3金融工程學(xué)習(xí)心得-全文預(yù)覽
【正文】 。才能使期貨價格和現(xiàn)貨價格之間的聯(lián)系更加緊密，達(dá)到增強套期保值的效果。套 期保值者參與期貨市場是為了避免現(xiàn)貨市場價格變動較大的風(fēng)險，而接受基差變動這一相對較小的風(fēng)險。基差是指現(xiàn)貨價格與期貨價格之間的價差。這是指在做套期保值交易時，所選用的期貨合約的交割月份最好與交易者將來在現(xiàn)貨市場上交易商品的時間相同或相近。成功的套期保值策略，常依賴于合適的保值率。 （ 3）商品數(shù) 量相等原則。通過期貨交易和現(xiàn)貨交易互相之 第 4 頁 共 5 頁 間的聯(lián)動和盈虧互補性沖抵市場價格變動所帶來的風(fēng)險，以達(dá)到鎖定成本和利潤的目的。 保證企業(yè)預(yù)算不超標(biāo) 行業(yè)原料上游企業(yè)保證生產(chǎn)利潤。在生產(chǎn)經(jīng)營中： 確定采購成本，保證企業(yè)利潤。 套期保值的理論基礎(chǔ)是。套期保值是把期貨市場當(dāng)作轉(zhuǎn)移價格風(fēng)險的場所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現(xiàn)在買進準(zhǔn)備以后售出商品或?qū)硇枰I進商品的價格進行保險的交易活動。其中，遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買方支 付以合同利率計算的利息，賣方支付以參考利率計算的利息。 遠(yuǎn)期利率協(xié)
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