計量經濟學習題-全文預覽
【正文】 經濟學模型出現異方差，如果仍采用普通最小二乘法估計模型參數，會產生哪些后果？1用于檢驗序列相關的DW檢驗法的假定條件有哪些？ 證明題證明：一元線性回歸總離差平方和的分解式，證明：一元線性回歸模型中估計的Y的均值等于實測的Y的均值，五、計算與分析題1．將1978—2000年中國商品進口（M）與國內生產總值（GDP）進行回歸，其一元線性回歸結果如下所示：（18分）Dependent Variable: MMethod: Least SquaresSample: 1978 2000Included observations: 23VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. —W檢驗2對模型進行總體顯著性F檢驗，檢驗的零假設是( ) A. β1=β2=0 B. β1=0 C. β2=0 D. β0=0或β1=0 2在有限分布滯后模型中，長期影響乘數是( ) A. B. C. D. 12對于二元線性回歸模型使用普通最小 二乘法所滿足的基本要求樣本容量是（ ） A. 3 B. 4 C. 5 D. 92總體回歸方程的表達式為（ ） A. B. C． D. 下列哪種模型是自回歸模型（ ） A．B．C．D．3檢驗序列相關的DW統(tǒng)計量的取值在哪種情形下是負自相關（ ） A．dL≤DW≤dU B．dU≤DW≤4dU C．0≤DW≤dL D．4dU≤DW≤43假設回歸模型為，其中，則使用加權最小二乘法估計模型時，應將模型變換為（ ） A. B. C. D. 3假設n為樣本容量，則在二元線性回歸模型中隨機誤差項的無偏估計量為（ ）A． B． C． D．3最常用的計量經濟學檢驗不包含下列哪個（ ）A. 方程的顯著性檢驗 B. 多重共線性檢驗C. 異方差性檢驗 D. 序列相關性檢驗3根據判定系數與的關系可知，當時有（ ）A. B. C. D. 3下列各回歸方程中，哪一個必定是錯誤的?( )A. Yi= rXY= B. Yi=4+ rXY =C. Yi=12+ rXY= D. Yi= rXY=3計量經濟學模型成功的三要素不包括（ ）A. 理論 B. 方法C. 模型 D. 數據3下列哪種方法用來檢驗序列相關（ ）—匡特檢驗 B. 拉格朗日乘數檢驗 D. 懷特檢驗3對模型中變量X2進行顯著性檢驗，檢驗的零假設是( )A. β1=β2=β3=0 B. β1=0C. β2=0 D. β1=0或β2=0或β3=0在有限分布滯后模型中，長期影響乘數是( )A. B. C. D. 14某商品需求函數為其中為需求量，為價格。為了考慮“地區(qū)”（農村、城市）和“季節(jié)”（春、夏、秋、冬）兩個因素的影響，擬引入虛擬變量，則應引入虛擬變量的個數為（ ）。 A. B. C. D. 假設n為樣本容量，則在一元線性回歸模型中隨機誤差項的無偏估計量為（ a ）A． B． C． D．最常用的統(tǒng)計檢驗包括擬合優(yōu)度檢驗、變量的顯著性檢驗和（ a ）。 A. B. C．
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