計量經(jīng)濟學(xué)主要內(nèi)容復(fù)習(xí)提要-全文預(yù)覽
【正文】 發(fā)生困難。具有異方差性（Heteroscedasticity）。≠常數(shù)(i)（3） 對方程進行顯著性檢驗；（4） 計算（4）（5） 計算（5）2什么是異方差？異方差的后果是什么？uicriterion LoginfodependentError tStatistic Prob.C （1） X1 （2） X2 （3） Rsquared Meankkn1)TSS1RSSR計算公式為：(AdjustedDependentX7,(Constant),Squares df1練習(xí)：.以下是某個案例的方差分解結(jié)果，填上所缺數(shù)據(jù)。kRSSk/統(tǒng)計量回歸殘差ESSRSSknofEViews1=RSSnuk1229。=1)X(0,sx2...,條件分布為正態(tài)分布。k=2,L0（,xlxl）假定i1,0（u,i無序列（自）相關(guān)假定隨機誤差項=x2i即Var(uixkix1i,ixkix1iux2i1.用標(biāo)準記法寫出回歸方程；resid （3） Schwarzregression AkaikeRsquared .40Variable Coefficient Std.SquaresSample:Dependent檢驗。與TSS，RSS，ESS?（3）求回歸標(biāo)準誤差s2（3）對參數(shù)及方程進行顯著性檢驗。b0ixiyi2i=105％下顯著，無*表示()**有時==F檢驗統(tǒng)計量之間的關(guān)系t2)F0H0統(tǒng)計量F185。0 備擇假設(shè)H0t(n0H0)2?為se(b1)0構(gòu)造:b1ofyib229。yi===yi+b0229。SumRSS其中，總離差平方和（TotalLyyy總離差的分解與計算TSS y2RSSyi?sb?0229。==的無偏估計量sMarkovUnbiased的)2 Lxx238。y)x229。n)（~5.分別對的，這樣才能分清楚解釋變量和xi，假定隨機擾動項1,2,L))x4.1,j。0,uujj（unu（E(u2|=同方差假定22Var(u隨機擾動項,=的條件均值為零，即E(u零均值假定即在給定解釋變量由此可見，隨機擾動項有十分豐富的內(nèi)容，在計量經(jīng)濟研究中起著重要的作用。經(jīng)濟現(xiàn)象的內(nèi)在隨機性。5.4.有一些因素已經(jīng)知道對被解釋變量有相當(dāng)?shù)挠绊懀赡軣o法獲得這些變量的定量數(shù)據(jù)。作為未知影響因素的代表。政策評價，就是運用已估計出來的經(jīng)濟計量程型、對幾個不同的政策方案的后果進行評價，以供決策入擇優(yōu)采納。結(jié)構(gòu)分析，就是運用已估計出來的計量經(jīng)濟模型對經(jīng)濟關(guān)系進行定量的測量，包括驗證、比較與同一經(jīng)濟現(xiàn)象相應(yīng)的幾種經(jīng)濟假說。四、模型應(yīng)用計量經(jīng)濟模型主要應(yīng)用于驗證經(jīng)濟理論，分析經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，評價政策決策，仿真經(jīng)濟系統(tǒng)以及預(yù)測經(jīng)濟發(fā)展這幾個方面。總之，模型參數(shù)估計值的檢驗和評定是一個相當(dāng)復(fù)雜的工作，需要進行反復(fù)試算，逐一檢驗，才能確定對它們的取舍。應(yīng)該指出，統(tǒng)計檢驗準則相對經(jīng)濟意義準則來說是第二位的。統(tǒng)計檢驗是由統(tǒng)計理論決定的，其目的在于評定模型參數(shù)估計值的可靠性。只有通過檢驗的模型才能用于經(jīng)濟實際，所以模型檢驗也是重要的一環(huán)。參數(shù)估計方法是計量經(jīng)濟學(xué)研究的主要內(nèi)容之一。模型也就隨之確定。它將各種變量連接在模型中，具體說明解釋變量對因變量的影響程度。模型設(shè)定階段的具體技術(shù)工作包括：(1)確定模型包括哪些變量，那個變量是因變量或哪幾個變量是自變量?(2)模型包括幾個參數(shù)，它們的符號(正或負)應(yīng)該如何？(3)模型函數(shù)的數(shù)學(xué)形式，線性模型還是非線性模型？單方程模型還是聯(lián)立方程模型？等等。這種概括和簡化是理論分析的成果。這一階段的工作稱為模型設(shè)定。)就是將計量經(jīng)濟模型的三個要素聯(lián)系在一起的數(shù)學(xué)表達式，根據(jù)其不同情況可分為線性模型和非線性模型等。在未經(jīng)實際資料估計之前，參數(shù)是未知的。是一個隨機變量，用于表示模型中尚未包含的影響因素對因變量的影響，我們一般假定其滿足某些條件。在一個方程中，解釋變量可以有一個，也可以多個。x經(jīng)濟變量，也就是用于描述經(jīng)濟活動水平的各種量，是經(jīng)濟計量建模的基礎(chǔ)。隨機誤差項（u）和及方程的形式,=Data,又譯為橫斷面數(shù)據(jù))是在同一時間，不同統(tǒng)計單位的相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)列。Data）是按時間順序列排列而成的。數(shù)據(jù)及其分類：變量的具體取值稱為數(shù)據(jù)(Data)。但是經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)三者的關(guān)系不是并列的，經(jīng)濟學(xué)提供理論基礎(chǔ)、統(tǒng)計學(xué)提供資料依據(jù)，數(shù)學(xué)提供研究方法。計量經(jīng)濟學(xué)的學(xué)科性質(zhì)與特點計量經(jīng)濟學(xué)是經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合，具有綜合性、交叉性、邊緣性的特點。所以，計量經(jīng)濟學(xué)屬于應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)科。SeriesSectional計量經(jīng)濟模型及其構(gòu)成所謂計量經(jīng)濟模型就是經(jīng)濟變量之間所存在的隨機關(guān)系的一種數(shù)學(xué)表達式，其一般表達式為：ybx）、參數(shù)（β）、)等四個要素構(gòu)成。是分析研究的對象，將其稱為因變量或被解釋變量；模型右邊中的經(jīng)濟變量的影響因素，將其稱為自變量或解釋變量。u是模型中表示變量之間數(shù)量關(guān)系的系數(shù)，它將各種經(jīng)濟變量連接在計量經(jīng)濟模型之中，具體說明解釋變量對因變量的影響程度（常數(shù)項被認為是一種特殊的參數(shù)）。f(一、模型設(shè)定依據(jù)一定的經(jīng)濟理論或經(jīng)驗，先驗地用一個或一組數(shù)學(xué)方程式表示被研究系統(tǒng)內(nèi)經(jīng)濟變量自身之間的關(guān)系。模型是對客觀事物的基本特征和發(fā)展規(guī)律的概括，是對現(xiàn)實的簡化。這就需要合理的假設(shè)，刪除次要關(guān)系和因素，對模型進行簡化抽象，既突出主要聯(lián)系，又便于模型處理、運用。參數(shù)是模型中表示變量之間數(shù)量關(guān)系的常系數(shù)。參數(shù)一經(jīng)確
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