jié)單個證券的期望收益率與風險一、期望收益率期望收益率是所有可能收益率的加權平均值。權重為各種可能收益率發(fā)生的概率,
2025-01-12 13:19
【摘要】第三章投資組合分析第一節(jié)馬柯維茨的資產(chǎn)組合理論1952年,哈里·馬柯維茨發(fā)表的一篇里程碑式的論文,被認為是現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論的開端,從此,投資組合分析就成為金融投資理論的重要組成部分。1一、資產(chǎn)組合理論的前提條件1、假設證券市場是有效的。2、假設投資者都是風險厭惡者。3、假設投資者根據(jù)證券的預期收益率
2025-02-28 14:14
【摘要】1第十章債券評價與債券投資組合管理2章節(jié)大綱一、債券評價的概念二、債券的評價三、債券利率風險與存續(xù)期間四、利率的決定五、利率的期限結構理論六、債券投資組合管理3債券評價的概念?採用折算現(xiàn)金流量的方式求得?債券的現(xiàn)金流量較股票容易預測?債券現(xiàn)金流量的折現(xiàn)率,尤其是流
2025-08-01 13:28