高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)復(fù)習(xí)精要-全文預(yù)覽
【正文】 入之間關(guān)系的函數(shù)模型；個(gè)人儲(chǔ)蓄與個(gè)人可支配收入之間關(guān)系的函數(shù)模型等。 Fa（5，n6），接受H0 （ut 具有同方差）反之拒絕 異方差的消除（WLS：加權(quán)最小二乘估計(jì)）關(guān)鍵在于權(quán)重的選擇，我們考的是采用殘差作為權(quán)重，即采用（1）式中估計(jì)的1/||為權(quán)重，將殘差的絕對(duì)值除（1）式的左右兩邊，然后對(duì)轉(zhuǎn)換后的（1）式進(jìn)行OLS。自由度5表示輔助回歸式(2)中解釋變量項(xiàng)數(shù)（注意，不計(jì)算常數(shù)項(xiàng)）,n6是樣本量減參數(shù)個(gè)數(shù)（因此可以擴(kuò)展到K個(gè)解釋變量的情形）。以二元回歸模型為例，yt = b0 +b1 xt1 +b2 xt2 + ut (1)①首先對(duì)上式進(jìn)行OLS回歸，求殘差。）（3） 若B2B3，你得出什么結(jié)論？（4） 如果B2B3，我們可以判斷清華大學(xué)MBA畢業(yè)生的收入平均高于沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)MBA畢業(yè)生的收入。所有畢業(yè)生均來(lái)自清華大學(xué)，東北財(cái)經(jīng)大學(xué)，沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)。性別因素可能對(duì)年薪和工齡之間的關(guān)系產(chǎn)生影響。 B2表示男教師與女教師的工資差異，所以B2的符號(hào)為正。按照下面的方式引入虛擬變量：（10分）1. 基準(zhǔn)類是什么？2. 解釋各系數(shù)所代表的含義，并預(yù)期各系數(shù)的符號(hào)?？紤]下面的模型：其中，Y表示大學(xué)教師的年薪收入，X表示工齡。舉例說(shuō)明如何引進(jìn)加法模式和乘法模式建立虛擬變量模型。完整考察如何設(shè)計(jì)，如何運(yùn)用到模型中。在假設(shè)外在沖擊同時(shí)影響兩個(gè)組別的情況下，做差來(lái)剔除掉外界沖擊的影響。（假如我們考察一個(gè)工資決定模型首先，用Probit模型估計(jì)，得到其次，構(gòu)建模型進(jìn)行估計(jì)）②得分匹配與DID模型（雙差分模型）：思想是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)，找到與樣本match的控制組。（潘老師上課沒(méi)講③）解決方法：針對(duì)雙向因果產(chǎn)生的內(nèi)生性問(wèn)題，比較容易解決，通過(guò)聯(lián)立方程組即可。內(nèi)生性產(chǎn)生的原因：①X與Y 存在雙向因果，即X影響Y的同時(shí)，Y 也影響X；如金融發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)；外商直接投資FDI與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)；犯罪率與警備投入。但這種方法要慎用，最大的缺點(diǎn)是：經(jīng)濟(jì)含義傷害過(guò)大。評(píng)價(jià)：這種方法要慎用，最大的缺點(diǎn)是：雖然能很好地解決共線性問(wèn)題，但是卻引發(fā)了更嚴(yán)重的內(nèi)生性問(wèn)題?？梢酝ㄟ^(guò)對(duì)數(shù)變換、絕對(duì)轉(zhuǎn)相對(duì)和方程變換進(jìn)行變量變換。主要通過(guò)工具變量，運(yùn)用兩階段最小二乘完成。修正方法：（※※※）根據(jù)潘老師講課內(nèi)容進(jìn)行整理共線性的修正方法有很多，按照優(yōu)劣程度排序，主要有五種方法：方法1：擴(kuò)充樣本以減弱共線性。識(shí)別方法：（1）經(jīng)驗(yàn)識(shí)別：對(duì)模型估計(jì)后，R2極高，多個(gè)變量不顯著，出現(xiàn)與理論預(yù)期相悖的情況，有理由懷疑存在多重共線性。高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)復(fù)習(xí)精要一、簡(jiǎn)答題（10分2）：（一）多重共線性問(wèn)題：（主要看修正方法）多重共線性是指線性回歸模型中的解釋變量之間由于存在精確相關(guān)關(guān)系或高度相關(guān)關(guān)系而使模型估計(jì)失真或難以估計(jì)準(zhǔn)確。造成的后果：（1）完全共線性下參數(shù)估計(jì)量不存在；（2）近似共線性下OLS估計(jì)量非有效；（3）參數(shù)估計(jì)量經(jīng)濟(jì)含義不合理；（4）變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義；（5）模型的預(yù)測(cè)功能失效。（3）膨脹因子法：計(jì)算每個(gè)解釋變量的VIF，若某一個(gè)VIF≥10, 則表明存在嚴(yán)重的共線性。方法2：工具變量法（IV）。方法3：變量變換法。主要是通過(guò)降維減少變量來(lái)減弱共線性。評(píng)價(jià)：該方法很好地消除了共線性。但是當(dāng)cov（X, ）≠0時(shí)上述假設(shè)便不再成立，我們稱之為內(nèi)生性，進(jìn)而導(dǎo)致OLS失效，是非一致性的。③度量誤差：由于關(guān)鍵變量的度量上存在誤差，使其與真實(shí)值之間存在偏差，這種偏差可能會(huì)成為回歸誤差的一部分，從而導(dǎo)致內(nèi)生性問(wèn)題。這種方法是找到影響內(nèi)生變量的外生變量，連同其他已有的外生變量一起回歸，得到內(nèi)生變量的估計(jì)值，以此作為IV，放到原來(lái)的回歸方程中進(jìn)行回歸。第二步是估計(jì)方法，采用雙重差分法（DID）?？疾煲环N群體異質(zhì)。要掌握虛擬變量引入模型的三種方法，即加法模型、乘法模型和既加又乘模型。差異表現(xiàn)為截距和斜率的雙重變化，因此也稱為乘法模型。為了研究大學(xué)教師的年薪是否受到性別、學(xué)歷的影響。 B1表示在其他條件不變時(shí)，工齡變化一個(gè)單位所引起的收入的變化，所以B1的符號(hào)為正。
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