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北大保險(xiǎn)學(xué)課件1-風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理(ppt41)-保險(xiǎn)培訓(xùn)-預(yù)覽頁

2025-09-12 21:06 上一頁面

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【正文】 ? 讓我們來看一看,如果兩人愿意平均分?jǐn)偸鹿食杀荆ㄟ@實(shí)際上就是一種風(fēng)險(xiǎn)集合,風(fēng)險(xiǎn)集中在一塊兒,資源也集中在一塊兒),將會出現(xiàn)什么情況? 《保險(xiǎn)學(xué)》北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院鄭偉講授 29 分析思路 沒有風(fēng)險(xiǎn)集合的情況 有風(fēng)險(xiǎn)集合的情況 兩種情況的比較 《保險(xiǎn)學(xué)》北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院鄭偉講授 30 沒有風(fēng)險(xiǎn)集合的情況 損失結(jié)果 概率 ¥ 0 ¥ 2,500 《保險(xiǎn)學(xué)》北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院鄭偉講授 31 沒有風(fēng)險(xiǎn)集合的情況 ? 每一個個人的事故損失的概率分布 –期望損失 =( )(¥ 0) +( )(¥ 2,500) =¥ 500 –方差 = (¥ 0¥ 500)2+ (¥ 2,500¥ 500)2 = ¥ 1,000,000 –標(biāo)準(zhǔn)差 =[¥ 1,000,000]1/2= ¥ 1,000 《保險(xiǎn)學(xué)》北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院鄭偉講授 32 有風(fēng)險(xiǎn)集合的情況 可能結(jié)果 總損失 個人損失 概率 甲乙均無損失 ¥ 0 ¥ 0 ( )( )= 甲損失,乙無損失 ¥ 2500 ¥ 1250 ( )( )= 乙損失,甲無損失 ¥ 2500 ¥ 1250 ( )( )= 甲乙均損失 ¥ 5000 ¥ 2500 ( )( )= 《保險(xiǎn)學(xué)》北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院鄭偉講授 33 有風(fēng)險(xiǎn)集合的情況 ? 每一個個人的事故損失的概率分布 –期望損失 =( )(¥ 0) +( )(¥ 1,250) +( )( ¥ 2,500 ) =¥ 500 –方差 = *(¥ 0¥ 500)2+* (¥ 1,250¥ 500)2 +* (¥ 2,500¥ 500)2 = ¥ 500,000 –標(biāo)準(zhǔn)差 =[¥ 500,000]1/2= ¥ 707 《保險(xiǎn)學(xué)》北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院鄭偉講授 34 兩種情況的比較 ? 我們的目的是看一看風(fēng)險(xiǎn)集合如何影響每個人的期望損失和標(biāo)準(zhǔn)差。 《保險(xiǎn)學(xué)》北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院鄭偉講授 35 兩種情況的比較 ? 在風(fēng)險(xiǎn)集合中,再增加一個人,風(fēng)險(xiǎn)(標(biāo)準(zhǔn)差)可以進(jìn)一步降低。含義是集合中樣本容量越大,對樣本損失的預(yù)測就越準(zhǔn)確。 《保險(xiǎn)學(xué)》北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院鄭偉講授 37 (二)損失相關(guān)情形下的風(fēng)險(xiǎn)集合 ? 損失正相關(guān)意味著,當(dāng)甲遭受損失時,乙遭受損失的概率大于 ,即甲乙同時遭受損失的概率大于 ;甲乙同時不遭受損失的概率大于 。 ? 那么,甲受損,乙也受損;甲不受損,乙也不受損
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