2統(tǒng)計套利機會雷達預警系統(tǒng)-全文預覽
【正文】 分析等技術在大量的跨品種配對、和跨期配對中進行初步篩選，挑選出那些歷史價格時間序列具有高度相關性的配對；然后將這些配對進行協(xié)整關系分析，得出協(xié)整方程，通過協(xié)整方程得到統(tǒng)計套利模型下的價差時間序列，這個價差可能具備均值回歸特性，如果均值回歸特性得到確認，那么代表配對中的兩個歷史價格時間序列具有長期的均衡關系；接下來，我們應用ADF檢驗等技術對上一步所得的價差時間序列進行均值回歸性檢驗，如果通過檢驗，則此配對進入我們的“套利配對池”。我們首先介紹一下統(tǒng)計套利模型所采用的基本原理。一、 統(tǒng)計套利原理以及程序化實現(xiàn)我們所采用的科學方法，相信一些讀者已經(jīng)知道了，就是統(tǒng)計套利模型，也稱為配對交易策略模型。當價差擴大到超過設定的預警值后，系統(tǒng)發(fā)出預警信號，提示潛在的套利機會。因此，我們需要尋找一個能夠應用在多品種，多時間周期的科學的方法去盡可能多的發(fā)現(xiàn)潛在有價值的套利機會。程序化交易半年度報告統(tǒng)計套利機會雷達預警系統(tǒng)成文日期：2018/5/28在期貨市場中充斥著各種各樣的套利機會。畢竟，當我們進行期貨品種研究的時候，個人熟悉的期貨品種有限，那么所能發(fā)現(xiàn)的套利機會就有限；并且即使我們只研究一種套利配對，它的價差結構也會隨著時間、隨著市場的變化發(fā)生結構性轉變，那么自己過去所熟悉的適合這個套利配對的套利規(guī)則也可能會失效，或者一個好的套利機會的出現(xiàn)可能需要漫長的等待。通過此系統(tǒng)我們實現(xiàn)了對20種以上不同的“跨品種套利配對”的“價差”（此方法得到的價差具有特殊性，詳見后文）的監(jiān)測以及10種以上不同的“跨期套利配對”的“價差”的監(jiān)測。下面，我們將著重介紹我們所采用的科學方法的原理、我們產品的特性
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