時間序列預測法-全文預覽
【正文】 1） St（ 2） St（ 3） 1990 1 1991 2 1992 3 1993 4 1994 5 1995 6 1996 7 1997 8 1998 9 1999 10 2023 11 時間序列的分解 ? 經(jīng)濟時間序列的變化受多因素影響，主要分為四種，即長期趨勢因素 (T)、季節(jié)變動因素 (S)、周期變動因素 (C)和不規(guī)則變動因素 (I). ? 長期趨勢因素 (T)反映了經(jīng)濟現(xiàn)象在一個較長時間內(nèi)的發(fā)展方向，它可以在一個相當長的時間內(nèi)表現(xiàn)為一種近似直線(曲線 )的持續(xù)趨勢。 )(]S[S1b ,12t (2)12(1)1212(2)12(1)1212(2)12(1)12???????????????????。 二次指數(shù)平滑法 ? 當時間序列的變動呈線性趨勢時，可采用二次指數(shù)平滑法。 一次指數(shù)平滑法預測模型 (本期平滑值作為下期預測值 ) )1( 1 ttt XXX ?? ?? ????平滑系數(shù)與初始值的確定 ? 指定或估計的方法有兩種：當時間序列的項數(shù)較多時，初始值對最終的預測結(jié)果影響相對小一些，可以指定第一項的值為初始值，即 S0(1)=X1；當時間序列的項數(shù)較少時，初始值的大小對最終預測結(jié)果的影響就不容忽視，通常是選取前幾項的平均值作為初始值。 ? 指數(shù)平滑法正是適應于這種要求，通過某種平均方式，消除歷史統(tǒng)計序列中的隨機波動，找出其中的主要發(fā)展趨勢。 ? 二次移動平均建立 直線趨勢 (Xt+T=at+btT)預測模型 1 10)1( ?????Njjtt XNM 1 10)2()2( ?????Njt jtMNM)1/()(22)2()1()2()1(?????NMMbMMatttttt可推導出二 次移動平均 預測公式推導 TbaX ttTt ???? ttNjttNjjtt bNajbaNXNM 21))((11 1010)1( ???????? ??????? tttNkttNkkjtjt bNjbakjbaNXNM 21))((11 1010)1( ???????? ????????? ttNjtttNjjtt bNabNjbaNMN )1()21(11 1010)1()2( ???????? ??????? )1/()(22)2()1()2()1(?????NMMbMMatttttt可解出案例 ? 已知某商品連續(xù) 12個月的市場需求量如表所示，試用二次移動平均法預測 5個月后的市場需求量。 常 用對過去數(shù)據(jù)預測的均方誤差 MSE來作為選取 N的準則 . ??????KNttt YY12)?( NK1MSE案例 ? 某農(nóng)機公司某年 1月至 12月某種農(nóng)具的銷售量如表。每推進一個 時 期，舍去前一個 時期的數(shù)據(jù)，增加一個新 時 期的數(shù)據(jù)，再進行平均。 ? 2. 時間序列數(shù)據(jù)的變化存在著規(guī)律性與不規(guī)律性 .每一時期的數(shù)據(jù)，都是由許多不同的因素同時發(fā)生作用的綜合結(jié)果 .些因素分為 T、 S、 C、 I四類 . ? 3. 時間序列是一種簡化。時間序列預測法 定量方法介紹 時間序列 ? 所謂時間序列，是指觀察或記錄到的一組按時間順序排列的數(shù)據(jù)，經(jīng)常用 X1,X2,…Xn表示。 時序分析特點 ? 1. 根據(jù)預測目標過去至現(xiàn)在的變化趨勢預測未來的發(fā)展 ,它的前提是假設預測目標的發(fā)展過程規(guī)律性會繼續(xù)延續(xù)
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