公司層面風險管理案例分析-全文預覽
【正文】 門進行評估，以年度為周期，每個業(yè)務領域都要進行營運風險的自我評估。營運風險與管理結構的強度有關，而后者只能主觀度量，風險價值法和壓力測試法不適用252?！?這樣可以使得我們資本使用方向實現(xiàn)足夠的分散化。貸款轉移：信用風險控制（二）股東價值法引入了風險調整資金的使用費，減少了欠貸數(shù)量和確保定價中包含足夠的風險補償費用。在信貸部門的績效考核中應用股東價值增進法。如 1998年俄羅斯金融危機。對市場風險的控制風險價值法“風險價值法是在日常市場環(huán)境中，由于市場可能發(fā)生的反向運動而帶來的潛在損失的金額度量，風險價值的大小代表了 1%概率期望的損失數(shù)額。市場風險委員會l制定市場風險管理方面政策l負責確定方法體系模型，以及在度量市場風險中使用的假設。但在如何刺激公司內部回收資金方面，我們沒有什么有效的方法?！?股價反映的是未來現(xiàn)金流的貼現(xiàn)值。? 營運風險 ： 包括本公司員工以及外部人員的欺詐行為，一些員工未經授權的交易，記錄性錯誤或者存檔方面的錯誤，計算機或通訊方面的問題。更進一步的，大通銀行幾乎 50%利潤來自于資本市場業(yè)務和私人權益投資。業(yè)務范圍 全球市場 包括外匯、金融衍生品以及 固定收益資本證券業(yè)務 大通資本伙伴 私人權益投資 全球投資銀行業(yè)務 辛迪加融資， MA咨詢，高收益證券的保險，債券銷售租賃和投資組合管理 信托和租賃服務，重點在金融產品的源生業(yè)務上 全球性私人銀行 主要為優(yōu)良客戶提供服務 大通銀行卡業(yè)務 信用卡的發(fā)行、服務以及商業(yè)交易區(qū)域性的消費信貸 針對紐約和的得克薩斯州的個體消費者和小公司大通家庭理財業(yè)務 居民住房抵押貸款的源生業(yè)務和管理多樣化的消費信貸 汽車貸款、助學貸款、投資產品 中間業(yè)務 為紐約和的得克薩斯州需要金融服務的公司提供服務 全球性的投資者服務 對于共同基金的保管以及其他投資者服務 大通金庫解決方案 金庫、現(xiàn)金管理以及對公司和政府的其他服務資本市場上的信托服務 為證券發(fā)行者提供證券管理服務全球性服務國內消費信貸服務全球銀行消費信貸業(yè)務（%）全球銀行（%）大通銀行 1999年分部門收入結構全球服務業(yè)務（ %）大通銀行 1999年盈利結構全球服務業(yè)務（%）全球銀行（%） 消費信貸業(yè)務（ %）全球銀行和國內消費信貸在總收入中分別占到了約 42%和 44%的業(yè)務，但在盈利性發(fā)方面，全球銀行業(yè)務在大通實現(xiàn)的總利潤中占據了 62%的份額，而國內消費業(yè)務只占到 29%。? 信用風險 ： 借款人或者簽約方違約所帶來的風險。如果決策者批準了一項貸款或接受了一個交易頭寸，只要現(xiàn)金回報超過了資金費用（當前為 13%），他的 SVA就會增加。 …… 公司可以進行股票的回購，使公司的股票數(shù)量減少。l監(jiān)督大通的信用組合優(yōu)化戰(zhàn)略，風險狀況的發(fā)展趨勢，危急問題組合以及信用損失補償。l監(jiān)督和總結資本政策的完成情況及其戰(zhàn)略營運風險委員會l受命評估大通內部控制功能的設計受托風險委員會l負責批準在受托風險方面的政策。包括兩類： 1歷史災難的重現(xiàn)。應用示例 市場交易活動實施壓力測試中各個月份的最大結果（稅前）1999年度（截至 12月 31日）單位：百萬美元 平均 最大最小 1999年 12月 1998年 12月壓力測試計算出的稅前損失 （ 186） （ 150）（ 231）（ 302）（ 112）信用風險控制（一）兩個機制：通過貸款分解把大部分風險轉移給其他機構。通過將大額貸款和小額貸款之比從 4： 1減少到 1： 1，這
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