商業(yè)銀行的負債業(yè)務(wù)管理(ppt84頁)-全文預(yù)覽
【正文】 成 ? 二是存款者可以出售 6 個月期的存單，但在到期日前，必須有一筆同等數(shù)量的資金再存入 ? 三是利率稍高于同期的國庫券利率 ? 四是銀行為防止不履約的信用風險，收取較高的業(yè)務(wù)費 ? 特點：把長期存單的收益性和短期存單的流動性結(jié)合起來 （二）定期存款（ 8） ? （ 4）個人退休帳戶，不受任何利率限制，每人不納稅的存款量限制在 2 000美元 ? （ 5） 91天儲單，最小面值為 5 000美元，利率盯住同期國庫券的利率 （三）儲蓄存款（ 1） ? 西方國家儲蓄的含義： ? S = Y－ C ? 現(xiàn)金 ? 內(nèi) 銀行存款 ? 容 有價證券 ? 股票及公司債券 ? 各種保險（財險、壽險、醫(yī)療險等） （三）儲蓄存款（ 2） ? 1．零續(xù)定期儲蓄存款：多次存入、期限在半年以上， 5 年以內(nèi)的儲蓄存款 ? 特點： ? （ 1） 對每次存入沒有金額與固定日期限制 ? （ 2）期滿前 3 個月為“擱置期”，既不能存，也不能取 ? （ 3）存款利率采用定期利率計算 ? 適應(yīng)群體：收入高但不穩(wěn)定的客戶，如自由職業(yè)者 （三）儲蓄存款（ 3） ? 2．聯(lián)立定期儲蓄 ? 規(guī)定在一本存折上可存入多筆定期存款，有最低余額要求（要求較低） ? 每到年末，銀行自動將存滿 1 年的各筆存款匯集成一個大數(shù)，不滿 1 年的則到第二年再匯總 ? 特點：結(jié)合了整存整取和零存整取的優(yōu)點 （三）儲蓄存款（ 4） ? 3．指數(shù)存款證 ? 定期儲蓄存款的利率與物價上漲指數(shù)掛鉤的定期儲蓄存款工具，即名義利率隨物價指數(shù)的升降而變化的一種定期儲蓄形式，目的是保證實際利率不因通貨膨脹的影響而下降 ? 4．特種儲蓄存款 ? 針對客戶某種特殊需要而設(shè)立的存款工具，種類多，方式靈活 ? 如養(yǎng)老金儲蓄、團體儲蓄、存貸聯(lián)合儲蓄等等 （三）儲蓄存款（ 5） ? 貨幣市場存款帳戶 ? 銀行為個人與合伙企業(yè)設(shè)立的儲蓄存款帳戶，其利率按貨幣市場工具的平均收益率確定。 n ? 其中 R 為利息， P 為本金， r 為利率， n 為與利率相對應(yīng)的期限 ? 本息和計算公式： A = P（ 1 + r ? %100???新增存款資金新增營業(yè)成本新增利息邊際存款成本率（三）存款成本控制（ 1） ? 1．存款結(jié)構(gòu)和成本選擇（ P76） ? 存款期限的長短，決定存款成本的大小 ? 選擇存款結(jié)構(gòu)的成本時，處理好四個方面的關(guān)系： ? 擴大低息存款，降低利息成本 ? 兼顧利息成本與營業(yè)成本的關(guān)系，降低營業(yè)成本支出 ? 活期存款的增加應(yīng)不影響信貸能力 ? 定期存款的增加應(yīng)與銀行存款的派生能力相適應(yīng) （三）存款成本控制（ 2） ? 2．存款總量和成本控制 ? （ 1）逆向組合模式：存款總量增長，成本反而下降 ? （ 2）同向組合模式：存款總量增長，成本隨之上升 ? （ 3）總量單向變化模式：存款總量增加，成本不變 ? （ 4）成本單向變化模式：存款總量下降，成本增加 （三）存款成本控制（ 3） ? 3．可用資金的歷史平均成本和邊際成本分析 ? 可用資金的歷史平均成本是指銀行對已吸收存款的全部利息成本加上營業(yè)成本除以全部可用資金 ? 意義：用于貸款定價及確定最低收益率的依據(jù) ? 缺陷：不考慮未來利息成本的變動 ? 若未來利率上升，以歷史成本為基礎(chǔ)的資產(chǎn)收益率下降 ? 未來利率下降，盈利性資產(chǎn)的價格可能因高估而不利于競爭 （三）存款成本控制（ 4） ? 邊際成本的意義： ? 銀行可根據(jù)邊際成本確定資金收益率的目標 ? 用邊際成本反映其他各種資金來源的相對成本，以確定新增資金來源的最低費用目標 ? 問題：邊際成本難以精確計算，因為市場利率總是處于變動中 （四）存款工具的定價方法（ 1） ? 制約銀行存款工具自主定價的兩個因素： ? 一是受制于當?shù)厥袌龅母偁帬顩r ? 二是受制于保持本行應(yīng)有的利差 ? 1．以成本為基礎(chǔ)定價 ? 以商業(yè)銀行各項成本之和作為定價的基礎(chǔ) ? 優(yōu)點：不損害某些細分市場，也不會給某些細分市場以補貼 ? 缺點：導致價格體系過于復雜，難以進行有效的價格比較分析 （四）存款工具的定價方法（ 2） ? 2．支票帳戶（交易帳戶）的定價公式 ? 定價內(nèi)容： ? 一是規(guī)定每筆業(yè)務(wù)收費標準及全部免費提供的輔助服務(wù) ? 二是按余額對客戶以名義利率付息 ? 三是規(guī)定平均或最低存款余額 ? 定價時考慮的主要因素：最低存款余額、手續(xù)費、平均余額支付率 ? 自主權(quán)的表現(xiàn)：既可根據(jù)最低余額而不根據(jù)手續(xù)費定價，也可根據(jù)手續(xù)費而不根據(jù)最低余額定價 （四）存款工具的定價方法（ 3） ? 收支相抵平均余額定價法： ? 即保持多大的平均存款余額，可以使銀行將由支票存款得到的資金用于投資和信貸所獲得的收入與辦理支票帳戶的營業(yè)費用支出相抵 ? 實現(xiàn)目標利潤的平均存款余額 = 收支相抵的平均存款余額 + 目標利潤 ? 對沒有達到最低余額帳戶所收取的罰金，應(yīng)是以抵消平均余額低于收支平衡點所發(fā)生的損失額 （四）存款工具的定價方法（ 4） ? 3．貨幣市場存款帳戶的定價 ? 制約因素：當?shù)厥袌龅母偁帬顩r；保持既定利差 ? 具體操作： 25%的存款機構(gòu)根據(jù)國庫券、貨幣市場基金和可轉(zhuǎn)讓存單的收益等貨幣市場工具來確定存款帳戶的價格水平 ? 采用浮動利率的辦法調(diào)整存款利率 （四）存款工具的定價方法（ 5） ? 4．定期存單市場定價方法的演變 ? 1974年以前按銀行層次定價 ? 1974年以后按銀行規(guī)模層次定價 ? 1980年代以來按銀行信譽層次定價 （五）存款規(guī)?？刂疲?1） ? 1．影響居民儲蓄和企業(yè)存款的因素 ? 影響居民儲蓄變動的主要因素： ? 居民貨幣收入的變化 ? 消費支出結(jié)構(gòu)的變化 ? 商品供給狀況和物價水平 ? 金融市場的發(fā)達程度 ? 社會保障制度的完善程度 ? 文化水平和歷史傳統(tǒng) （五）存款規(guī)?？刂疲?2） ? 影響企業(yè)存款變動的主要因素： ? 社會再生產(chǎn)規(guī)模 ? 企業(yè)的經(jīng)營狀況 ? 國家金融政策 ? 商業(yè)信用發(fā)展程度 ? 銀行結(jié)算的質(zhì)量和速度 （五）存款規(guī)?？刂疲?3） ? 2．衡量存款總額是否適度的指標 ? （ 1）存款總額同國民生產(chǎn)總值的比 ? （ 2）企業(yè)存款總額同企業(yè)銷售總額或流動資金占用總額的比 ? ? 意義：企業(yè)每實現(xiàn) 100元的銷售收入，可形成的企業(yè)存款量 ?
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