12《金融市場導(dǎo)論》第十二章--互換合約遠(yuǎn)期-全文預(yù)覽
【正文】 0億 ? 固定利率資產(chǎn) 100億 第十二章 互換合約 清華大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 國際貿(mào)易與金融系 朱寶憲副教授 五、利率變化的影響 ?浮動利率資產(chǎn) 100億 ? 擔(dān)心利率下降 ?固定利率負(fù)債 100億 ?浮動利率負(fù)債 100億 ? 擔(dān)心利率上升 ?固定利率資產(chǎn) 100億 第十二章 互換合約 清華大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 國際貿(mào)易與金融系 朱寶憲副教授 ?一商業(yè)銀行有 5,000萬美元 5年期固定利率的商業(yè)貸款，利率為 10%。該公司將 5,000萬美元購買了 5年期的浮動利率債券，利率為 6個月期國庫券利率再加 160個基點(diǎn)。 ? 它們希望通過貨幣互換以控制匯率風(fēng)險。 ?生產(chǎn)商固定價格 5年，月用量 8000萬桶。 商品互換合約（ 2） 清華大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 國際貿(mào)易與金融系 朱寶憲副教授 第十二章 互換合約 清華大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 國際貿(mào)易與金融系 朱寶憲副教授 原油套利者 按前月天平均價付 4 , 0 0 0 桶油款 支付 60 , 8 00 美元 石油產(chǎn)品生產(chǎn)商 原油生產(chǎn)商 按前月天均價付 12 , 000 桶油款 按前月天均價付 8 , 0 0 0 桶油款
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