【正文】 實(shí)驗(yàn)五 ARMA模型的建立、識(shí)別、檢驗(yàn)【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹? 熟悉對(duì)零均值平穩(wěn)序列建立ARMA模型的前三個(gè)階段：模型識(shí)別、模型參數(shù)估計(jì)、診斷檢驗(yàn)。如要求平穩(wěn)序列x的均值，并對(duì)序列x零均值化，則可用如下命令：Scalar m=mean(x)Genr y=x－m其中：Scalar命令在Eviews中表示生成標(biāo)量數(shù)據(jù)（均值只是一個(gè)數(shù)，而不是序列）。（2）先通過(guò)差分消除序列的長(zhǎng)期趨勢(shì)（如果有的話）。（2）通過(guò)序列的自相關(guān)圖判斷。 （2）~2001各年GDP數(shù)據(jù)。 五、 ，寫(xiě)出各序列模型形式及用B算子表示的形式，判斷序列是否可逆，試推導(dǎo)其逆轉(zhuǎn)形式。 三、（1）(2)依據(jù)EQX寫(xiě)出序列X的模型形式：Xt= at－ (3)寫(xiě)出用B算子表示的形式：Xt= (1－)at(4)判斷模型是否可逆？說(shuō)明原因。(5)寫(xiě)出該模型的傳遞形式。能運(yùn)用合適的方法如差分、季節(jié)差分、取對(duì)數(shù)、平方根等，使序列變?yōu)槠椒€(wěn)序列；平穩(wěn)序列減去其均值，使其零均值化。練習(xí)6：操作文件：操作內(nèi)容：（1）分別觀察序列x，y的自相關(guān)圖，看其樣本自相關(guān)圖，偏自相關(guān)圖各有什么特征。練習(xí)5：操作文件：說(shuō)明：文件中的序列x，y，z分別為模擬生成的不同參數(shù)的ARMA(1,1)過(guò)程，EQX、EQY、EQZ分別為對(duì)各序列估計(jì)的結(jié)果。練習(xí)4：操作文件：說(shuō)明：文件中的序列分別為模擬生成的MA(2)過(guò)程，其參數(shù)各不相同。文件中的模型EQX、EQY為對(duì)x、y的估計(jì)結(jié)果。操作內(nèi)容：（1）分別觀察序列x，y，z的自相關(guān)圖，看其樣本自相關(guān)函數(shù)，樣本偏自相關(guān)函數(shù)各有什么特征。 （3）觀察序列y的自相關(guān)圖：樣本自相關(guān)函數(shù)呈正負(fù)交替的指數(shù)衰減，樣本偏自相關(guān)函數(shù)滯后一階截尾。三、觀察其他文件中的序列，看其是否平穩(wěn)，若不平穩(wěn)，試通過(guò)適當(dāng)?shù)牟罘肿儞Q、方差平穩(wěn)化變換(取對(duì)數(shù)，平方根等)使其轉(zhuǎn)化為平穩(wěn) 序列，然后觀察序列的自相關(guān)函數(shù)，偏自相關(guān)函數(shù)的特征，并與自已總結(jié)的各種過(guò)程的特征對(duì)照。學(xué)會(huì)通過(guò)自相關(guān)圖的Q統(tǒng)計(jì)量判斷序列是否為白噪聲。三、二次曲線和對(duì)數(shù)曲線趨勢(shì)模型建立及預(yù)測(cè)；我國(guó)民航客運(yùn)量數(shù)據(jù)的季節(jié)調(diào)整。 genr t=trend(1995) 打開(kāi)y 序列，點(diǎn)擊 exponential smoothing 按紐 ，出現(xiàn)如圖所示對(duì)話框按照?qǐng)D示選項(xiàng)點(diǎn)擊確定即可。（2） 采用加權(quán)最小二乘法估計(jì)我國(guó)工業(yè)發(fā)電量的線性趨勢(shì)，并與普通最小二乘法估計(jì)的線性模型進(jìn)行比較，列出OLS方法預(yù)測(cè)值和W=，W=。（5）對(duì)序列一階季節(jié)差分，生成新序列dsgdp=d(usagdp,0,4)觀察其趨勢(shì)圖，自相關(guān)圖的特征。（3）對(duì)該序列取一階差分，生新的序列dgdp：Genr dgdp=d(usagdp)。（3）對(duì)序列取一階差分，生成新序列dsp：genr dsp=d(stpoor)，并觀察其趨勢(shì)圖，自相關(guān)圖（同上，下略）的特征。菜單操作方式：View—Correlogram，在出現(xiàn)的對(duì)話框中輸入滯后數(shù)。在命令窗口中鍵入：genr dlxsn= Dlog(x,n,s) 則生成的新序列為周期長(zhǎng)度為s的時(shí)間序列x先取自然對(duì)數(shù)，再取一階季節(jié)差分，然后再對(duì)序列取n 階差分。在命令窗口中鍵入：genr dx= D(x)則生成的新序列為序列x的一階差分序列在命令窗口中鍵入：genr dxn= D(x,n)則生成的新序列為序列x的n階差分。點(diǎn)擊要?jiǎng)h除的變量列的標(biāo)題欄，在編輯窗口輸入新變量名，再點(diǎn)擊屏幕任意位置，彈出RENAME對(duì)話框，點(diǎn)擊YES按鈕即可。再?gòu)墓ぷ魑募夸浿羞x取并雙擊所創(chuàng)建的新序列就可以展示該對(duì)象，選擇Edit＋/－，進(jìn)入編輯狀態(tài)，輸入數(shù)據(jù)。選擇時(shí)間頻率為Annual（年度），再分別點(diǎn)擊起始期欄（Start date）和終止期欄（End date），輸入相應(yīng)的日期，然后點(diǎn)擊OK按鈕，將在EViews軟件的主顯示窗口顯示相應(yīng)的工作文件窗口。② 理論教學(xué)與應(yīng)用軟件相結(jié)合，我們根據(jù)不同的課程分別介紹了SPSS、SAS、MATLAB、EVIEWS等軟件的使用方法，有利于提高學(xué)生建立數(shù)學(xué)模型并能正確求解的能力。時(shí)間序列分析實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院 38 / 41前 言隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的飛躍發(fā)展以及應(yīng)用軟件的普及，對(duì)高等院校的實(shí)驗(yàn)教學(xué)提出了越來(lái)越高的要求。這套實(shí)驗(yàn)教學(xué)指導(dǎo)書(shū)具有以下特點(diǎn)：① 理論與實(shí)踐相結(jié)合，書(shū)中的大量經(jīng)濟(jì)案例緊密聯(lián)系我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際，有利于提高學(xué)生分析問(wèn)題解決問(wèn)題的能力?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】一、EViews軟件的常用菜單方式和命令方式；二、各種常用差分函數(shù)表達(dá)式； 三、時(shí)間序列的自相關(guān)和偏自相關(guān)圖與函數(shù)；【實(shí)驗(yàn)步驟】一、EViews軟件的常用菜單方式和命令方式；㈠創(chuàng)建工作文件⒈菜單方式啟動(dòng)EViews軟件之后，進(jìn)入EViews主窗口在主菜單上依次點(diǎn)擊File/New/Workfile，即選擇新建對(duì)象的類(lèi)型為工作文件，將彈出一個(gè)對(duì)話框，由用戶(hù)選擇數(shù)據(jù)的時(shí)間頻率（frequency）、起始期和終止期。命令格式為：CREATE 時(shí)間頻率類(lèi)型 起始期 終止期 則菜單方式過(guò)程可寫(xiě)為：CREATE A 1985 1998㈡輸入Y、X的數(shù)據(jù)⒈DATA命令方式在EViews軟件的命令窗口鍵入DATA命令，命令格式為：DATA 序列名1 序列名2…序列名n本例中可在命令窗口鍵入如下命令：DATA Y X⒉鼠標(biāo)圖形界面方式在EViews軟件主窗口或工作文件窗口點(diǎn)擊Objects/New Object，對(duì)象類(lèi)型選擇Series，并給定序列名，一次只能創(chuàng)建一個(gè)新序列。在數(shù)組窗口點(diǎn)擊Edit＋/－，進(jìn)入全屏幕編輯狀態(tài)，選擇一個(gè)空列，點(diǎn)擊標(biāo)題欄，在編輯窗口輸入變量名，再點(diǎn)擊屏幕任意位置，即可增加一個(gè)新變量增加變量后，即可輸入數(shù)據(jù)。三、圖形分析與描述統(tǒng)計(jì)分析㈠利用PLOT命令繪制趨勢(shì)圖在命令窗口中鍵入：PLOT Y也可以利用PLOT命令將多個(gè)變量的變化趨勢(shì)描繪在同一張圖中，例如鍵入以下命令，可以觀察變量Y、X的變化趨勢(shì)PLOT Y X ㈡利用SCAT命令繪制X、Y的散點(diǎn)圖在命令窗口中鍵入：SCAT X Y則可以初步觀察變量之間的相關(guān)程度與相關(guān)類(lèi)型二、各種常用差分函數(shù)表達(dá)式 表11:1949年1月1960年12月數(shù)據(jù)1949年1950年1951年1952年1953年1954年1955年1956年1957年1958年1959年1960年1112115145171196204242284315340360417211812615018019618823327730131834239131321411781932362352673173563624064194129135163181235227269313348348396461512112517218322923427031835536342047261351491782182432643153744224354725357148170199230