巴塞爾協(xié)議與資本管理-預覽頁
【正文】 正式監(jiān)管權力－－原則２２ 跨國銀行業(yè)－－原則２３至２５ 新協(xié)議 巴塞爾委員會于１９９９年開始對１９８８年的資本協(xié)議進行修改，新《巴塞爾資本協(xié)議》將于2022年底在十國集團國家正式實施。 其中，第一、逾期貸款的權重為 150%； 第二、對政府及央行債權不再按是否經(jīng)合組織國家區(qū)分，而按外部評級結果； 第三、對銀行等金融機構債權即可按國家信用風險下調一級或實際的評級結果確定。 LGD（ loss given default)， 即違約損失率。具體見后頁圖： IRB高級法與初級法的主要區(qū)別 數(shù)據(jù) IRB初級法 IRB高級法 PD 銀行提供估計值 銀行提供估計值 LGD 委員會規(guī)定 銀行提供估計值 EAD 委員會規(guī)定 銀行提供估計值 M 委員會規(guī)定 或銀行部分提供 銀行提供估計值 ?內部評級法要求銀行的評估方式和信息披露都必須符合一系列嚴格的標準 第一支柱 最低資本要求 計量市場風險資本要求的方法 標準法：將市場風險分為利率、股票、外匯、商品和期權的價格風險，分別加總計算。 第二支柱：資本充足性的臨管約束 原則一 ：銀行應具備與其風險狀況相適應的評估總量資本的一整套程序，以及維持資本水平的戰(zhàn)略。 原則四 ：監(jiān)管當局應爭取及早干預從而避免銀行的資本低于抵御風險所需的最低水平，如果資本得不到保護或恢復，則需迅速采取補救措施。 在新《巴塞爾資本協(xié)議》框架下，我國銀行業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)
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