167第七章滯后變量模型-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 tqiititt YXY ???? ???? ???110產(chǎn)生滯后效應(yīng)的原因 心理因素 ： 人們的心理定勢(shì) ， 行為方式滯后于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化 ， 如中彩票的人不可能很快改變其生活方式 。 制度原因 ： 如定期存款到期才能提取，造成了它對(duì)社會(huì)購(gòu)買力的影響具有滯后性；比如契約因素形成的 J曲線效應(yīng)等；以及管理層次過多。 對(duì)于有限分布滯后模型 ， 其基本思想是通過對(duì)各滯后變量加權(quán) ， 組成合成變量而有目的地需要直接估計(jì)的模型參數(shù)個(gè)數(shù) ， 以緩解多重共線性 ， 保證自由度 。 例如：滯后期為 3的一組權(quán)數(shù)可取值如下： 1/2， 1/4， 1/6， 1/8 則新的線性組合變量為： 3211 81614121??? ???? ttttt XXXXW 即認(rèn)為 權(quán)數(shù)是相等的 ， X的逐期滯后值對(duì)值Y的影響均相同 。假如參數(shù)估計(jì)結(jié)果為 = 0?? 1??= 則原模型的估計(jì)結(jié)果為： 321321 642?????? ?????????? ttttttttt XXXXXXXXY最后對(duì)這些經(jīng)驗(yàn)權(quán)數(shù)模型，進(jìn)行回歸分析，并根據(jù)顯著性檢驗(yàn)，可決系數(shù) 及 DW檢驗(yàn)等，從中選擇最優(yōu)的形式，以其回歸方程作為所求模型的估計(jì)式。 經(jīng)驗(yàn)加權(quán)法的優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn) （ 2）阿爾蒙（Ａ lmon）多項(xiàng)式法 主要思想： 針對(duì)有限滯后期模型，通過阿爾蒙變換，定義新變量，以減少解釋變量個(gè)數(shù)，然后用 OLS法估計(jì)參數(shù)。 一般取 γ =2 或 γ =3，并給 式賦以離散的整數(shù)值，即 得 : titisit XY ??? ??? ???0得 s, Z, 1, Z0,Z ??? ???????????????????????ssssZZZZs?????????????????????????221022102210100222210參數(shù)項(xiàng) 為 項(xiàng)的線性函數(shù)，稱作“ 方程組”。 Almon法雖然克服了分布滯后模型的多重共線性的影響，適用于多種形式的分布滯后模型，但仍有兩個(gè)問題需要解決：一是滯后期的長(zhǎng)度，二是 Almon多項(xiàng)式的次數(shù)。 ??tt??滯后期長(zhǎng)度的確定 ?滯后期長(zhǎng)度可通過一些統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)準(zhǔn)則加以確定，常用的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)有： ? 交叉相關(guān)系數(shù)。 tiitit XY ??? ??? ????0科伊克變換假設(shè) ?i隨滯后期 i按幾何級(jí)數(shù)衰減： ii ??? 0? 其中， 0?1，稱為分布滯后衰減率， 1?稱為 調(diào)整速率 （ Speed of adjustment）。 這些新問題需要進(jìn)一步解決。 ?以 適應(yīng)預(yù)期模型 以及 局部調(diào)整模型 為例進(jìn)行說明。 因此， 自適應(yīng)預(yù)期模型 最初表現(xiàn)形式是 tett XY ??? ??? 10tYetX其中： Yt為某種商品的需求量； 為預(yù)期的該商品的價(jià)格 由于預(yù)期變量是不可實(shí)際觀測(cè)的， 為 此需要建立一種形成預(yù)期的準(zhǔn)則，往往作如下 自適應(yīng)預(yù)期假定 : )( 11 ettetet XXrXX ?? ??? 其中： r為 預(yù)期系數(shù) （ coefficient of expectation） , 0?r ?1。 整理得 ])1([)1( 1101 ?? ??????? ttttt uruXrrYrY ??也可以寫成： tttt vcYbXaY ???? ? 1稱為適應(yīng)性預(yù)期模型 (**) (Partial Adjustment)模型 ?局部調(diào)整模型主要是用來研究物資儲(chǔ)備問題的。由于生產(chǎn)條件的波動(dòng)，生產(chǎn)管理方面的原因，使庫(kù)存儲(chǔ)備 Yt的實(shí)際值不能完全達(dá)到最佳要求，庫(kù)存儲(chǔ)備 Yt的實(shí)際變化量只是預(yù)期變化的一部分。 評(píng)價(jià) 但是，上述一階自回歸模型的解釋變量中含有滯后被解釋變量 ， 是隨機(jī)變量，它可能與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)相關(guān)；而且隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)還可能自相關(guān)。 四、自回歸模型的參數(shù)估計(jì) 考伊克模型： 對(duì)于自回歸模型 tqiititt YXY ???? ???? ???110估計(jì)時(shí)的主要問題 ： 滯后被解釋變量的存在可能導(dǎo)致它與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)相關(guān)，以及隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)出現(xiàn)序列相關(guān)性。 在原模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)滿足基本假定的條件下 tt u V ?? tX 1?tY和顯然是無自相關(guān)的，且與變量 也不 相關(guān)， 因此對(duì)局部調(diào)整模型運(yùn)用 估計(jì) ， 在大 樣本情況下是漸近無偏的。 達(dá)賓 （ Durbin） 提出了檢驗(yàn)一階自相關(guān)的 h統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)法 ， 這種檢驗(yàn)適用于大樣本 。 （ 740） 22? ( 1 )1 V a r ( ) 2 1 V a r ( )n d nh= ρ = n n???ρ2Var( )?1tY=0ρd n?達(dá)賓 h檢驗(yàn) 0 1 2 1t t t tY X Y u? ? ? ?? ? ? ?（ 1）對(duì)一階自回歸方程 直接進(jìn)行最小二乘估計(jì)，得到 及 DW值。 ??h ?hh ?0???hh ?0??達(dá)賓 h檢驗(yàn)具體作法 如下 ① 該檢驗(yàn)法可適用任意階的自回歸模型 ,對(duì)應(yīng)的h統(tǒng)計(jì)量的計(jì)算式仍然成立 ， 即只用到滯后被解釋變量 回歸系數(shù) 的估計(jì)方差； ② 該檢驗(yàn)法是針對(duì)大樣本的 ， 用于小樣本效果較差 。 可以證明工具變量的參數(shù)估計(jì)量具有一致性 。 一個(gè)更簡(jiǎn)單的情形是直接用 Xt1作為 Yt1的工具變量 。 注意： 例： 下 表給出了中國(guó) 電力基本建設(shè)投資 X與 發(fā)電量 Y的相關(guān)資料，擬建立一多項(xiàng)式分布滯后模型來考察兩者的關(guān)
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